0.00

　　0.00

　　2

　　报告期末债券回购融资余额

　　0.00

　　0.00

　　其中：买断式回购融资

　　0.00

　　0.00

　　项目

　　天数（天）

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　154

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　161

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　57

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金资产净值的比例（%）

　　各期限负债占基金资产净值的比例（%）

　　1

　　30天内

　　4.76

　　0

　　2

　　30天（含）～60天

　　0

　　0

　　3

　　60天（含）～90天

　　0

　　0

　　4

　　90天（含）～180天

　　93.53

　　0

　　5

　　180天（含）～397天（含）

　　0

　　0

　　合计

　　98.29

　　0

　　序号

　　债券品种

　　成本（元）

　　占基金资产净值

　　的比例（%）

　　1

　　国家债券

　　0.00

　　0.00

　　2

　　金融债券

　　0.00

　　0.00

　　其中：政策性金融债

　　0.00

　　0.00

　　3

　　央行票据

　　78，661，025.34

　　93.53

　　4

　　企业债券

　　0.00

　　0.00

　　5

　　其他

　　0.00

　　0.00

　　合计

　　78，661，025.34

　　93.53

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　0.00

　　0.00

　　序号

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　成本（元）

　　占基金资产

　　净值的比例（%）

　　自有投资

　　买断式回购

　　1

　　07央行票据130

　　400，000

　　39，335，125.55

　　46.77

　　2

　　07央行票据127

　　200，000

　　19，691，882.09

　　23.41

　　3

　　07央行票据139

　　200，000

　　19，634，017.70

　　22.34

　　项目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）～0.5%间的次数

　　0

　　报告期内偏离度的最高值

　　0.0595%

　　报告期内偏离度的最低值

　　-0.0196%

　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0.0321%

　　序号

　　其他资产

　　金额（元）

　　1

　　应收证券清算款

　　1，000，090.00

　　2

　　应收利息

　　2，526.92

　　3

　　应收申购款

　　1，716，600.00

　　4

　　其他应收款

　　100.00

　　5

　　待摊费用

　　70，382.77

　　合计

　　2，789，699.69

　　序号

　　项目名称

　　基金份额（份）

　　1

　　期初基金份额总额

　　93，775，720.13

　　2

　　期间总申购份额

　　161，688，095.31

　　3

　　期间总赎回份额

　　171，358，799.64

　　4

　　期末基金份额总额

　　84，105，015.80

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。