资金日评 (资金组)
今日资金面延续平衡宽松。早盘起大行适量供给,中小行融出量有所收缩,隔夜加权继续走高15bp,质押好资质信用债7d、14d报价较昨日变化不大,在1.50-1.60%位置陆续成交,质押信用债隔夜价格与7d价格发生倒挂。午盘后,各期限较为宽松,7d融出价走低,较上午下行10-20bp且需求较弱,尾盘现减点隔夜。
今日央行未开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
一级市场(今日结果) (一级组)
【利率债】
【口行】
1Y 200306X2 加权利率1.096% 全场倍数3.46倍边际倍数5倍
2Y 200302X1 加权利率1.6283% 全场倍数4.39倍边际倍数1.4倍
7Y 200307X7 加权利率2.7871% 全场倍数2.62倍边际倍数1.22倍
【国债】
91D 209917 加权利率0.9549% 边际利率1.0375% 全场倍数2.12倍边际倍数1.85倍
30Y 200004X1 加权利率3.288% 全场倍数3.11倍边际倍数1.11倍
【短融中票】
【2020-4-10短融一级发行结果】
20浙旅游SCP001,,5亿,AA+,270D,国企,【2.30】,建设银行,2021-01-08,周五到期
20豫投资SCP001,,8亿,AAA,120D,国企,【1.78】,光大银行,2020-08-11,周二到期
20华电江苏SCP003,,5亿,AAA,180D,央企,【2.03】,宁波银行,2020-10-10,周六到期
20中关村集SCP001,,5亿,AAA,240D,国企,【1.87】,北京银行,2020-12-09,周三到期
20湖南轨道SCP001,,17.7亿,AAA,270D,国企,【2.10】,北京银行,2021-01-05,周二到期
20常城建SCP003,,5亿,AAA,270D,国企,【2.10】,中信银行,2021-01-05,周二到期
20恒逸SCP001,,5-10亿,AA+,270D,民企,【5.80】,中国银行,2021-01-05,周二到期
20利港(疫情防控债)SCP002,,2.5亿,AA+,270D,其他,【2.48】,建设银行,2021-01-08,周五到期
20靖江港SCP001,,3亿,AA,270D,国企,【取消发行】,民生银行,2021-01-05,周二到期
20渭南城投CP002,,6亿,AA,1Y,国企,【2.84】,民生银行,2021-04-13,周二到期
20邯郸交建CP002,,10亿,AA,1Y,国企,【2.98】,交通银行,2021-04-13,周二到期
20甬交投SCP004,,6亿,AAA,270D,国企,【1.99】,中信银行,2021-01-08,周五到期
20中冶SCP004,,20亿,AAA,256D,央企,【1.83】,兴业银行,2020-12-25,周五到期
20青岛啤酒SCP002,休2,4亿,AAA,215D,国企,【1.87】,招商银行,2020-11-14,周六到期
20镇江城建CP003,,6亿,AA+,1Y,国企,【3.45】,光大银行,2021-04-13,周二到期
20川能投SCP002,,10亿,AA+,270D,国企,【2.10】,中信银行,2021-01-08,周五到期
20桐昆控股SCP001,,3亿,AA+,270D,民企,【2.83】,兴业银行,2021-01-08,周五到期
20丹投CP002,,5亿,AA+,1Y,国企,【4.00】,民生银行,2021-04-13,周二到期
20大同煤矿CP003,,10亿,AAA,1Y,国企,【2.50】,兴业银行,2021-04-13,周二到期
【2020-4-10中票一级发行结果】
20嘉定新城MTN001,休1,5亿,AA+,3Y+2Y,国企,【3.01】,国泰君安,2025-04-13,周日到期
20天津轨交MTN001,休1,15亿,AAA,5Y,国企,【3.55】,中信银行,2025-04-13,周日到期
20京能洁能MTN001,休1,10亿,AAA,5Y,国企,【3.25】,浦发银行,2025-04-13,周日到期
20西基投MTN001,,10亿,AAA,3Y,国企,【2.85】,光大银行,2023-04-13,周四到期
20保利发展MTN002,,15亿,AAA,3Y+N,央企,【3.07】,建设银行,2023-04-13,周四到期
20华侨城MTN002,,15亿,AAA,3Y+N,央企,【3.17】,平安银行,2023-04-13,周四到期
20京津冀MTN001,,10亿,AAA,3Y+N,国企,【3.35】,中信建投证券,2023-04-10,周一到期
20太不锈MTN001,,10亿,AAA,3Y,国企,【2.80】,工商银行,2023-04-13,周四到期
20中铁股MTN001A,,15亿,AAA,2Y+1Y,央企,【2.33】,邮储银行,2023-04-10,周一到期
20中铁股MTN001B,,15亿,AAA,3Y,央企,【2.48】,邮储银行,2023-04-10,周一到期
20厦门市政MTN001,,7亿,AAA,3Y,国企,【2.62】,兴业银行,2023-04-13,周四到期
20国新控股MTN002,,20亿,AAA,3Y,央企,【2.60】,上海银行,2023-04-10,周一到期
20南京交建MTN001,,10亿,AAA,5Y,国企,【3.15】,平安银行,2025-04-10,周四到期
20百业源MTN001,,4亿,AA+,2Y,民企,【3.57】,兴业银行,2022-04-13,周三到期
20徐州经开MTN002,休1,10亿,AA+,5Y,国企,【3.98】,兴业银行,2025-04-13,周日到期
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开】
无
【PPN】
无
一级市场(4月13日发行) (一级组)
【利率债】
农发
14:00-15:00
19农发09(增28) 80亿元5年3.24% 荷兰式
20农发02(增2) 60亿元3年2.20% 荷兰式
今日簿记地方债
地方政府一般债
无
地方政府专项债
10:30-11:10
(收费公路)20甘肃债07 37.5亿元20年AAA 荷兰式上限基准上浮20%
(教育专项)20甘肃债08 3.5亿元10年AAA 荷兰式上限基准上浮20%
(一般专项)20甘肃债09 56.8亿元20年AAA 荷兰式上限基准上浮20%
【短融中票】
【2020-04-13超短融一级发行信息】
20中建八局SCP002, 0.17年, 45亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20中车SCP003, 0.25年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20昆山城投SCP001, 0.25年, 1亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20沪电力SCP007, 0.41年, 27亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20横店SCP001, 0.45年, 10亿, AA+, 其他, 【待定】, 04-15, 04-16
20鲁西化工SCP002, 0.45年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20宝钢SCP007, 0.49年休1, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20华电SCP006, 0.49年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20巨石SCP002, 0.49年休1, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20苏交通SCP009, 0.49年, 13.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-13, 04-14
20鲁高速股SCP003, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20顺丰泰森SCP003, 0.49年, 5亿, AAA, 民企, 【待定】, 04-15, 04-16
20中化工SCP005, 0.49年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20酒钢SCP006, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20浪潮电子SCP001, 0.49年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20鼎胜SCP001, 0.49年, 2.5亿, AA, 民企, 【待定】, 04-15, 04-16
20南航股SCP013, 0.50年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-14, 04-15
20鲁黄金SCP004, 0.71年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20鲁招金SCP003, 0.71年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20京能洁能SCP002, 0.74年休1, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20山东金融SCP001, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20海尔金控SCP002, 0.74年休1, 7亿, AAA, 集体, 【待定】, 04-15, 04-16
20高铁枢纽SCP001, 0.74年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20运城城投SCP001, 0.74年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20太仓港SCP003, 0.74年休2, 1.5亿, AA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20江宁科学SCP001, 0.74年休1, 7.5亿, AA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
【2020-04-13证券公司短期融资券一级发行信息】
20安信证券CP004, 0.25年, 25亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20招商CP007BC, 0.25年, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20广发证券CP004, 0.25年, 50亿, AAA, 公众, 【待定】, 04-15, 04-16
【2020-04-13短融一级发行信息】
20芯鑫租赁CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 04-15, 04-16
20鄂联投CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
【2020-04-13中票一级发行信息】
20永煤MTN001, 2+1年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20蓝星MTN002, 3.00年休2, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20一汽MTN001, 3.00年休2, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20百联集MTN001, 3.00年休2, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20新希望MTN001, 3.00年休2, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 04-15, 04-16
20国网新源MTN001, 3.00年休2, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20中交四航MTN001, 3+N年休2, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20云建投MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-14, 04-15
20淄博城运MTN002A, 3+N年休2, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20武进经发MTN001, 3.00年休2, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20泉州交通MTN002, 3.00年休2, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20镇江城建MTN002, 3.00年休2, 5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20长电MTN002, 5.00年, 25亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-15, 04-16
20淄博城运MTN002B, 5+N年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20灵山MTN001, 5.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20吴江交投MTN001, 5.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
20合建投MTN001, 7.00年, 30亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-15, 04-16
【其他金融债】
无
【ABS】
宝湾物流控股有限公司2020年度第一期资产支持票据
4月13日
主承:招商银行,邮政储蓄
20宝湾ABN001优先13.3亿元18年2038/4/15 AAA 中诚信簿记建档
20宝湾ABN001次0.7亿元18年2038/4/15 中诚信
尚隽商业保理(上海)有限公司2020年度第一期资产支持票据
4月13日09:00-4月14日17:00
主承:招商银行,中信银行
20尚隽保理ABN001优先10.29亿元1年2021/4/15 AAA 3.2-4.2 联合资信簿记建档
20尚隽保理ABN001次0.55亿元1年2021/4/15 联合资信
【公司债】
20万集01-小公募万达集团4月13日09:00-11:00 4.2亿元(未设基础规模)2+1年AA+/AA+ 大公国际有担保万达集团中泰证券7-8 深交所2020/4/14
20天健Y1-小公募天健集团4月13日10:00-17:00 7亿元(未设基础规模)3+N年AA+/AA+ 中证鹏元无担保国信证券3.5-5 深交所2020/4/16
20国联03-小公募国联证券4月13日14:00-16:00 15亿元(未设基础规模)2年AA+/AA+ 联合信用无担保华英证券2.8-4 上交所2020/4/15
20光明01-小公募光明集团4月13日14:00-16:00 30亿元(未设基础规模)3年AAA/AAA 新世纪无担保国泰君安/中银国际/东方花旗2.3-3.5 上交所2020/4/17
20天风01-小公募天风证券4月13日14:00-17:00 15亿元(未设基础规模)3年AAA/AAA 中诚信无担保南京证券2.8-3.8 上交所2020/4/15
20杭租01-小公募4月13日14:00-17:00 5亿元(未设基础规模)3年AA/AAA 新世纪有担保杭州市金融投资华泰联合3-4.2 上交所2020/4/15
20信投G3-小公募中信建投4月13日14:00-17:00 30亿元(未设基础规模)3年AAA/AAA 中诚信无担保国泰君安证2.2-3.2 上交所2020/4/15
20华控02-小公募珠海金控4月13日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模)5年AA+/AAA 联合信用有担保珠海华发集团华金证券/东方花旗3.5-4.3 深交所2020/4/17
20国机02-小公募国机集团4月13日14:00-17:00 20亿元(未设基础规模)3+2年AAA/AAA 联合信用无担保招商证券/中信证券/浙商证券2-3.2 上交所2020/4/15
【企业债】
无
【非公开】
1、杭州良渚文化城集团有限公司4月13日15亿5年3.3%-4.8% AA+ AA+ 上交所中金公司
2、浙江省农村发展集团有限公司4月13日5亿2+1年3.5-5.0% AA 上交所中金公司
3、广州开发区金融控股集团有限公司4月13日10+10亿(互拨)3+2年/5年2.9%-4.0%/3.2-4.3% AAA 深交所广发证券/粤开证券/中银证券/国君证券
4、江苏明升新农村建设发展有限公司4月13日5亿3+2年4.5%-5.5% AA AAA 中国投融资担保股份有限公司(AAA)/盐城市大丰区城市建设集团有限公司(AA)担保上交所天风证券
5、江西铜鼓城市建设投资有限公司4月13日8亿7年(第3-7年20%)不超7.5% AA+ 宜春发展投资集团有限公司(AA+)差补银行间国盛证券
6、银川市产城资本投资控股有限公司预计4月13-17日5亿3年4.5%-6.0% AA+ 上交所中信建投
7、株洲高科集团有限公司2020/4/15日前15亿1年4.0%-5.5% AA+ 上交所中信建投
【PPN】
1、20漳州城投PPN002:【3.5-4.8】福建漳州城投集团有限公司,3Y,AA+,5.5亿,国企,福建,发行:4月13日-4月14日,缴款:0415
2、20广安建设PPN001:【5.0-6.5】广安发展建设集团有限公司,2Y,AA,2-5亿,国企,四川,发行:4月13日-4月14日,缴款:0415
3、20瓯海新城PPN001:【4.5-5.5】温州市瓯海新城建设集团有限公司,3Y,AA,7亿,国企,浙江,发行:4月13日-4月14日,缴款:0415
4、20江阴公PPN002:【3.2-4.2】江阴市公有资产经营有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行:4月13日-4月14日,缴款:0415
5、20浦口城乡PPN001:【4.1-4.4】南京浦口城乡建设集团有限公司,3Y,AA,5亿,国企,江苏,发行:4月13日-4月14日,缴款:0415
6、20巨化集团PPN001:【上限4】巨化集团有限公司,3Y,AA+,3-5亿,国企,浙江,发行:4月13日-4月14日,缴款:0415
二级市场
【存款】
今日线下存款各期限价格略有提升,交投清淡,部分股份制收大行1-2M资金较多,其他收量一般。
【利率债】(二级组)
今日利率债交投活跃,收益率先上后下,整体看有所上行。交易盘止盈带动3~5年品种调整幅度大于长端。
【信用债】(二级组)
短融&NCD
今天短融交投情绪一般,收益较昨略有上行,成交仍集中6M内期限,资质较散,2M内利率较昨上行10BP左右,多为高估值成交,中长期限利率较昨变化不大多为低估值或平估值成交。银行和基金卖,基金买为主。今日NCD交投情绪持续清淡,上午随着资金面收紧,各期限收益率小幅上行,成交集中在年底到期期限和1Y期限,大行国股品种为主。具体来看国股收益,4月底1.10;6月底1.40;9月底1.40;12月底1.55;春节1.62。机构方面,银行资管是买盘主力,部分基金、农商有在收;卖盘基金为主,其次券商、保险、银行均有参与。
中票
中票今天活跃度较好,整体收益率略有上行。具体参与机构来看,基金和券商有买有卖,银行以卖为主。
企业债、公司债
今日企业债公司债市场交投一般,卖盘矜持,买盘情绪较弱,买盘且收且退,AAA好资质个券围绕估值成交为主,弱资质个券交投清淡。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼
一级组:李恺天、高红
线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁
二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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