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富国基金量化投资手册(7):富国量化投资践行

http://www.sina.com.cn  2009年10月23日 17:23  富国基金

  国定量选股模型:

  模型为每只股票打分。打分的依据包括股票所代表公司的赢利质量,成长空间,市场估值水平,市场情绪及股价趋势等。每只股票的总分由其在各个维度上的分数加权平均获得。每只股票在组合中的权重由其总分,以及其对组合风险及交易成本的贡献决定。

富国基金量化投资手册(7):富国量化投资践行

  个股精选组合表现模拟

  模拟时间:06年1月—09年6月,每月末调整组合

  组合换手率:每期不超过20%

  个股精选超额收益(超越基准收益,模拟以沪深300为基准),年均超额收益16.57%,跟踪误差6.3%,IR为2.63(交易成本前)

富国基金量化投资手册(7):富国量化投资践行

 

  个股精选超额收益稳定性(以沪深300为基准),83.3%以上月度alpha 为正

富国基金量化投资手册(7):富国量化投资践行

  风险提示:

  基金在投资运作中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险,技术风险,合规风险等。

  基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定赢利,也不保证最低收益。

  模拟业绩不代表未来业绩或业绩承诺

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