中证指数公司近日公告，将于 2015 年 8 月 24 日正式发布首批基于银联旗下大数据平台开发的策略指数，分别是：中证银联智惠大数据 100 指数、中证银联智策大数据 100 指数与中证银联智策消费大数据指数。其中中证银联智策消费大数据指数基金，是由鹏华基金定制开发。近年来鹏华基金不断充实丰富量化基金产品线，不仅在分级基金中树立了广泛的市场品牌，也为投资者提供了ETF、LOF等多种量化投资工具。
记者获悉，中证银联智策消费大数据指数，是基于中国银联旗下银联智策顾问(上海)有限公司提供的消费领域总体趋势统计数据进行加工分析，得到与消费趋势统计数据相关的行业，包括但不限于：房地产管理和开发、汽车制造商、汽车零售、家用电器、百货商店、大卖场与超市、饮料、餐馆、酒店、度假村与豪华游轮、航空公司等行业。
指数成分股方面，中证银联智策消费大数据指数，是在中证全指的基础上，选取相关行业中的所有股票，得到样本空间，在选取市值最大的 100 只股票的基础上，利用行业大数据因子对指数行业权重进行优化。其中，行业大数据因子分别基于银联旗下银联智策提供的消费领域交易型趋势统计数据进行加工后得到。
值得关注的是，指数的编制引入了行业打分规则。在样本空间内，以上述各行业的行业大数据因子为自变量进行单因子回归分析，并根据回归模型以及当期的行业大数据因子数值，预测下期行业表现。选取回归结果显著且下期行业表现预测值显著为正的行业作为优选行业，进一步确定行业权重分配。行业大数据因子是基于银联智策的金融大数据平台，将银联跨行交易数据，经清洗、采样 、时间序列调整等处理后得到的上述相关行业的景气度数据，综合反映行业消费趋势。
不同于常规指数，中证银联智策消费大数据指数将每月审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第十个自然日(当该自然日为非交易日时，实施时间顺延至其后最近一个交易日)。定期调整时，根据样本空间内股票的综合得分，设置备选名单，用于样本股定期调整之间发生的临时调整，备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%。
