兴业证券股份有限公司 兴业证券研究所
本周,市场走势继续出现分化,大盘蓝筹股的表现仍然略好于小盘股。截至周五收盘,沪深300和上证50指数的涨幅均为0.17%,而中证500指数的跌幅为1.10%。证监会[微博]近期出台了减持新规,缓建了减持的压力。但国内贷款利率倒挂,而且市场存在美联储6月加息的预期,因此资金面仍然偏谨慎,未来市场持续震荡的可能性较大。
从期货市场表现来看,IF和IH期货合约出现上涨,IC期货合约出现下跌,IH期货合约的整体表现稍强于指数。IF期货的季月和下季合约以及IC期货的当月、下月和季月合约的贴水幅度略有收窄,IH期货整体的贴水幅度有所收窄。截至周五收盘,IF、IH和IC的当月合约的贴水幅度分别为0.16%、0.24%和0.33%。当月合约的基差维持较低水平,对冲成本相对较低。
本周,1706合约的基差整体处于较低水平。从日内高频的套利机会来看,IF1706和IC1706合约出现了极少量的正向套利机会,而IC1706合约也出现了一定的反向套利机会。从套利收益来看,IF和IC合约的正向套利最大单笔收益分别为0.10%和0.09%,IC的反向套利的最大单笔收益为0.53%。
从三大期货的成交量来看,IF、IH和IC期货的日均总成交量均出现一定幅度的下降,降幅分别为15.46%、3.74%和0.56%。本周,IF期货的总持仓量出现小幅下降,IH和IC期货的总持仓量出现小幅上升。截至周五收盘,IF、IH和IC期货的总持仓分别为4.16万手、2.94万手和3.82万手。 新浪声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
本周,市场走势继续出现分化,大盘蓝筹股的表现仍然略好于小盘股。截至周五收盘,沪深300和上证50指数的涨幅均为0.17%,而中证500指数的跌幅为1.10%。证监会[微博]近期出台了减持新规,缓建了减持的压力。但国内贷款利率倒挂,而且市场存在美联储6月加息的预期,因此资金面仍然偏谨慎,未来市场持续震荡的可能性较大。
从期货市场表现来看,IF和IH期货合约出现上涨,IC期货合约出现下跌,IH期货合约的整体表现稍强于指数。IF期货的季月和下季合约以及IC期货的当月、下月和季月合约的贴水幅度略有收窄,IH期货整体的贴水幅度有所收窄。截至周五收盘,IF、IH和IC的当月合约的贴水幅度分别为0.16%、0.24%和0.33%。当月合约的基差维持较低水平,对冲成本相对较低。
本周,1706合约的基差整体处于较低水平。从日内高频的套利机会来看,IF1706和IC1706合约出现了极少量的正向套利机会,而IC1706合约也出现了一定的反向套利机会。从套利收益来看,IF和IC合约的正向套利最大单笔收益分别为0.10%和0.09%,IC的反向套利的最大单笔收益为0.53%。
从三大期货的成交量来看,IF、IH和IC期货的日均总成交量均出现一定幅度的下降,降幅分别为15.46%、3.74%和0.56%。本周,IF期货的总持仓量出现小幅下降,IH和IC期货的总持仓量出现小幅上升。截至周五收盘,IF、IH和IC期货的总持仓分别为4.16万手、2.94万手和3.82万手。 新浪声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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