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基金动态:指数基金调整仓位 农产品值得期待

http://www.sina.com.cn 2007年01月23日 00:03 首创期货

基金动态:指数基金调整仓位农产品值得期待

  最新基金动态(截至01月16日当周)

  ——指数基金调整仓位 农产品后市值得期待

CIT持仓

指数基金
多单

指数基金
空单

净多单

增减

小麦

195410

5220

190190

玉米

378673

9918

368755

大豆

134705

3471

131234

豆油

67221

518

66703

棉花

141418

88335

53083

白糖

204202

17665

186537

  进入2007年,CFTC开始公布部分农产品指数基金持仓情况(包括期货和期权的合计),从本周来看,指数基金在农产品上的净多持仓总体上有所下降,小麦玉米棉花净多持仓近两周持续下降,而大豆白糖持仓持续增多,从目前外盘行情来看,农产品整体处于高位震荡的调整阶段,与指数基金获利平仓的打压如出一辙。

品种

总持仓

总持仓变化

基金多单

基金空单

净头寸

MA5

净头寸变化

MA5

净头寸变动占总持仓比例

大豆

416414

24415

114828

42095

72733

63840.2

6597

3565

1.58%

豆粕

197787

7796

43002

22419

20583

15831.4

7985

478.4

4.04%

豆油

252375

-3121

62961

14413

48548

51985.2

-734

-3357

-0.29%

白糖

627005

29025

87024

105352

-18328

11916.4

-19665

-7612.4

-3.14%

玉米

1450684

45842

398189

75338

322851

303367.4

42925

6105

2.96%

68933

-946

5358

25985

-20627

-19810.8

-1372

-620.2

-1.99%

棉花

177524

7051

42362

45510

-3148

635.8

-4118

2182.6

-2.32%

原油

1317380

37088

176223

178255

-2032

3299.8

20326

-2898

1.54%

取暖油

224592

3559

25613

36450

-10837

-7151.8

-438

-1660.6

-0.20%

天然气

918053

30543

108687

113676

-4989

8201.2

-7864

-9133

-0.86%

  (单位:手)

   基金动态:指数基金调整仓位农产品值得期待

基金净头寸及其变化图(来源:首创期货)
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  基金动态方面,截至01月16日当周的CFTC持仓数据显示,在我们跟踪的10种商品中,基金持有4种商品的净多头寸和6种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出玉米、大豆、豆粕处于净多加码状态;豆油处于净多减磅状态;天然气、棉花、铜、取暖油、白糖处于净空加码状态;原油处于净空减磅状态。从5周移 动平均来看,玉米、大豆、豆粕、棉花处于净多加码状态;豆油、原油、白糖、天然气处于净多减磅状态;铜、取暖油处于净空加码状态。

   基金动态:指数基金调整仓位农产品值得期待

基金净头寸及其变化(MA5)图(来源:首创期货)
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  从基金动态一维图可以看出,在我们跟踪的10种商品中,上周增持净多和净空头寸的商品数量之比为4:6。玉米、原油净头寸变化较大,目前玉米持净多头寸42925手,是9日当周的近一倍,原油净空单较上周减少了20326手。基金净头寸百分比变动最大的是豆粕、玉米、白糖,净头寸变动占各自总持仓的比例分别是4.04%、2.96%、-3.14%。从五周移 动平均来看,近五周大豆、玉米增仓趋势依旧,并未在农产品普遍减仓的时候,出现较大的滑坡,与上周不同的是:本周大豆增势缓和,玉米增仓量依旧较高。结合指数基金的持仓情况来看 ,存在投机跟进,指数基金获利平仓,调整仓位的可能。较之农产品,原油净空持仓大减2万余手,变化明显,上演了空单平仓、多单低位聚能的行情。

   基金动态:指数基金调整仓位农产品值得期待

基金净头寸及其走势图(来源:首创期货)
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基金净头寸变化走势图(来源:首创期货)
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