伦交所分享科技监管妙招 人机结合“减负”一线监管
⊙记者 赵一蕙 ○编辑 祝建华
科技将给交易所一线监管带来什么改变？在近日由沪深交易所主办的2018年度证券交易所一线监管国际研讨会上，各交易所就推进科技监管交流了各自经验。伦敦证券交易所集团科技监管部负责人卡苏拉亚·克劳拉特南在交流时表示，伦交所集团将大数据、云计算、人工智能等应用于新系统，他同时分享了运用人工智能进行金融监管的经验。
他表示，在新技术背景下，伦交所适时作出改变和调整。交易所每天面对大量警报需要处理，为了减少假警报，必须将有限的力量投入到对真实警报的深入调查上，因此AI技术在这种情况下就能发挥作用。与此同时，AI技术也有其不足之处，即AI技术虽然可以通过算法处理问题，但无法像人一样进行理解。“所以我们必须要达到一个平衡，一方面利用机器，另一方面要达到监管的标准。”他说。因此，考虑到市场监察的算法，伦交所并未实现完全的自动化，而是利用机器，学习生成以规则为基础的系统。
在异常监测方面，人和算法的合作将帮助发现异常，包括突然出现的远高于历史水平的大量交易等。同时，利用AI还能进行信息监测，识别以往未曾出现的一些模式。“我们的市场是非常分散的，所以我们需要利用机器学习了解不同市场上可能发生的事情。”他说。
在防范内幕交易方面，机器在行为模式分析上亦有所作为。例如，将参与方历史交易和现在的交易行为进行对比，对行为风格进行分析，以帮助发掘内幕交易。
克劳拉特南说：“上述很多尝试都需要人和算法的合作，但不需要终端分析师投入太多的精力。”
责任编辑：常福强
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