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长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要(2)http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 05:46 中国证券报-中证网
（六）禁止行为 本基金禁止以下投资行为： 1、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券或进行证券回购； 2、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 3、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款； 5、从事证券信用交易； 6、从事可能使基金承担无限责任的投资； 7、投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券； 8、与管理人的股东进行交易，通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数； 9、法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 十、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率（税后）。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告所载数据内容截止日为2007年9月30日，相关财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期债券回购融资情况 ■ 注：（1）上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值20％的情况 ■ 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4、报告期末债券投资组合 （1）债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 （2）基金投资前十名债券明细 ■ 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 6、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明：本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 ■ （3）本报告期内无需说明的证券投资决策程序。 （4）报告期末其他资产构成 ■ （5）报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金期末未持有资产支持证券。 十三、基金的业绩 资产组合 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 债券投资 138，833，665．93 63．95％ 买入返售证券 70，000，437．55 32．25％ 其中：买断式回购的买入返售证券 0．00 0．00％ 银行存款和结算备付金 7，279，576．49 3．35％ 其中：定期存款 0．00 0．00％ 其他资产 976，037．59 0．45％ 合计 217，089，717．56 100．00％ 序号 项目 金额（人民币元） 占基金资产 净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 2，710，061，818．81 11．70％ 其中：买断式回购融资 0．00 0．00％ 2 报告期末债券回购融资余额 0．00 0．00％ 其中：买断式回购融资 0．00 0．00％ 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期（日） 1 2007－07－02 20．27％ 大额赎回导致被动超标 到2007年7月3日调整完毕 2 2007－07－04 20．35％ 大额赎回导致被动超标 到2007年7月5日调整完毕 3 2007－07－11 23．01％ 大额赎回导致被动超标 到2007年7月12日调整完毕 4 2007－09－24 20．07％ 大额赎回导致被动超标 到2007年9月26日调整完毕 5 2007－09－25 21．05％ 大额赎回导致被动超标 到2007年9月26日调整完毕 项目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天内 40．27％ 0．00％ 2 30天（含）－60天 18．43％ 0．00％ 3 60天（含）－90天 0．00％ 0．00％ 4 90天（含）－180天 31．81％ 0．00％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9．09％ 0．00％ 5 180天（含）－397天（含） 9．21％ 0．00％ 合计 99．72％ 0．00％ 序号 债券品种 成本（人民币元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券 0．00 0．00％ 2 金融债券 29，693，182．02 13．70％ 其中：政策性金融债 9，999，719．28 4．61％ 3 央行票据 69，173，059．96 31．92％ 4 企业债券 39，967，423．95 18．44％ 5 其他 0．00 0．00％ 合计 138，833，665．93 64．06％ 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19，693，462．74 9．09％ 序号 债券名称 债券数量 成本（人民币元） 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 07央行票据22 300，000 0．00 29，537，366．91 13．63％ 2 06美丰ＣＰ01 200，000 0．00 20，013，725．37 9．23％ 3 07三一ＣＰ01 200，000 0．00 19，953，698．58 9．21％ 4 07央行票据89 200，000 0．00 19，930，104．70 9．20％ 5 07央行票据18 200，000 0．00 19，705，588．35 9．09％ 6 05工行03 200，000 0．00 19，693，462．74 9．09％ 7 07国开13 100，000 0．00 9，999，719．28 4．61％ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0．25（含）－0．5％间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0．2570％ 报告期内偏离度的最低值 0．0728％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0．1437％ 序号 日期 比例 原因 调整期 1 2007－8－7 21．42％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 2 2007－8－8 21．36％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 3 2007－8－9 21．56％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 4 2007－8－10 21．54％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 5 2007－8－11 21．54％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 6 2007－8－12 21．54％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 7 2007－8－13 21．63％ 基金规模波动导致超标 到2007年8月14日调整完毕 8 2007－9－18 22．05％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 9 2007－9－19 22．83％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 10 2007－9－20 21．01％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 11 2007－9－21 20．98％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 12 2007－9－22 20．97％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 13 2007－9－23 20．97％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 14 2007－9－24 21．92％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 15 2007－9－25 22．99％ 基金规模波动导致超标 到2007年9月26日调整完毕 序号 其他资产 金额（人民币元） 1 应收利息 976，037．59 合 计 976，037．59 2005．12．12－ 2005．12．31 2006．1．1－ 2006．12．31 2007．1．1－ 2007．9．30 自成立至2007．9．30 基金净值收益率 0．1058％ 1．9641％ 2．3018％ 4．4214％ 同期业绩比较基准收益率 0．0986％ 1．8799％ 1．8506％ 3．8291％ 超额收益率 0．0072％ 0．0842％ 0．4512％ 0．5923％ 长盛货币基金转长盛成长价值基金转换金额（Ｍ） 费 率 Ｍ＜100万元 1．5％ 100≤Ｍ＜500万元 1．2％ 500≤Ｍ＜1000万元 0．6％ Ｍ≥1000万元 0．2％ 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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