华富货币市场基金招募说明书（更新）摘要(2)

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　(1)投资组合平均剩余期限基本情况：

　　■

　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

　　（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例：

　　■

　　4、报告期末债券投资组合

　　（1）按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　（2）基金投资前十名债券明细

　　■

　　5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　6、投资组合报告附注

　　（1）基金计价方法说明

　　本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1．00元。

　　债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。

　　（2）本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。

　　（3）本报告期内需说明的证券投资决策程序。

　　本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序

　　周志德先生

　　总经理

　　沈雪峰女士

　　投资研究部副总监（主持工作）

　　陈茹女士

　　研究主管

　　资产组合

　　金额（单位：人民币元）

　　占基金总资产比例

　　债券投资

　　296，075，938．68

　　78．04％

　　买入返售证券

　　59，200，403．80

　　15．6％

　　其中：买断式回购的买入返售证券

　　0

　　0

　　银行存款和清算备付金合计

　　1，234，236．94

　　0．33％

　　其他资产

　　22，895，593．31

　　6．03％

　　合计

　　379，406，172．73

　　100％

　　序号

　　项目

　　金额（单位：人民币元）

　　占基金资产净值的比例

　　1

　　报告期内债券回购融资余额

　　1，779，092，329．45

　　4．44％

　　其中：买断式回购融资

　　0

　　0

　　2

　　报告期末债券回购融资余额

　　0

　　0

　　其中：买断式回购融资

　　0

　　0

　　项 目

　　天 数

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　102

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　170

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　89

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占

　　基金资产净值的比例

　　各期限负债占

　　基金资产净值的比例

　　1

　　30天以内

　　35．06％

　　0

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

　　13．16％

　　0

　　2

　　30天（含）—60天

　　13．16％

　　0

　　3

　　60天（含）—90天

　　0

　　0

　　4

　　90天（含）—180天

　　39．07％

　　0

　　5

　　180天（含） —397天（含）

　　12．8％

　　0

　　合计

　　100．09％

　　0

　　序 号

　　债券品种

　　成本（单位：人民币元）

　　占基金资产净值的比例

　　1

　　国家债券

　　0

　　0

　　2

　　金融债券

　　99，674，183．94

　　26．32％

　　其中：政策性金融债

　　99，674，183．94

　　26．32％

　　3

　　央行票据

　　108，655，306．92

　　28．69％

　　4

　　企业债券

　　87，746，447．82

　　23．17％

　　5

　　其他

　　0

　　0

　　合 计

　　296，075，938．68

　　78．19％

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　49，831，271．54

　　13．16％

　　序号

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　成本（单位：人民币元）

　　占基金资产净值的比例

　　自有投资

　　买断式回购

　　1

　　07央行票据22

　　800000

　　78，961，873．05

　　20．85％

　　2

　　07进出01

　　500000

　　49，842，912．40

　　13．16％

　　3

　　06国开02

　　500000

　　49，831，271．54

　　13．16％

　　4

　　07央行票据12

　　300000

　　29，693，433．87

　　7．84％

　　5

　　07云铝ＣＰ01

　　200000

　　19，638，715．72

　　5．19％

　　6

　　07营口港ＣＰ01

　　200000

　　19，637，052．35

　　5．19％

　　7

　　07南高科ＣＰ01

　　200000

　　19，475，755．46

　　5．14％

　　8

　　07南山ＣＰ01

　　200000

　　19，243，208．73

　　5．08％

　　9

　　07康美ＣＰ01

　　100000

　　9，751，715．56

　　2．58％

　　10

　　项目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0．25％（含）－0．5％间的次数

　　0

　　报告期内偏离度的最高值

　　－0．0710％

　　报告期内偏离度的最低值

　　－0．2239％

　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0．1464％

　　序号

　　其他资产

　　金额（单位：人民币元）

　　1

　　交易保证金

　　0

　　2

　　应收证券清算款

　　22，497，975．00

　　3

　　应收利息

　　397，618．31

　　4

　　应收申购款

　　0

　　5

　　其他应收款

　　0

　　6

　　待摊费用

　　0

　　7

　　其他

　　0

　　合计

　　22，895，593．31

　　阶段

　　基金净值收益率

　　①

　　基金净值收益率标准差②

　　比较基准收益率

　　③

　　比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去3个月

　　0．8778％

　　0．0064％

　　0．7633％

　　0．0013％

　　0．1145％

　　0．0051％

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