作者:杨磊
近期信诚500B因逼近折算点而价格暴跌引发市场关注,重仓持有信诚500B的机构损失惨重。基金2012年半年报显示,信诚500B的前十大投资者中有5家为同一保险集团旗下机构账户,近期暴跌的另外一只杠杆基金银华锐进也被该保险集团重仓持有。
以其最近披露的半年报持有量来计算,该保险集团持有这两只杠杆基金3.67亿元,这两只杠杆基金今年7月到11月价格下跌幅度都超过了50%,该保险集团若持有量保持不变将损失接近2亿元,损失幅度也将超过50%。
信诚500B今年备受该保险集团机构喜爱。信诚500B第一大持有人便是该保险集团旗下财险公司,第三、第四、第五和第七大持有人都是该保险集团旗下人寿保险公司相关账户,上述5个机构账户合计持有了1.23亿份信诚500B,占到了今年中期该基金总份额的24.74%。
以今年6月底价格计算,这部分基金市值为7937.44万元,若持有份额不变,到了今年11月底市值变为3598.97万元,短短5个月的下跌幅度高达54.66%,跌去了4338.48万元。
该保险集团同时重仓持有了银华锐进,为该基金的第一和第四大持有人,分别持有2.22亿份和1.09亿份银华锐进,合计为3.31亿份。
以今年6月底价格计算,这部分基金市值为2.87亿元,若持有份额不变,到今年11月底市值变为1.37亿元,下跌幅度为52.19%,跌去1.5亿元。两者合计损失为1.93亿元,短短5个月的亏损幅度高达52.72%。
对比股市跌幅,今年下半年以来上证指数和沪深300指数的阶段跌幅分别为11.02%和13.08%,该保险集团所重仓投资的两只杠杆基金跌幅是指数表现的4倍以上。在2400多只股票中,今年下半年以来跌幅超过52.72%的股票只有4只,占比不足0.2%。