申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书摘要(2)

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　　（四）期末债券投资组合

　　1、按债券品种分类的债券投资组合

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　　2、基金投资前十名债券明细

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　　（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　（六）投资组合报告附注

　　1. 基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。

　　2.本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，该类债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：无。

　　3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序

　　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　4. 其他资产的构成：

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　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较（数据截止时间2007年12月31日）：

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　　注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。

　　2. 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。

　　申万巴黎收益宝基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

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　　注:本基金业绩比较基准采用的半年期定期存款利率自2007年12月21日起由3.42%（税前）调整为3.78%（税前），上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、与基金运作有关的费用的种类：

　　（1）、基金管理人的管理费；

　　（2）、基金托管人的托管费；

　　（3）、基金销售服务费；

　　（4）、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（5）、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　（6）、基金份额持有人大会费用；

　　（7）、基金的证券交易费用；

　　（8）、银行汇划费用；

　　（9）、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

　　上述第4－8项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。

　　2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

　　H ＝ E ×0.33％ ÷ 当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式

　　基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　H = E × 0.1% ÷ 当年天数，其中：

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　4、基金销售服务费

　　本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、认购费用

　　本基金认购采取金额认购的方式，认购费率为0。

　　2、申购费用

　　本基金申购采取金额申购的方式，认购费率为0。

　　3、赎回费用

　　本基金赎回采取份额申请赎回到方式，赎回费率为0。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

　　（四）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　（五）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收的有关法律法规执行。

　　十四、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1、变更了基金管理人董事会董事信息。经本公司2007年12月6日举行的第三次股东会选举，毛剑鸣先生担任本公司第二届董事会董事，唐熹明先生不再担任董事。董事会其他成员不变；

　　2、变更了基金管理人监事会监事信息。经本公司2007年12月6日举行的第三次股东会选举，Vincent TROUILLARD-PERROT先生担任本公司第二届监事会监事，卢琪先生不再担任监事。监事会其他成员不变；

　　3、本公司原总经理唐熹明先生因个人原因提出辞职，本公司董事会已于2007年8月30日批准其辞职，并同时指定过振华先生为代理总经理。上述事项已于2007年9月3日进行了公开披露；

　　4、本基金基金经理由李源海先生变更为王成先生。上述事项已于2007年7月27日进行了公开披露；

　　5、更新了基金托管人的部分信息；

　　6、更新了本基金代销机构的部分信息，增加了中国建设银行、中国民生银行等为本基金的代销机构；

　　7、更新了本基金的业绩基准。中国人民银行宣布自2007年12月21日起调整人民币存贷款基准利率，本基金的业绩基准——半年期定期存款利率亦相应上调至3.591%（税后）；

　　8、更新了投资组合报告，数据截至日期为2007年12月31日；

　　9、更新了基金的业绩部分，数据截至日期为2007年12月31日；

　　10、在基金的估值部分，根据本基金《基金合同》估值部分的修改，调整了基金估值部分的表述；

　　11、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2007年7月1日至2007年12月31日发布的有关公告。

　　十五、其他应披露事项

　　自2007年7月1日至2007年12月31日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下：

　　1、2007年7月16日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告（2007第7号）》；

　　2、2007年7月18日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金2007年第二季度报告》；

　　3、2007年7月27日刊登于上海证券报、证券时报的《关于变更申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理的公告》；

　　4、2007年8月17日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告（2007第8号）》；

　　5、2007年8月21日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书更新（第二次更新）摘要》；

　　6、2007年8月29日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金2007年中期报告》；

　　7、 2007年9月3日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的《申万巴黎基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》

　　8、2007年9月17日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告（2007第9号）》；

　　9、2007年9月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的《关于增加中国建设银行为旗下基金代销机构的公告》；

　　10、2007年9月25日刊登于上海证券报、证券时报的《关于申万巴黎收益宝货币市场基金“十一”长假前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告》；

　　11、2007年9月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的《关于旗下基金根据〈关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知〉修改基金合同的公告》；

　　12、2007年10月17日刊登于刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告（2007第10号）》；

　　13、2007年10月26日刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金2007年第三季度报告》。

　　14、2007年11月16日刊登于刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告（2007第11号）》；

　　15、2007年12月3日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的《关于在中国建设银行推出开放式证券投资基金定期定额投资计划的公告》；

　　16、2007年12月7日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的《关于开通中国建设银行龙卡基金网上交易的提示性公告》；

　　17、2007年12月11日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的《关于开通中国建设银行龙卡基金网上交易的公告》；

　　18、2007年12月18日刊登于刊登于上海证券报、证券时报的《申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告（2007第12号）》。

　　签署日期：2008年2月2日

　　以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　2007年2月20日

　　序号

　　资产组合

　　金 额（元）

　　占总资产比例

　　1

　　债券投资

　　204，598，329.58

　　61.15%

　　2

　　买入返售证券

　　其中：买断式回购的买入返售证券

　　122，000，720.50

　　36.47%

　　-

　　-

　　3

　　银行存款和清算备付金合计

　　7，641，795.04

　　2.28%

　　4

　　其他资产

　　327，224.93

　　0.10%

　　合计

　　334，568，070.05

　　100.00%

　　序号

　　项目

　　金 额（元）

　　占净值比例

　　1

　　本期债券回购融资余额

　　784，395，527.80

　　2.97%

　　其中：买断式回购融入的资金

　　-

　　-

　　2

　　期末债券回购融资余额

　　-

　　-

　　其中：买断式回购融入的资金

　　-

　　-

　　项 目

　　天 数

　　期末投资组合平均剩余期限

　　36

　　本期投资组合平均剩余期限最高值

　　110

　　本期投资组合平均剩余期限最低值

　　17

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金

　　资产净值的比例

　　各期限负债占基金

　　资产净值的比例

　　1

　　30天以内

　　72.12%

　　-

　　2

　　30天（含）-60天

　　-

　　-

　　3

　　60天（含）-90天

　　22.43%

　　-

　　4

　　90天（含）-180天

　　6.09%

　　-

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　6.09%

　　-

　　5

　　180天（含）-397天（含）

　　-

　　-

　　合 计

　　100.64%

　　-

　　序号

　　债券品种

　　成 本（元）

　　占基金资产净值比例

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　金融债券

　　20，240，810.36

　　6.09%

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　3

　　央行票据

　　184，357，519.22

　　55.51%

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　其他

　　-

　　-

　　合 计

　　204，598，329.58

　　61.61%

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　20，240，810.36

　　6.09%

　　序号

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　成本（元）

　　占基金资产净值比例

　　自有投资

　　买断式回购

　　1

　　07央票02

　　600，000

　　59，963，311.92

　　18.06%

　　2

　　07央票06

　　500，000

　　49，911，272.53

　　15.03%

　　3

　　07央票138

　　500，000

　　49，631，196.29

　　14.94%

　　4

　　07央票22

　　250，000

　　24，851，738.48

　　7.48%

　　5

　　04建行03浮

　　200，000

　　20，240，810.36

　　6.09%

　　项 目

　　偏离情况

　　本期偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.50%间的次数

　　18

　　本期偏离度的最高值

　　-0.0816%

　　本期偏离度的最低值

　　-0.4743%

　　本期每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0.2014%

　　序号

　　其他资产

　　金额（元）

　　1

　　交易保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收利息

　　75，568.49

　　4

　　应收申购款

　　251，656.44

　　5

　　其他应收款

　　-

　　6

　　待摊费用

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　合计

　　327，224.93

　　阶段

　　基金净值收益率①

　　基金净值收益率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2006年7月7日至2006年12月31日

　　0.9348%

　　0.0011%

　　0.8608%

　　0.0002%

　　0.0740%

　　0.0009%

　　2007年

　　2.7128%

　　0.0051%

　　2.4441%

　　0.0017%

　　0.2687%

　　0.0034%

　　自基金合同生效起至今

　　3.6729%

　　0.0043%

　　3.3049%

　　0.0016%

　　0.3680%

　　0.0027%

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