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豆油走强带动大豆小幅收高 CBOT大豆延续整理http://www.sina.com.cn 2006年08月23日 10:00 北方期货
CBOT农产品市场主要交易数据(2006年8月23日)
美湾大豆基差 美国大豆压榨利润 根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分／蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆＝11磅豆油＋44磅豆粕(豆粉)＋4磅残渣) 合约 利润 变动 2006年9月 79.29 ＋0.21 2006年11月／10月 69.59 ＋0.54 2006年11月／12月 78.83 ＋0.76 2007年1月 71.52 ＋0.01 2007年3月 70.00 -1.57 2007年5月 70.77 -0.97 2005年7月 71.72 -0.86 巴西大豆升贴水 以下为经纪商提供的巴西巴拉那瓜港大豆离岸价与美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格升贴水数据： (报价单位为美分／蒲式耳) 月份 买价 变动 卖价 变动 06年9月 (较CBOT 06年9月) ＋60 持平 ＋65 -05 06年10月 (较CBOT 06年11月) ＋54 -03 ＋60 -05 07年3月 (较CBOT 07年3月) ＋28 -02 ＋33 -02 07年4月 (较CBOT 07年5月) ＋20 -01 ＋25 持平 07年5月 (较CBOT 07年5月) ＋20 -01 ＋25 持平 到中国港口国际粮船运费 CBOT农产品市场每日评述 豆类市场报道 CBOT大豆期货周二延续整理行情 豆油走强带动大豆小幅收高 交易商称，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二在温和的技术性反弹中收升，市场之前处于超卖，理应出现修正。 周二芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场延续了近两天的低位整理行情，期价全天窄幅波动，市场交投清淡，各合约最终小幅收高1-3 1／2美分。 9月合约最高549 3／4，最低547美分，收盘549 1／4美分，上涨1美分；11月合约开盘561美分，最高563美分，最低560 美分，收盘562 1／4美分，上涨1美分。 但11月合约价格陷于3美分的波动区间，在夏季波动走势后出现整固。 即使在今日收高的情况下，11月大豆期约的9日相对强弱指标(RSI)为26，仍处于超卖区。 交易商称，今天大豆市场能够最终收高主要得益于尾市豆油走强的带动，少量投机买盘和商业买盘为豆油期价提供了支撑，由于总体交投清淡，大豆期价反弹也不需要花费多大力气。在近期连续下跌之后，当前大豆市场缺少新的打压兴趣，期价在近期低点附近企稳并获得轻微了支撑。 Narms公司析师Jerry Gidel认为，压榨商们本质上并不想将豆粕价格压得太低，而且对继续打压大豆价格兴趣也不强烈，尽管这种机会一直都有，但当11月大豆合约在540-550美分附近时，市场已经缺少明显卖出兴趣。巴西雷亚尔走强，南美农民种植大豆信心受挫，人们普遍预期巴西新年度的大豆播种面积将下降，如果届时再次出干旱问题，大豆价格将获得支撑。 当天美国2006 John Deere／Pro Farmer中西部作物考察小组进入了第二天的行程。西线方面，内布拉斯加州抽察地区的大豆结荚数大多在500-800个／平方码，最高的出现在Jefferson县，结荚数达到1334.4个／平方码。东线方面，由于雨水充足，印第安纳州地块的豆荚数也高得惊人，达到1373.8个／平方码，较去年水平高出7%。不过，周二所考察的东部地块也发现了轻微病害问题，主要是能够在冷湿环境中滋生的真菌，其可能诱发大豆猝死病，进而破坏作物单产。 随著8月初以来气候趋于温和，单产前景改善，对于美国大豆作物的忧虑也有所降温。多数交易商预期美国农业部9月12日报告中将调高大豆产量预估。 Meteorlogix气象预测机构称，未来一周作物生长天气似乎温和，周五和周六前多数时间气温在华氏80度左右，有普遍降雨。 政府周一晚间宣布，美国上周58%的大豆作物生长情况属于优良，较此前一周高出两个百分点。交易商预期这一比例提高1-3个百分点。 交易商动向： 在大豆期货交易中，曼氏财经买进1，000手11月合约，Rand财经买进400手11月合约；Calyon财经卖出1，000手11月合约。此外，Proudce谷物、ABN Amro以及曼氏财经分别在11／9月合约套利300手。 全天CBOT大豆期货成交预估为49,357手；基金日内基本为双边交易。商品基金在大豆方面买卖相当。 大豆相关产品： ＊豆粕 豆油 CBOT豆粕在清淡交投中收低，豆油收盘持坚，因其价格在上周基金出清部位后，延续回升的态势。 技术性买盘和商业定价均对豆油构成支撑。 周二，CBOT豆油期货市场最终收高，豆粕则收低。豆油市场保持了本周以来对豆粕的强势，商业公司日内净买进1，000张、基金也是轻微买家，同时原油市场走强也被认为对豆油期价有支撑影响。 9月豆油期约收高0.31美分，至25.48美分，12月豆油合约收盘26.05美分／磅，上涨0.29美分。远月合约则下跌0.27-0.37美分不等。 全天CBOT豆油期货成交预估为29,442手。商品基金买入2,000手豆油。 在豆油期货交易中，邦吉买入400手9月和400手12月； Calyon买入500手12月； JP Morgan买入200手9月和200手12月，Rand买入600手12月。 抛盘方面，飞马卖出500手12月，O’Connor卖出200手12月。豆粕市场当天交投清淡，基金为日内净卖家。商品基金卖出500手豆粕。 9月豆粕期约低1美元，至每短吨158.30美元，12月豆粕合约收盘161.1美元／短吨，下跌0.7美元。远月合约则下跌40美分，至1.30美元。 在豆粕期货交易中，买盘零散清淡。抛盘方面，培基证券卖出400手12月。 Tenco套做了400手9月-12月。全天CBOT豆粕期货成交预估为28,979手。 小麦市场报道： 交易商称，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，因美国大平原硬红冬麦地区的作物天气好转。 本周大平原降水有助于减轻人们对于明年硬红冬麦产量的担忧。 CBOT小麦收低4-1／2至7美分，9月小麦期约跌6美分至每蒲式耳3.59-3／4美元。 新的出口消息未能提振小麦期货的走势。 缺乏新出口需求让市场布满利空阴云，并且有利的降雨移入平原南部地区，给硬红冬小麦的播种提供了良好条件，亦对市场不利。 分析师补充道，市况有点令人失望，巴西和伊拉克方面没什么需求，技术图疲软，空头控制了市场走势，市场仍在向下寻找能够刺激需求的价位。 DTN气象预报机构预测说，继周一平原东南部地区降下大雨后，周二平原南部小麦种植区又出现一轮降雨，俄克拉何马州部分地区雨量超过了3英寸。此次降雨改善了日后冬小麦的播种条件。 在小麦期货交易中，Tenco买入500手12月， 飞马、JP Morgan和O’Connor各买入200手12月。 ADM投资者服务和RJ O’Brien各卖出500手12月， ABN Amro和Rand金融各卖出200手12月，JP Morgan卖出200手7月。 估计投机基金抛出1,400手。CBOT小麦期货成交量估计为39,771手。 玉米市场报道： 交易商称，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，美国中西部作物天气良好，可能令今年玉米产量上升。 他们还称，小麦期货价格大幅下降亦令玉米市场承压。 COBT玉米期货收低1／4至1-1／2美分不等。9月玉米期货收低1-1／2美分，报每蒲式耳2.19-1／2美元。新作12月合约亦收跌1-1／2美分至2.36美元。 交易商称，政府最新预期玉米产量可能为史上第三高，这令玉米市场承压，他们还称，8月作物天气良好，亦对灌浆期内的玉米有利。 交易员称，中西部玉米现货基差报价周二稍早持稳至扩大，因缺乏农户卖盘。 周二玉米期货预估成交量为102,430手。 CFTC持仓数据统计 注：非绿色均为估计值，目前基金净空单45000
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