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市场追随玉米期货涨势 CBOT大豆期货价格收坚http://www.sina.com.cn 2006年09月08日 09:19 北方期货
CBOT农产品市场主要交易数据(2006年9月7日)
美湾大豆基差 到中国港口国际粮船运费 CBOT农产品市场每日评述 豆类市场报道 CBOT大豆期货周四收坚，追随玉米期货涨势 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四尾盘反弹并收高，追随玉米期货走势。早盘大豆期货曾跌至合约低点。 一场内经纪商说，“今日的重头戏全在买入玉米期货的看涨选择权(期权)，这为玉米和大豆市场提供支撑。” JP摩根买入15,000手12月看涨选择权以结清部位。这些选择权的执行价位分别在3,3.10和3.20美元。 随著交易商通过买入玉米期货来回补选择权部位，玉米的止损买单被触发。技术买盘波及至大豆市场，大豆的止损买单亦被触发。 9月大豆期货收升4-1／2美分，至每蒲式耳5.38-1／2美元，之前曾跌至合约低点5.31-1／4。新作11月期约收涨3-1／4美分，至5.50美元。 大豆期约在中午前一直表现疲弱，除2006年11月合约外，直至2007年7月的所有合约均触及合约低点。 1月压榨利润跌约1／2美分，至每蒲式耳75.19美分。 分析师称，大豆市场近期一直都在寻找能够支撑期价走高的理由，今天玉米走强就为市场参与者提供了这样一个机会，豆价实现了超卖性质的反弹。 受前一天尾市急速下挫的惯性影响，周四大豆市场早些时候继续走软，主力11月合约进一步刷新19个月以来的低点。然而，此后低位卖盘兴趣变得枯竭，期价开始缓步反弹。 分析师表示，当前大豆期价相对于其它谷物价格已变得十分便宜，因而有企稳的要求。但无论怎样，由于市场仍需面对利空前景产量以及充足全球库存的基本面压力，期价要实现持续反弹依旧是困难重重。在近期大幅下跌之后，有关出口需求增加的传闻为期价提供了轻微支撑，市场仍在探寻一个合理的价位以刺激更多的需求。 明天盘前，美国农业部将公布截止8月31日(周四)一周的出口销售报告。分析师预测当周美豆净出口销售量在40-60万吨之间。 美国大豆有望获得创纪录的大丰收，令市场阴霾笼罩。丰收将使供给增加，但供应已经过多。 此种看法引发在下周美国农业部(USDA)公布前对大豆的熊市套利。交易商预计，下周二早晨，美国农业部(USDA)将把美国大豆产量预估由29.28亿蒲式耳，上调至30-32亿，分析师平均预测美国2006-07年度大豆产量为30.93亿蒲。美国2006／07年末库存可能增加约1亿蒲式耳，平均预测美国2006-07年度大豆结转库存为5.66亿蒲，预测区间为4.60-6.96亿蒲。 天气方面，DTN预报称周五至周末期间美国大豆主产区由北向南将出现大范围雷雨天气，此期间累计雨量多达1.5英寸，其中降雨较多的地区可能出现在爱荷华州南部、密苏里州以及伊利诺斯州西部。 美国中西部现货大豆基差周四持坚，因农户不愿意出售剩余的旧作大豆。由于大豆价格盘旋于政府大豆贷款率附近，所以没有什么动力促使农户出售。 南美大豆期货周四收低，9月合约下跌13 1／2美分，收报5.80 1／2美元。 交易商动向： 在大豆期货交易中，全天CBOT大豆期货预计成交67,916手；基金日内买入大约3000手。其它不详。 大豆相关产品： 豆油期约走疲导致大豆期约盘初遭抛。能源价格第二日下跌令豆油期约承压。豆油期约通常追随原油走势。 9月豆油期约收低0.02美分，至每磅24.26美分，远月合约跌0.03至0.07美分不等。 在豆油期货交易中，各个经纪行的买盘零散清淡。芝加哥邦吉买入1,500手12月。 UBS证券卖出1,200手12月， 飞马卖出1,000手12月。豆油期货预计成交39,813手。 CBOT豆粕(豆粉)追随大豆走势并在尾盘反弹。9月豆粕期约升1美元，至每短吨159.60美元，远月合约上涨1.10至2.20美元。 在豆粕期货交易中，各个经纪行的买盘零散清淡。RJ O’Brien卖出800手12月， 曼氏金融卖出600手12月， Rand金融卖出500手12月，Calyon金融和培基证券分别卖出400手12月。豆粕期货预计成交44,473手。 小麦市场报道： 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收升，追随玉米强势。 花旗集团分析师称，“玉米今日显然是领头羊。” 早盘时小麦一直走软，但是当玉米期货开始在投机和商业买盘推动下上涨时，小麦空头回补买盘跟进。 小麦期货每蒲式耳收升2至4-1／2美分不等，其中9月期约升4-1／2美分，至4.03-1／2美元。12月期约涨3-1／4美分，至4.20-1／4美元。 交易商称，小麦期货料仍震荡，偶或受到良好基本面的支撑，但投机性获利了结和技术抛盘亦令其承压。 分析师称，小麦期货技术性反弹，因市场继续消化全球小麦产量预期下调的消息。 交易商补充道，利好的技术信号吸引买盘兴趣并加速了市场涨势，KCBT小麦期货逾越移动平均线阻力位，同时玉米期货和大豆期货表现坚挺也引发了投机性买盘。 但是，经纪商指出，鉴于对全球小麦产量的忧虑已经对市场产生影响，市场需要新的需求消息来维持涨势。 分析师补充道，整体来说，小麦市场交投仍受到抑制，人们等待伊拉克和印度的招标消息。 美国农业部(USDA)计划于北京时间9月8日公布截至8月31日当周的美国农作物出口销售报告。分析师预测，小麦出口销售量将介于30-50万吨。 气象预报机构DTN称，大平原南部小麦种植区将迎来更多降雨。 南美洲方面，阿根廷小麦产区仍遭受异常干燥天气的破坏。预计小麦种植区未来5天将不会出现降雨。 在小麦期货交易中，Rosenthal买入1,000手12月，ABN Amro买入400手12月。 ABN Amro卖出3,000手12月。各个经纪行的卖盘零散清淡。预计小麦期货成交量为52,401手。 玉米市场报道： 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收升，受大量玉米看涨选择权(期权)买盘推动，这对玉米期货是多头操作。 场内消息人士称，JP摩根买入15,000手12月看涨选择权，结清空头部位。 看涨选择权买盘加重市场的多头人气，包括自营商空头回补以及活跃的商业买盘在内的其他投机买盘已为玉米提供支撑。 花旗集团一分析师称，“玉米显然一马当先。早盘时商业盘在日低附近大举买入。” 玉米期货每蒲式耳收升1-1／2至5美分不等，其中9月期约上涨4-1／2美分，至2.30-3／4美元。新作12月合约升5美分，至2.45-3／4美元。 分析师称，今天主力12月玉米合约盘初没能下破238美分附近支撑位，随着期价重新回到240美分关键价位上方，场内买盘兴趣获得了鼓舞。特别是在期价继续攀至241美分上方之后，技术交易商变得有些恐慌，买盘力量开始加速。此外，一些交易商当天开始对买小麦卖玉米的套利单解仓，场内空单回补盘以及下周二农业部月度报告前的减仓盘也都为玉米期价提供了支撑。 对于此次月度报告，分析师目前平均预测美国2006-07年度玉米产量为109.96亿蒲式耳，略高于农业部上月报告的109.76亿蒲水平；平均预测美玉米单产为152.5蒲／英亩，上月报告为152.2蒲／英亩；平均预测美国2006-07年度玉米结转库存为12.21亿蒲，较上月报告下降1100万蒲；预计2005-06年度结转库存为20.46亿蒲，较上月减少1600万蒲。 明天早晨，美国农业部还将公布截止8月31日(周四)一周的出口销售报告。分析师预测当周美玉米净出口销售量在90-140万吨之间。 在玉米期货交易中，飞马买进1000手12月合约，Rand财经买进700手12月合约，Fortis买进600手12月合约，JP摩根买进500手12月合约；UBS卖出2000手12月合约，培基卖出1000手12月合约，ABN Armo卖出900手12月合约，JP摩根卖出500手12月合约。此外，JP摩根买进3000手12月合约300美分看涨期权、3000手12月合约310美分看涨期权以及2000手12月合约320美分看涨期权。全天CBOT玉米期货成交量预计为223,481手；商品基金日内卖出大约1000手。 CFTC持仓数据统计 注：非绿色均为估计值，目前基金净空单43000
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