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北方期货:沪铜抗跌收高 铝价现货升水推动补涨http://www.sina.com.cn 2006年12月13日 15:50 文华财经
文华财经(编辑 林晓丽)--今天国内金属价格表现强劲,昨天的伦铜下跌对国内铜价的带动作用并不显著,国内铜价低开震荡收高。国内铝价的强劲表现在一定程度上也帮助了铜价持坚。国内铝市的强势表现还在于现货铝价的坚挺带动远期合约补涨,因为换月窗口临近。预计国内铝价还有一定幅度的上涨空间,但上涨持续性依旧不会很好。操作上可把握短期住强势跟涨节奏。铜价今天抗跌明显,铜价比值显著攀升,但反弹空间仍是有限。LME市场操作建议,少量持空期铜。
套利机会分析 1、 跨市套利分析 月份 12月 1月 2月 3月 SH ¥ 65450 64510 63830 63510 LME$ 6840 6848 6858 6862 比值 9.569 9.420 9.307 9.255 前值 9.479 9.355 9.257 9.201 以人民币汇率8.00计算,中值参考9.30 远期比值大于9.50初步具备正向套利价值 远期比值小于9.10初步具备反向套利价值
变动特点:沪铜低开收高,铜价比值走高 操作意见:观望
2、跨月价差结构 2006-12-13 月份 12月 1月 2月 3月 价格 65450 64510 63830 63510 1月价差 940 680 320 2月价差 1620 1000 3月价差 1940 2006-12-12 月份 12月 1月 2月 3月 价格 65540 64780 64160 63830 1月价差 760 620 330 2月价差 1380 950 3月价差 1710
国内操作建议,少量持空期铜
杨文虎
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