一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
7615 |
7700 |
7515 |
7625 |
144234 |
223140-1378 |
125400+50 |
|
锡 |
8900 |
9075 |
8900 |
8950 |
2282 |
14395+738 |
11775+140 |
|
铅 |
1217.5 |
1232.5 |
1212.5 |
1230 |
9033 |
54981-542 |
78350-300 |
|
锌 |
3425 |
3475 |
3405 |
3440 |
34740 |
119300-5912 |
172500-1000 |
|
铝 |
2500 |
2512.5 |
2480 |
2493 |
133653 |
512097-1217 |
717100-1225 |
|
镍 |
28600 |
28850 |
28200 |
28550 |
7975 |
47496-844 |
5358+186 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
288 |
466 |
868 |
450 |
397 |
1061 |
140704 |
144234 |
|
铝 |
1280 |
925 |
340 |
1376 |
1174 |
645 |
127913 |
133653 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
7580/90 |
7600/01 |
6895/05 |
6135/45 |
|
铝 |
2445/45.5 |
2496/97 |
2380/85 |
2250/55 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /9月20日 |
26317 |
-1945 |
53887 |
-1266 |
|
9月21日/10月18日 |
30876 |
487 |
607722 |
-1280 |
|
10月19日/11月15日 |
25759 |
-379 |
67352 |
-129 |
|
11月16日/3个月 |
10244 |
522 |
23486 |
451 |
|
11月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12月1日/63个月 |
129944 |
-63 |
306650 |
1448 |
|
持仓总计 |
223140 |
-1378 |
512097 |
-1217 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
9月 |
10月 |
11月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
12/22b |
21/31b |
22/25b |
12/15b |
701/721b |
1457.5/1482.5b |
|
LME铝 |
45.3/43.3c |
35.5/33.5c |
18.8/16.8c |
5.0/3.0b |
107/117b |
229.5/244.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
9月 |
7600 |
38.42 |
144.22 |
128.26 |
10070/9850 |
552/0 |
|
10月 |
7600 |
40.83 |
376.75 |
362.84 |
4908/4617 |
312/36 |
|
11月 |
7600 |
41.25 |
506.08 |
404.11 |
1736/3289 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
9月 |
10月 |
11月 |
铝 |
9月 |
10月 |
11月 |
|
多头 |
5% |
3 |
1 |
3 |
多头 |
1 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
4 |
3 |
空头 |
3 |
1 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
150 |
150 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
25550 |
0 |
+500 |
|
BUSAN |
BUSAN |
52900 |
10600 |
-150 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
43675 |
0 |
-100 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
3100 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
125400 |
10750 |
+50 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0609 |
345.00 |
345.00 |
345.00 |
347.50 |
0.60 |
- |
6091 |
|
0610 |
346.00 |
347.50 |
345.00 |
347.50 |
0.90 |
- |
4717 |
|
0611 |
345.25 |
346.90 |
345.25 |
346.90 |
0.80 |
- |
2458 |
|
0612 |
345.10 |
346.50 |
341.75 |
346.10 |
0.50 |
- |
45406 |
|
0701 |
344.60 |
344.60 |
344.60 |
344.60 |
0.85 |
- |
2277 |
|
0702 |
342.85 |
342.85 |
342.85 |
342.85 |
0.80 |
- |
462 |
|
0703 |
338.50 |
341.00 |
338.50 |
341.00 |
0.65 |
- |
3631 |
|
0704 |
338.40 |
338.40 |
338.40 |
338.40 |
0.65 |
- |
220 |
|
0705 |
335.75 |
335.75 |
335.75 |
335.75 |
0.65 |
- |
964 |
|
0706 |
333.00 |
333.00 |
333.00 |
333.00 |
0.65 |
- |
199 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
68768 |
-430 |
11788 |
-589 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
|
07-18-06 |
10848 |
14197 |
10267 |
45418 |
40889 |
66533 |
65353 |
9799 |
10979 |
-3349 |
|
07-25-06 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
-5694 |
|
08-01-06 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
-6307 |
|
08-08-06 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
-6594 |
|
08-15-06 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
-8024 |
|
08-22-06 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
-9718 |
|
08-29-06 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
-11180 |
二、期商评市
LME：
在获利了结的打压下，伦敦金属交易所(LME)期铜1日收盘自时段高点回落，但鉴于智利Escondida铜矿罢工结束，期铜即日表现良好。
虽然有消息称Escondida铜矿工人接受必和必拓公司(Escondida)8月31日晚提交的最新合同草案，但LME三个月期期铜9月1日仍攀升至7,700美元／吨高点。
交易商称，自从Escondida铜矿谈判双方接近达成一致以来，该矿罢工结束对市场的影响便开始显现。
新月伊始出现的新一轮资金注入支撑市场维持早前涨势，同时市场参与者们关注即日公布的美国8月失业报告。
分析师称，8月工资增幅稍逊于预期，这刺激美元兑欧元上涨，从而引发了铜市部分获利了结。
交易商们表示，在美国劳动节周末长假期来临前，鉴于伊核问题紧张局势持续并可能提振油价和金价周末飙升，期铜剩余时间进行区间交易。
他们还称，目前铜市注意力转移至智利国有铜矿公司Codelco即将展开的劳资谈判上，该矿工人的劳工合同将于10月到期。
LME期锌即日一度上扬至3,475美元／吨的三周高点，之后跟随期铜回落至3,440美元／吨附近。瑞银(UBS)称，在交投沉闷的夏季结束后，基本面吃紧的情况理应推动锌价强劲上涨，但期锌即日却并未持稳，让人十分奇怪。
由于LME镍库存1日增长186吨，同时注销仓单由43.62%降至41.88%，期镍即日走低。
AMT
铜：表现相当沉闷的一天，基金活动较少，似乎在美国劳动节假期结束前都将离市观望。
铝：由于昨日收于10日均线上方但低于2,515美元／吨上行趋势线，走势不确定因素主导市场，建议在走势有所突破前进行观望。
铅：鉴于期铅在昨日卖盘打压下仍持稳，即日又收于10日均线上方，近期市场存在进一步上涨的可能性，保持警惕。
锌：表现淡静，基金活动极不踊跃。
锡：隔夜走势坚挺后，即日收盘持稳，但整体来看，即日表现仍十分平静。
镍：因注销仓单再次小幅增长，11月可用库存吃紧。
三、国际金融市场
美国股市：
道琼斯工业平均指数上涨0.73%或83.00点，收于11,464.15点，该指数本周累计上涨1.6%。
那斯达克综合指数上涨0.43%或9.41点，收于2,193.16点，该指数本周累计上涨2.0%。
标准普尔500指数上涨0.55%或7.19点，收于1,311.01点，该指数本周累计上涨1.2%。
欧洲股市：
英国FTSE 100指数涨0.7%，收于5,949点。
德国DAX Xetra 30指数涨0.3%，收于5,876点。
法国CAC-40指数涨0.4%，收于5,183点。
纽约汇市尾盘：
欧元兑美元由31日纽约汇市尾盘的1.2812美元升至1.2839美元。
英镑兑美元由31日纽约汇市尾盘的1.9041美元升至1.9063美元。
美元兑日圆由31日尾盘的117.38日圆跌至117.11日圆。
美元兑瑞郎由31日尾盘的1.2308瑞郎跌至1.2303瑞郎。
美元兑加元由31日尾盘的1.1055加元跌至1.1045加元。
美国债市：
美国国债1日从早些时候大量经济数据引发的跌势中反弹，收盘小幅走高。短期美国国债表现相对较强，投资者在长周末假期前离场观望。债市今日提前休市，4日则将因美国劳工节(Labor Day)而休市。
美东时间下午1：45(格林威治时间17：45)10年期美国国债涨1／32，至101 5／32，收益率为4.73%，再创5个月新低。30年期美国国债涨2／32，至94 5／32，收益率为4.88%。
5年期美国国债涨2／32，收益率为4.68%。3年期美国国债涨1／32，收益率为4.69%。2年期美国国债涨1／32，收益率为4.76%。
本交易日债市大幅波动。盘中公布的经济数据增强了经济增长放缓的观点，并将可能促使美联储(Fed)至少在近期内维持货币政策不变。
债市最初受到非农就业数据的打压，但此后供应管理协会(ISM)数据又提振国债重回开盘水平。尽管1日公布了大量经济数据，但一些市场交易则是基于技术因素。
以下为美东时间下午1：45美国国债价格一览：
--------------------------
票面利率期限价格涨跌收益率涨跌
4 7／8% 2年100 7／32 涨1／32 4.76% -2.2基点
4 7／8% 3年100 16／32 涨1／32 4.69% -1.8基点
4 5／8% 5年99 24／32 涨2／32 4.68% -1.2基点
4 7／8% 10年101 5／32 涨1／32 4.73% -0.4基点
4 1／2% 30年94 5／32 涨2／32 4.88% -0.4基点
四、国际商品市场
能源市场：
受长周末假期前市场人士轧平部位锁定获利拖累，NYMEX原油期货1日大幅下跌。交易商称，联合国对伊朗的制裁可能被推迟的猜测，以及尚未有新的热带风暴威胁大西洋地区，均令市场承压。
因劳工节假期，NYMEX 4日将休市。
10月期原油收盘下跌1.07美元，报每桶69.19美元，盘中交投区间为69.05-70.40美元；该合约在8月30日尾盘时曾触及10周低点68.65美元。
伦敦ICE，10月期布伦特原油收盘下跌1.1美元，报每桶69.15美元。
美国总统布什称，伊朗必须面对未能在8月31日前停止其核计划而带来的后果。但欧盟外长1日呼吁在考虑裁制前，与伊朗展开更多对话。俄罗斯则表示制裁将令情况陷入僵局。
由科罗拉多州立大学的预测人员William Gray带领的飓风研究小组1日第二次减少了对06年大西洋飓风季的预估，预计将会有13次热带风暴，其中5次将升级为飓风。
NYMEX成品油期货亦收跌。其中，10月期汽油下跌4.87美分，收于至每加仑1.7344美元，盘中交投区间为1.7780-1.7265美元；10月期取暖油下跌4.37美分，收于每加仑1.9647美元，盘中交投区间为2.0050-1.9640美元。
贵金属市场：
COMEX期金1日在长周末假期前小幅收低。9月4日为美国劳工节假日，COMEX金属市场1日提前于北京时间凌晨00：10收市。
美国劳工部公布，美国8月非农就业人数增加12.8万人，与分析师预期的12.5万人基本一致。数据公布后美元／欧元上涨，期金随之迅速回落。但之后期金缩减跌幅，因市场担忧伊朗核问题难以得到解决。
12月期金下跌1.60美元，收于每盎司632.60美元，盘中交投区间为628.00-633.80美元。
分析师称，美国／联合国与伊朗之间的紧张关系料将在未来几个交易日继续支撑金价，特别是在美国投资者因长周末而离场的情况下。
期银升至每盎司13美元上方的三个月新高，铂金钯金期约亦收高。
12月期银上涨4.0美分，收于每盎司13.070美元，为5月30日以来最高收盘水平，该合约盘中交投区间为12.8250-13.10美元，后者亦为5月30日以来最高水平。
10月期铂金上涨3.60美元，收于每盎司1,254.80美元；12月期钯金涨0.90美元，收于每盎司349.60美元。
