上交所提高ETF融资融券比例限制至75%

2013年05月30日 02:59  上海证券报 

  ⊙记者 黄世瑾○编辑 邱江

  上交所昨日对会员单位、基金公司等市场参与人发布通知,自6月3日起交易型开放式指数基金(ETF)比例限制由25%提高至75%,以满足融资融券业务的发展需要,合理控制市场风险。

  具体执行比例限制为:单只ETF的融资余额(或融券余量)达到其上市可流通市值(或上市可流通量)的75%时,将在次一交易日暂停其融资买入(或融券卖出),并向市场公布。而上述比例降至70%以下时,将在次一交易日恢复其融资买入(或融券卖出),并向市场公布。

  由于此前ETF“跟随”其他单只标的证券的比例限制,同为25%,因此上交所特别提示,当单只ETF的融资余额(或融券余量)达到其上市可流通市值(或上市可流通量)的25%但未达到75%,将不暂停其融资买入(或融券卖出)。

  此前,华泰沪深300ETF由于融资余额超过20%、接近25%,故上交所在5天内连续2次对此融资风险给予提示。不过,300ETF融资余额仍于3月28日超过了其上市可流通市值的25%,达到25.29%。因而,从3月29日起上交所便暂停其融资买入。直至5月16日,300ETF融资余额才低于其上市可流通市值的20%,其融资买入于次日被恢复。

  值得注意的是,或为填补300ETF暂时缺位的“空白”,上交所于4月24日起将华夏沪深300ETF调入融资融券标的证券名单。

  目前,上交所共有7只ETF列入融资融券标的,分别为治理ETF、50ETF、180ETF、300ETF、红利ETF、华夏300和500ETF。

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