金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书摘要(2)

　　法定代表人：李舫金

　　电话：020-87693617

　　传真：020-87691530

　　联 系 人：何勇峰

　　名称：东莞证券有限责任公司

　　住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：周建辉

　　电话：0769-22119351

　　联 系 人：童怡腾

　　名称：东吴证券有限责任公司

　　住所：江苏省苏州市石路爱河桥路28号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：0512-66581136

　　联 系 人：方晓丹

　　名称：平安证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层

　　法定代表人： 陈敬达

　　客户服务热线：95511、0755-82450826

　　名称：江南证券有限责任公司

　　住所：江西省南昌市抚河北路291号

　　法定代表人：姚江涛

　　客户服务热线：0791-6770351

　　名称：安信证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34F、28A

　　法定代表人：牛冠兴

　　客户服务热线：0755-82825555

　　名称：光大证券股份有限公司

　　注 册 地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办 公 地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　客户服务热线：0108998

　　(二)注册登记机构

　　名称：金鹰基金管理有限公司

　　住所：广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼

　　法定代表人：谭思马

　　电话：020-83282872

　　传真：020-83282856

　　联 系 人：吴洪涛

　　(三)律师事务所和经办律师

　　名称：广东岭南律师事务所

　　住所：广州市新港西路135号中山大学西门内

　　法定代表人：江亚芳

　　电话：020-84035397

　　传真：020-84113152

　　经 办 律师：江亚芳

　　(四)会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：广东羊城会计师事务所有限公司

　　住所：广州市东风中路410号健力宝大厦25搂

　　法定代表人：陈雄溢

　　电话：020-83486113

　　传真：020-83486116

　　经办注册会计师：黄伟成、黄毅杰

　　四、基金的名称

　　本基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的现金收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　八、基金的投资策略

　　(一)决策依据

　　本基金的投资决策依据包括：

　　1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向；

　　2、行业发展现状及前景；

　　3、上市公司基本面及发展前景；

　　4、证券市场走势及预期；

　　5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

　　(二)决策程序

　　1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股／ 券种投资建议等；

　　2、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；

　　3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；

　　4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。

　　(三)组合原则

　　本基金的投资组合必须符合以下比例规定：

　　1、本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；

　　2、本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；

　　3、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

　　4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；

　　5、运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量；

　　6、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%；

　　7、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%；

　　8、本基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　9、有关法律法规、中国证监会及本基金契约所规定的其他比例限制。

　　法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

　　本基金已在基金合同生效后三个月内达到符合上述规定的比例限制。

　　(四)本基金股票投资原则

　　本基金的股票投资主要从上证180指数成份股和深证100指数成份股中选择两大类股票，一类是公司价值被市场低估的股票，另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为50%±20%，根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平(夏普比率)确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。

　　(五)本基金债券投资原则

　　本基金债券投资以国债为主，采取稳健的混合管理的投资策略，大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略，以确保投资收益的稳定性，小部分的债券投资采取积极的投资策略，即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期，选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外，本基金还可进行国债回购和逆回购，以提高基金资产的利用效率。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。

　　成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为［0.75，1.1］。

　　十一、基金的投资组合报告(未经审计)

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2008年1

　　月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(一)报告期末基金资产组合情况

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　　(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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　　(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

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　　(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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　　注：本报告期末本基金投资债券4只。

　　(六)投资组合报告附注

　　1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、本基金其他资产的构成

　　单位：元

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　　4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、权证投资情况

　　报告期内本基金未主动投资权证，也未因股权分置改革被动持有权证。

　　6、投资分离交易可转债情况

　　本报告期内本基金未投资分离交易可转债。

　　7、投资资产支持证券情况

　　报告期内本基金未投资资产支持证券。

　　8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2003年6月16日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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　　金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2003年6月16日至2007年9月30日)

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　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(三)投资策略(3)组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。

　　十三、费用概览

　　(一)与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　基金管理人：金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　二OO八年一月

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