股指日报：中金所调整仿真交易规则

　　市场动态

　　中金所调整了仿真交易的两条规则，原仿真交易规则第二十七条的“交易指令的每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手。交易指令当日有效”；修改为“交易指令的每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为500手，市价指令每次最大下单数量为50手。交易指令当日有效”。原第六十三条的“股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制”；修改为，“股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20%”。

　　从盘面来看，近日仿真交易受此次调真的影响相对较小。即将于本周交割的IF0612合约并未出现大幅波动。今日仿真交易的四个合约IF0612、IF0701、IF0703、IF0706共成交41万手，其中本周交割的IF0612成交量接近22万手。其他四合约成交量分别为2.9万手、2.9万手、3.3万手。

　　受股市大涨和现货指数沪深300上涨影响，近日四个合约均有较大幅度的上涨。远月合约上涨幅度大于近月合约，IF0612、IF0701、IF0703、IF0706涨幅分别达到6.17%、8.81%、7.04%、7.14%

　　指数表现

　　一、国内股票指数表现

指数	开盘价	收盘价	涨跌点数	涨跌幅度
沪深 300	1705.91	1789.92	78.34	4.58%
上证 50	1447.26	1524.97	71.05	4.89%
中证 100	1854.88	1954.88	92.36	4.96%
深证 100R	1818.68	1911.14	89.20	4.90%
上证 180	3939.25	4136.57	180.51	4.56%
中小板指	2231.12	2282.17	40.76	1.82%

　　12月11日沪深300指早盘开于1705.91点，全天最高至1790.12点，最低至1705.91点，报收于1789.92点，上涨78.34点，涨幅4.58%。截至收盘，沪深股市主板共成交570亿元，沪深300全天成交331亿元，成交量保持高位。

　　消息面上：12月11日，作为WTO成员国， 中国按照入世承诺，取消外资银行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制，在承诺基础上对外资银行实行国民待遇。

　　在昨日举行的“2007T

中国经济T形势解析高层报告会”上，国务院国资委副主任邵宁就国资经营预算、国企改制和国企上市等问题发表了看法。

　　在上周三起突然公告停牌的中国石化系7家上市公司中，除S鲁润外，2家于今日、4家于上周六发布相关公告。不出市场所料，中石化系对这些公司的整合将主要采取重组或股改方式。这6家公司从今日起继续停牌。

　　大盘方面：随着加息传闻的告破，市场今日出现了强劲的反弹，大盘完全收复上周五失地。盘中热点全面活跃，不仅前期的强势股大力反弹，新增热点也层出不穷。沪指重新站上5日均线，不过，成交量并没有同步放大，这也成为行情继续向上的一个隐忧。短线来看，沪指收出一根光头光脚大阳线，表明后市做多的动能还是非常强劲，短线看涨为主。分析人士指出，市场的心理压力线应该在2245点附近，所以在该位置，大盘不排除会出现一定的震荡。

　　热点方面：前期金融、钢铁、地产还是做多的中坚力量，工 商银行、民生银行、中信

证券、陕国投A、万科A成交量与涨幅均靠前。3G概念持续走热，中 国联通、中信国安、波导股份等涨幅可观。今日农业股受粮油涨价影响，异军突起，金健米业、北大荒等收至涨停。二线蓝筹股活跃度增强，威孚高科、上港集团、S苏福马都有不错的表现。

　　二、新华A50指数表现

合约月份	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌点数	成交量	持仓量	仓量增减
12月	7377	7660	7377	7660	283	79	183	-71

　　新交所新华富时A50指数期货交易行情，12月合约开盘价7377点，高低点分别见7660点和7377点，波动区间为383点。收盘报7660点。全天成交79手，较昨日成交减少71手。

　　三、主要外盘股票指数表现

指数	开盘价	收盘价	涨跌点数	涨跌幅度
S&P 500	1406.27	1409.84	2.55	0.18%
道琼斯	12278.41	12307.49	29.08	0.24%
NASDAQ 100	1773.80	1786.21	8.75	0.49%
FTSE 100	6161.90	6172.70	0.33	0.33%
恒生指数	18811.85	18924.00	185	0.99%

　　(截至北京时间12月11日 16：00)

　　财经要闻

　　中金所调整仿真交易规则

　　中金所日前对股指期货仿真交易规则部分条款进行了修改，其中，将市价指令每次最大下单数量由500手调整为50手；并增设最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20%。修改后的仿真交易规则自今日起正式实施。对此，上海中期风险控制部门负责人表示，这样的修改有利于盘中及最后交易日价格波动风险的控制和化解。

　　在中金所日前发布的《关于修改仿真交易规则第二十七条和六十三条的通知》中显示，原仿真交易规则第二十七条的“交易指令的每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手。交易指令当日有效”；修改为“交易指令的每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为500手，市价指令每次最大下单数量为50手。交易指令当日有效”。原第六十三条的“股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制”；修改为，“股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20%”。仿真交易规则其它条款不变，修改后的仿真交易规则自12月11日起正式实施。

　　首创期货 刘旭