私募周报:私募机构关注一带一路、国企改革和雄安新区带来的投资机会

华创证券有限责任公司 谢守方


　　1.基础市场回顾

　　上周,在中央决定建设雄安新区、美国对叙利亚实施军事打击两个事件的带动下,相关概念板块集体走强,结构性行情凸显。截至上周五收盘,上证综指较前一周上涨了1.99%;沪深300上涨了1.78%;创业板指数上涨了2.03%;中债总财富指数上涨了0.03%;南华商品指数下跌了0.72%。

　　截至上周五收盘,IF、IC、IH主力合约贴水幅度分别为0.20%、0.25%、0.35%,贴水情况较前一周略有增大,但仍处于近月来的低位。

　　市场的波动率方面,上周五IVX指数收于10.0523,较前一周有所反弹,市场的波动率略有改善。

　　2.私募市场回顾

　　前一周各大私募产品指数全线下跌。分策略看,跌幅居前的依次为事件驱动的-2.04%、股票策略的-1.78%、宏观策略的-1.14%、市场中性的-0.87%、套利策略的-0.27%、债券基金的-0.21%和CTA策略的-0.03%。股票策略和事件驱动同时受到alpha和beta的双重拖累,业绩表现最差。

　　基于1,848个私募产品的业绩分析,各大细分策略中,债券基金、市场中性和套利策略的业绩分化最小,这是策略属性所决定的。事件驱动的业绩分化大于股票多空,由此可见对于事件的把握难度更大,对于判断能力、把握能力的要求也更高。

　　3.私募行业数据

　　根据朝阳永续的不完全统计,前一周新私募产品的发行数量是114只,预计数据完全更新后,私募产品的周发行数量约为400只。

　　4.私募行业动态

　　(一)中基协拟公示76家失联私募!中源诚信涉未来城2亿未兑付

　　(二)私募监管开启3.0时代:“7+2”自律体系全面落地

　　(三)深圳私募基金信息服务平台在前海上线

　　(四)私募行业进入加速分化期一大批小私募则将加速被淘汰

　　5.私募机构观点

　　(一)三大主力一致唱多机构布局“一带一路”主题路径曝光

　　(二)明星私募动向曝光:王亚伟看重国企改革股

　　(三)私募看好雄安新区带来的投资机会 新浪声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。