2011年1月,共有586只私募证券投资基金入选融智·中国对冲基金指数。截至2011年1月31日,融智·中国对冲基金指数为2209.78,月降幅为4.76%。
数据来源:私募排排网研究中心
一、短期业绩表现
2011年1月,沪深300指数跌幅为1.65%,融智·中国对冲基金指数本月末收于2209.78,月跌幅为4.76%,比沪深300指数回报率低3.11个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为11.24%。
2011年1月份,共有586只私募证券投资基金入选融智·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为-4.45%。有313只成份基金月度收益率大于本指数,占比为53.41%;成份基金月度收益率最高为20.43%,最低收益率为-18.15%,相差约39个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2010年2月至2011年1月),沪深300指数下跌3.98 %。融智·中国对冲基金指数最近一年上涨2.92%,比沪深300指数回报率高6.9个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为11.24%。
三、长期业绩表现
截止2011年1月末,融智·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为45.71%,波动率为13.98%;最近三年的回报率为0.85%,波动率为17.21%;自基期以来的回报率为120.98%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;正月度回报率占比61.22%。基期至今波动率为20.28%。图2为融智·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
数据来源:私募排排网研究中心
图3为融智·中国对冲基金指数与沪深300指数风险回报散点图。可以看出,融智·中国对冲基金指数自基期以来的年化收益明显大于沪深300指数,而其波动率明显小于沪深300指数。
数据来源:私募排排网研究中心
附件:融智·中国对冲基金指数历史数据
计算期 | 融智·中国对冲基金指数 | 指数月回报率( % ) |
2006-12 |
1000.00
|
0.00
|
2007-01 |
1121.33
|
12.13
|
2007-02 |
1177.87
|
5.04
|
2007-03 |
1284.34
|
9.04
|
2007-04 |
1503.93
|
17.10
|
2007-05 |
1646.27
|
9.46
|
2007-06 |
1669.37
|
1.40
|
2007-07 |
1864.96
|
11.72
|
2007-08 |
2057.32
|
10.31
|
2007-09 |
2145.35
|
4.28
|
2007-10 |
2122.71
|
-1.06
|
2007-11 |
2062.33
|
-2.84
|
2007-12 |
2244.23
|
8.82
|
2008-01 |
2191.23
|
-2.36
|
2008-02 |
2115.53
|
-3.45
|
2008-03 |
1861.79
|
-11.99
|
2008-04 |
1879.77
|
0.97
|
2008-05 |
1788.31
|
-4.87
|
2008-06 |
1634.03
|
-8.63
|
2008-07 |
1614.14
|
-1.22
|
2008-08 |
1494.84
|
-7.39
|
2008-09 |
1431.34
|
-4.25
|
2008-10 |
1350.63
|
-5.64
|
2008-11 |
1389.51
|
2.88
|
2008-12 |
1414.48
|
1.80
|
2009-01 |
1516.52
|
7.21
|
2009-02 |
1600.37
|
5.53
|
2009-03 |
1688.08
|
5.48
|
2009-04 |
1767.95
|
4.73
|
2009-05 |
1805.00
|
2.10
|
2009-06 |
1926.98
|
6.76
|
2009-07 |
2086.27
|
8.27
|
2009-08 |
1924.92
|
-7.73
|
2009-09 |
1929.82
|
0.25
|
2009-10 |
2037.33
|
5.57
|
2009-11 |
2146.46
|
5.36
|
2009-12 |
2171.18
|
1.15
|
2010-01 |
2147.17
|
-1.11
|
2010-02 |
2143.74
|
-0.16
|
2010-03 |
2166.23
|
1.05
|
2010-04 |
2161.12
|
-0.24
|
2010-05 |
2064.44
|
-4.47
|
2010-06 |
2020.85
|
-2.11
|
2010-07 |
2058.43
|
1.86
|
2010-08 |
2127.57
|
3.36
|
2010-09 |
2201.52
|
3.48
|
2010-10 |
2329.46
|
5.81
|
2010-11 |
2371.64
|
1.81
|
2010-12 |
2320.22
|
-2.17 |