每经记者 李娜 发自上海
由于重大突发事情,上市公司身上往往会出现临时停牌的一幕。然而,这一幕在一向交易稳定的ETF则是从无有过。
不过,昨日180ETF则是突然被上交所紧急临时停牌半天。
180ETF昨遭临停
昨日午间,上交所突然发布公告,对于180ETF实施临时停牌,停牌的原因则是因为申购赎回清单出错。
随后,记者就此事致电了华安基金相关工作人员。该工作人员给出了公司就此事所发布的临时公告。该份公告显示,上证180交易型开放式指数基金因申购赎回清单中的预估现金差额计算出现偏差,为保护投资者利益,于2009年4月13日13:00至15:00停止基金份额的二级市场交易和一级市场申购赎回。
对此,某基金分析人士指出,预估现金差额出现偏差,会导致180ETF的净值无法实时计算。
或因分红所致
一般说来,预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金差额由代办证券公司预先冻结。预估现金差额的计算公式为:T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额)+(申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和)。
另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
值得注意的是,昨日正是华安180ETF的除息日,每10份基金将派发1.49元红利。昨日,由于股指的大幅走高,截至上午收盘,华安180ETF大涨4.16%,成交量为2.64亿,换手率高达22.55%,较上一日4778万的成交量则是明显放大。而其跟踪的180指数昨日上午涨幅却只有2%左右。
一位熟悉基金交易系统的业内人士分析,预估现金出现偏差应该是基金公司内部的问题,和交易所的系统并无关系,华安180ETF出现预估现金差额的偏差很可能来源于此。