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嘉实策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2)http://www.sina.com.cn 2008年02月14日 05:27 中国证券报-中证网
（52）广州证券有限责任公司 住所、办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼 法定代表人：吴志明 电话：（020）87320991 传真：（020）87325036 联 系 人：王江川 客户服务热线：（020）87320991、87320595 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ （53）南京证券有限责任公司 住所、办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表人：张华东 联系电话：（025）83367888 传真：（025）83320066 联系人：胥春阳 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （54）国海证券有限责任公司 住所、办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 电话：（0771）5539262 传真：（0771）5539033 联系人：覃清芳 客户服务热线：4008888100（全国），96100（广西） 网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （55）中原证券股份有限公司 住所：许昌市南关大街38号 办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼 法定代表人：宫龙云 开放式基金咨询电话：（0371）967218 开放式基金业务传真：（0371）65585670 联系人：陈利民 程月艳 联系电话：（0371）65585670 网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｚｙｚｑ．ｃｎ （56）信泰证券有限责任公司 住所、办公地址：南京市长江路88号 法定代表人：钱凯法 电话：（025）84784782 传真：（025）84784741 联系人：舒萌菲 客户服务电话：400－8888－918 网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ （57）华龙证券有限责任公司 住所、办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 电话：（0931）8888088 传真：（0931）4890515 联系人：李昕田 客户服务热线：（0931）4890619、4890618、4890100 （58）安信证券股份有限公司（承接原广东证券股份有限公司营业网点） 住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层Ａ02单元 办公地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼3层（销售交易部） 法定代表人：牛冠兴 电话：（010）65778822 传真：（010）65778825 联系人：马正南 客服电话：（0755）82825555 网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ （59）新时代证券有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层 法定代表人：马金声 电话：（010）68084591 传真：（010）68084986 联系人：戴荻 客户服务热线：（010）68084591 网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ （60）上海证券有限责任公司 住所、办公地址：上海市九江路111号上海市临平北路19号 法定代表人：蒋元真 电话：（021）65081063 传真：（021）65217062 联系人：谢秀峰 客户服务热线：（021） 962518 网址： ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ （二）基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所和经办律师 名称：国浩律师集团（北京）事务所 住所：北京市东城区建内大街贡院西街六号Ｅ座9层 负责人：王卫东 电话：（010）65171188 传真：（010）65176800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民、曾宪政 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：（021）61238888 传真：（021）61238800 联 系 人：魏珣 经办注册会计师：汪棣 魏珣 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。 七、基金的投资方向 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的配置占基金资产的30％－95％，债券资产的配置占基金资产的0－65％，权证的配置占基金资产净值的0－3％，现金或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金资产净值的5％。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 1．资产配置 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 2．股票投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过主辅多种策略相互支持来构建投资组合，选股的主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。 （1）积极成长策略。充分发挥基金管理人在成长型企业上的研究与投资优势，从宏观经济运行和行业景气变化的趋势，以及上市公司治理结构、发展前景等角度进行综合分析，发现具有较高成长性与动态投资价值的股票。我们认为，中国资本市场上存在着大量的成长性企业，主要表现为，大行业里的小巨人、大集团旗下的窗口公司、行业整合中的龙头企业等。选股的基本指标：预期未来三年的主营业务收入复合增长率超过10％；或者，预期未来三年的净利润复合增长率超过10％等。 （2）廉价证券策略。通过深入研究上市公司资产和经营状况，发掘与投资那些由于所持有的土地、品牌、渠道、股权以及技术等具有潜在重估价值的资产，使得实际资产价值远大于现价的股票。 （3）周期反转策略。对周期性行业进行研究，通过分析投资增长、库存变化、产能利用及需求的变化等，寻找已经进入或即将进入景气回升期的周期性行业的企业进行投资，重点关注业绩敏感性较高的企业和行业的龙头企业。 （4）行业配置。本基金管理人的行业研究团队每季度将基于宏观与行业研究给出行业评级，在此基础上，基金经理将结合本基金的契约、投资策略、投资限制等，每个季度向投资决策委员会提交行业资产配置计划，投资决策委员会会通过后，由基金经理据此进行资产配置与组合构建。此后，金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例作为必须跟踪的指标之一，风险控制团队根据行业集中度、行业偏离度等指标，进行风险控制。每季度末，金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中，专门分析大类行业配置的效果，向投资决策委员会提交风险绩效报告，以便总结与进一步改进行业资产配置与风险控制。 3．债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）。债券投资采取“自上而下”的策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4．权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 （二）投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 （1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资。 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 王忠民 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1亿元 股权结构 中诚信托投资有限责任公司48％，立信投资有限责任公司32．5％，德意志资产管理（亚洲）有限公司19．5％。 存续期间 持续经营 电话 （010）65188866 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 Ｂ 采掘业 731，722，761．43 3．96％ Ｃ 制造业 4，480，222，514．90 24．25％ Ｃ0 食品、饮料 407，644，000．40 2．21％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 706，337．20 0．00％ Ｃ2 木材、家具 132，071，375．19 0．71％ Ｃ3 造纸、印刷 19，893，964．20 0．11％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 183，883，990．96 1．00％ Ｃ5 电子 88，787，351．40 0．48％ Ｃ6 金属、非金属 909，219，620．64 4．92％ Ｃ7 机械、设备、仪表 1，475，124，694．33 7．99％ Ｃ8 医药、生物制品 1，219，933，435．19 6．60％ Ｃ99 其他制造业 42，957，745．39 0．23％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 148，393，381．99 0．80％ Ｅ 建筑业 54，543，142．96 0．30％ Ｆ 交通运输、仓储业 1，551，211，617．30 8．40％ Ｇ 信息技术业 709，969，861．46 3．84％ Ｈ 批发和零售贸易 2，250，489，382．20 12．18％ Ｉ 金融、保险业 2，465，982，333．71 13．35％ Ｊ 房地产业 1，026，461，017．36 5．56％ Ｋ 社会服务业 1，349，434，805．22 7．30％ Ｌ 传播与文化产业 408，688，704．77 2．21％ Ｍ 综合类 7，069，400．94 0．04％ 合计 15，184，188，924．24 82．20％ 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 15，184，188，924．24 81．44％ 债券 1，088，341，839．73 5．84％ 权证 133，450．76 0．00％ 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 2，167，715，458．39 11．62％ 其他资产 204，692，478．71 1．10％ 合计 18，645，072，151．83 100．00％ 序号 股票代码 股票简称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000069 华侨城Ａ 21，639，928 1，087，406，382．00 5．89％ 2 601166 16，512，846 856，356，193．56 4．64％ 3 600036 19，756，656 782，956，277．28 4．24％ 4 600859 13，621，980 687，773，770．20 3．72％ 5 600717 19，518，220 534，799，228．00 2．90％ 6 000002 万科Ａ 17，139，989 494，317，282．76 2．68％ 7 601318 4，383，078 465，044，575．80 2．52％ 8 002097 7，599，232 434，296，108．80 2．35％ 9 002028 6，993，616 412，623，344．00 2．23％ 10 000423 东阿阿胶 12，286，974 400，063，873．44 2．17％ 债券品种 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 126，203，850．00 0．68％ 金融债 175，446，000．00 0．95％ 央行票据 709，884，000．00 3．84％ 企业债 18，156，858．00 0．10％ 可转换债券 58，651，131．73 0．32％ 资产支持证券 其他 合计 1，088，341，839．73 5．89％ 序号 债券代码 债券简称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 0701004 07央行据票04 291，840，000．00 1．58％ 2 0701006 07央行票据06 223，744，000．00 1．21％ 3 0701018 07央行票据18 194，300，000．00 1．05％ 4 070307 07进出07 175，446，000．00 0．95％ 5 010103 21国债⑶ 89，518，901．40 0．48％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 580016 上汽ＣＷＢ1 14，688 133，450．76 0．0007％ 序号 项目 期末余额（元） 1 交易保证金 3，231，118．56 2 应收证券清算款 134，727，722．09 3 应收利息 24，215，095．49 4 应收申购款 42，518，542．57 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 合计 204，692，478．71 序号 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 128031 巨轮转债 2，013，658．40 0．0109％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资） 1 580016 上汽ＣＷＢ1 14，688 117，227．69 被动持有 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2006年12月12日至2006年12月31日 1．10％ 0．17％ 10．41％ 1．00％ －9．31％ －0．83％ 2007年上半年 32．34％ 1．65％ 58．78％ 1．88％ －26．44％ －0．23％ 申购金额（含申购费） 申购费率 Ｍ＜100万 1．5％ 100万≤Ｍ＜500万 1．0％ 500万≤Ｍ＜1000万 0．3％ Ｍ≥1000万 单笔1000元 持有期限 赎回费率 ＜365天 0．50％ 365天≤Ｍ＜730天 0．25％ ≥730天 0 持有时间 转换费率 3个月以内 0．5％ 3个月（含）以上 0
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