分析师 / 奕丽萍（执业证书编号：S0890515090001）
分析师 / 程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）
1. 成交量和PCR指标
9月19日成交2244905张50ETF期权合约，其中认购期权成交1260229张，认沽期权成交984676张，PUT-CALL比率（PCR指标）为78.13%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。
2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。
3. 日内ATM隐含波动率
认购期权合约的日内ATM波动率震荡下跌，认购期权的ATM波动率目前在18%-21%之间，认沽期权的在19.5%-21.5%之间。
4. 日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在0%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。
5. 上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡，主力合约当前贴水0.05%左右。
6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。9月19日当天出现了年化收益达7.78%的正向平价套利机会，盘口瞬间可以容纳10个套利单元。
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