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融智·中国对冲基金指数月报
2011年4月
2011年4月,共有679只私募证券投资基金入选融智·中国对冲基金指数。截至2011年4月30日,融智·中国对冲基金指数为2245.98,月跌幅-2.29%。
数据来源:私募排排网数据中心 截止日期:2011年4月30日
一、短期业绩表现
2011年4月,沪深300指数微跌0.95%,而融智·中国对冲基金指数本月末收于2245.98,月跌幅2.29%,比沪深300指数回报率低1.34个百分点。融智·中国对冲基金指数今年以来回报率为-3.2%,较沪深300指数涨幅2.06%低5.26个百分点。
2011年4月,共有679只私募证券投资基金入选融智·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为-1.75%。有374只成份基金月度收益率大于本指数,占比为55.08%;实现月度正收益的成份基金有164只,占比24.15%,成份基金中收益率最高为13.54%,最低收益率为-17.82%,相差约31个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2010年5月至2011年4月),沪深300指数上涨4.09 %。融智·中国对冲基金指数最近一年上涨3.93%,比沪深300指数回报率低0.16个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.46%。
三、长期业绩表现
截止2011年4月末,融智·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为27.04%,波动率为3.89%;最近三年的回报率为19.48%,波动率为4.51%;自基期以来的回报率为124.6%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,正月度回报率占比61.54%。基期至今波动率为5.84%。图2为融智·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
融智 • 中国对冲基金指数月收益率 | ||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |
2007 | 12.13% | 5.04% | 9.04% | 17.10% | 9.46% | 1.40% | 11.72% | 10.31% | 4.28% | -1.06% | -2.84% | 8.82% |
2008 | -2.36% | -3.45% | -11.99% | 0.97% | -4.87% | -8.63% | -1.22% | -7.39% | -4.25% | -5.64% | 2.88% | 1.80% |
2009 | 7.21% | 5.53% | 5.48% | 4.73% | 2.10% | 6.76% | 8.27% | -7.73% | 0.25% | 5.57% | 5.36% | 1.15% |
2010 | -1.11% | -0.16% | 1.05% | -0.24% | -4.47% | -2.11% | 1.86% | 3.36% | 3.48% | 5.81% | 1.81% | -2.17% |
2011 | -4.76% | 3.45% | 0.55% | -2.29% |
数据来源:私募排排网数据中心 截止日期:2011年4月30日