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因基金抛售且市场向下修正 CBOT小麦期货收跌http://www.sina.com.cn 2006年09月07日 09:34 北方期货
CBOT农产品市场主要交易数据(2006年9月6日)
美湾大豆基差 美国大豆压榨利润 根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分／蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆＝11磅豆油＋44磅豆粕(豆粉)＋4磅残渣) 合约 利润 变动 2006年9月 82.00 ＋0.65 2006年11月／10月 72.44 ＋0.13 2006年11月／12月 82.56 -1.41 2007年1月 75.61 -1.41 2007年3月 74.28 -2.05 2007年5月 72.33 -1.27 2007年7月 73.61 -1.38 巴西大豆升贴水 以下为经纪商提供的巴西巴拉那瓜港大豆离岸价与美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格升贴水数据： (报价单位为美分／蒲式耳) 月份 买价 变动 卖价 变动 06年10月 (较CBOT 06年11月) ＋54 持平 ＋60 持平 06年11月 (较CBOT 06年11月) ＋57 -01 ＋65 持平 07年3月 (较CBOT 07年3月) ＋34 -01 ＋40 -03 07年4月 (较CBOT 07年5月) ＋23 持平 ＋27 持平 07年5月 (较CBOT 07年5月) ＋23 持平 ＋27 持平 到中国港口国际粮船运费 CBOT农产品市场每日评述 豆类市场报道 CBOT大豆期货周三尾盘下跌 尾盘时涌现对大豆和豆粕的技术性卖盘 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三尾盘下跌，有多个期约跌至合约低点，因尾盘时涌现对大豆和豆粕(豆粉)的技术性卖盘。 “临近收盘时下跌，豆粕跌破10日及20日移动均线後，大豆遭遇技术性抛售，”一CBOT场内经纪称。 9月大豆合约收跌7-1／4美分，报每蒲式耳5.34美元，为合约低点；新作11月合约收至5.46-3／4美元，下滑7-1／2美分。 1月，3月和5月合约尾盘时亦触及合约低点。 分析师称，由于技术指标依旧超卖，今天大豆市场早些时候在少量空单平仓盘的支撑下曾做反弹尝试，但受利空美豆产量预期以及全球供应充足的基本面压力，期价没能获得跟进投机买盘支持，这使得反弹缺少持续动能。 技术性抛售是当天大豆期市场下跌的主动能力，主力11月合约尾市穿越550美分长期技术支撑位后触发了预设止损卖单，期价下行速度进一步加快，并最终收在了日内低点附近。11月合约当日刷新了自2005年2月11日以来的最低点，距合约低点542美分水平也仅有4美分之遥。 大部分时间里的盘整表现就可以看出。 大豆基本面前景仍利空，因8月良好的作物天气使单产有望提高。多数分析师预计美国农业部(USDA)将在9月12日报告中提高美国大豆产量预估。 交易商称，分析机构Informa Economics周三公布的最新作物预估显示，美国大豆产量料为31.08亿蒲式耳，这高于USDA在8月时预估的29.28亿。 交易商称，预估调升已经被市场所消化。 与此同时，因8月份天气条件始终理想，乐观的美豆产量预期仍旧在市场上占据主导影响。但是一些交易商也表示，当前市场很可能已经充分消化了私人机构关于美国大豆产量、供应增加的预测数据，这从期价全天 消息方面，据气象机构DTN预报，在本周四以前美国中西部大豆主产区总体为干燥天气，周五至周末期间作物带北部的爱荷华、明尼苏达、温斯康辛州地区将出现少量降雨。整个主产区的天气发展趋势对作物成熟生长以及早期收割工作仍保持有利。 中西部地区大豆现货基差周三早盘持坚，因压榨商试图激发新豆销售。 南美大豆期货收低，9月合约下跌7 1／4美分，收报5.94美元／蒲式耳。 交易商动向： 在大豆期货交易中，当天CBOT大豆期货市场没有明显的买家或卖家，主要是零星地分散在一些机构当中。全天成交量69,424手；基金日内卖出大约2000手。 ＊豆粕 豆油 周三，CBOT豆粕、豆油期价全线收低。豆粕市场当天跌幅相对更大，尽管早些时候也曾有惯性上涨的表现，但期价在探试前日高点后没能获得进一步的买盘动能，随后在多头获早平仓盘的压制下期价跌破10日、20日均线支撑位，技术性卖盘以及大豆尾市下跌则进一步加重了市场弱势氛围，最终期价完全回吐了前日涨幅。 9月豆粕期货收低1.70美元，至每短吨158.60美元。远月合约收低2.20-4美元不等。 10月豆粕期约收低2.20美元，至159.20，之前曾跌破160附近的10日和20日均线。 在豆粕期货交易中，各个公司的买卖盘零散清淡。全天CBOT豆粕期货成交量39,957手。基金日内在豆粕市场交易方向不明显。 豆油市场今天继续疲软，总体上仍旧是在对前期涨幅进行技术性修正，同时原油期价的回撤也对其构成压力。 与豆粕和大豆盘中多数时间持坚的走势不同，豆油则整日疲弱，并收于日低附近。 9月豆油期约收低0.26美分，至每磅24.28,12月豆油合约收盘24.89美分／磅，下跌0.21美分。远月合约下挫0.15至0.23美分不等。至周三收盘时，9月豆油合约在压榨套利中的份额降至43.36%；9月大豆压榨合约报价为82美分／蒲式耳。 豆油期货仍承压，因能源市场走软，美国豆油库存庞大并且又出现一波9月合约交割。 在豆油期货交易中，飞马买入1,100手12月， 芝加哥邦吉买入500手12月， Rosenthal买入500手7月， 花旗买入300手12月。 花旗卖出800手12月和600手3月， JP Morgan卖出500手12月， 飞马卖出400手12月。全天CBOT豆油期货成交36,266手；基金日内在豆油市场为净卖家。 小麦市场报道： 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，因基金抛售且市场向下修正。 CBOT小麦期货收低3-1／2美分至8美分不等，9月合约跌5美分，至每蒲式耳3.99美元。12月合约亦跌5美分，至4.17美元。 “小麦价格已相当高，我只是认为在该水准将出现波动，”一交易商称。 交易商和分析师称，小麦市场将继续波动，不断下降的全球库存和活跃的出口将支撑麦价。 技术交易商注意到12月期约价格已升至所有关键的移动均线上方，50日移动均线切入位4.10-1／4处存在重要支撑。目前技术支撑在4.20-3／4，阻力在4.29。 经纪商称，市场近期涨势过度，将进行技术性修正，同时未来6-10天天气预报显示硬红冬小麦产区降雨偏多。 交易商表示，在技术性卖盘的打压下，KCBT小麦期货引领美国小麦期货走低。由于小麦期价下破近期支撑位，主力合约触及一周低点。 经纪商补充道，CBOT小麦期货即日曾获得空头回补的支撑，但由于缺少跟进买盘，玉米期货和大豆期货近期疲软以及欧洲小麦价格未上涨，在缺少新的出口需求情况下，CBOT小麦期货很难维持坚挺态势。 交易商接着称，对全球小麦供应的忧虑仍为市场提供支撑，并抑制了小麦期货跌势。 与此同时，Emerlld Group Australia Pty公司周三表示，如果小麦生长条件继续恶化，那么预计澳大利亚新年度小麦产量可能会下降至1300万吨，但仍高于2002年的1000万吨。 气象预报机构的DTN称，大平原南部和西南部冬小麦种植区此前几周已经获得良好的降雨，土壤湿度得到改善。预计堪萨斯州西部、内部拉斯加州西南部、德克萨斯州北部和科罗拉多州南补8日-9日早还有更多降雨出现。 此外，已经遭受干燥天气重击的阿根廷和澳大利亚小麦主产区本周剩余时间的天气仍大多干燥。 在小麦期货交易中，Fortis买入1,200手12月， Rosenthal买入700手12月， Calyon金融买入500手12月， 曼氏金融400手12月。 抛盘方面， 曼氏金融卖出2,000手12月， ABN Amro卖出1,000手12月，飞马卖出400手12月。小麦期货最终成交量预计为55,744手。 玉米市场报道： 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，因一民间机构预计美国今年玉米产量将超过政府8月的预估。 9月玉米期货合约下滑2-1／2美分，至每蒲式耳2.26-1／4美元，新作12月合约跌3-1／2，至2.40-3／4美元。 分析机构Informa Economics预计，2006年美国玉米产量将为110.68亿蒲式耳。 这超过美国农业部(USDA)8月预估的109.76亿蒲式耳。 许多交易商预计USDA将在9月报告中削减产量预估。 同样利空的消息是USDA周二调升了对美国玉米种植情况的评级，认为良好至优秀的玉米的比例为59%，高于前一周的57%。 玉米期货最终成交量预计为196,662手。 CFTC持仓数据统计 注：非绿色均为估计值，目前基金净空单45000
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