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富兰克林国海中国收益证券投资基金更新招募说明书（摘要）http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 05:46 中国证券报-中证网
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重 要 提 示 富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“富兰克林国海中国收益基金”或“本基金”)经中国证监会2005年3月16日证监基金字［2005］36号文批准设立，本基金的基金合同于2005年6月1日生效。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2007年12月1 日，有关财务数据和净值表现截止日为2007 年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 住所：广西南宁市琅东滨湖路46号 设立日期：2004年11月15日 法定代表人：张雅锋 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼 注册资本：人民币1.5亿元 股权结构：国海证券有限责任公司持有51%股份，坦伯顿国际股份有限公司持有49%股份 电话：021-6888 0980 联系人：孙嘉倩 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 董事会成员： 董事长张雅锋女士，中共党员，研究生，经济师。历任广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记， 广西壮族自治区证券办发行部主任，中国证监会南宁特派办处长、副主任等职。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海证券有限责任公司董事长。 副董事长Murray Lawrence Simpson先生，大学本科学历。历任Franklin Resources，Inc. 首席法律顾问及董事，Pasadena Capital Corporation (投资公司) Pasadena， California副执行总裁及首席法律顾问，富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司执行董事及首席行政人员。现任Franklin Resources，Inc. 副执行总裁。 董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理。现任广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。 董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长兼总经理。 董事金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士学位和澳大利亚国立大学博士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司拟任总经理。 独立董事Robert R. Williams先生， 硕士。历任State Street Australia Limited， (澳洲雪梨)执行董事，State Street Asia， 香港资深副总裁，State Street Corporation， (美国波士顿)副行政总裁。现已退休。 独立董事平雷先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任广西壮族自治区体改委副主任、党委书记，广西壮族自治区证券管理委员会副主任，广西壮族自治区人大财经委主任委员。现已退休。 独立董事吴真先生，硕士。历任UDI ( Eisenberg Group) 美国公司对华总助，UDI ( Eisenberg Group) 欧洲总部对华总助，中国欧美深圳进出口公司总助。现任Green View International Co.， Ltd. ( Thailand) 董事长，并兼任索夫特股份有限公司董事副总经理。 独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现已退休。 监事会成员： 监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的JF资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司首席法律顾问-亚洲区。 监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券公司稽核部总经理。现任国海证券有限责任公司稽核部总经理。 监事郭贤-女士，硕士。曾在兴业证券股份有限公司，兴业基金管理有限公司工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司行政管理部总经理。 高级管理人员： 拟任总经理金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士学位和澳大利亚国立大学博士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司拟任总经理。 副总经理胡德忠先生，中共党员，博士，经济师。历任广西证券公司深圳营业部总经理，国海证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。 督察长吴显玲女士，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理(主持全面工作)，广西证券登记有限责任公司总经理，广西证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理基本情况 黄林先生，中国人民大学管理学学士及中央财经大学金融学硕士，四年基金行业从业经历。他曾就职于泰达荷银基金管理有限公司，担任研究分析部行业研究员。2004年7月黄林先生加入国海富兰克林基金管理有限公司，担任研究分析部行业研究员。目前担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：金哲非女士(公司拟任总经理，兼任投资决策委员会主席)；张惟闵先生(投资总监)；潘江先生(研究分析部总经理)；张晓东先生(基金经理)；朱国庆先生(基金经理)；黄林先生(基金经理)；张志强先生(风险控制经理)。督察长作为非执行委员有权列席投资决策委员会的任何会议。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发［1983］146号) 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币334，018，850，026元 存续期间：持续经营 经营范围： 办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务(银证转账)；保险兼业代理业务(有效期至2008年9月4日)；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼 法定代表人：张雅锋 电话：021-6888 0980 传真：021-6887 0708 客服电话：021-3878 9555 联系人： 孙嘉倩 公司网址：WWW.FTSFUND.COM 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务热线：95588 联系人：田耕 公司网站：www.icbc.com.cn (2)中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 法定代表人：杨明生 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com (3) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路500号 法定代表人：金运 电话： 021-61616152、61616153 传真： 021-63602431 联系人：汤嘉惠、倪苏云 公司网站：www.spdb.com.cn (4)兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人：高建平 电话：(0591)88012622 传真：(0591)83318895 联系人：陈晓瑾 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn (5) 国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 电话： 0771-5539262 传真：0771-5539033 联系人：覃青芳 公司网站：www.ghzq.com.cn (6) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62152814 客户服务热线： 4008888666 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com (7) 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 联系人：邓寒冰 网址：www.sywg.com.cn (8) 海通证券股份有限公司 地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话： 021-5359 4566 联系人：金芸 客户服务热线：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com (9) 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：张佑君 电话：400 8888 108(免长途费)； 开放式基金业务传真：(010)65182261 开放式基金清算传真：(010)65183880 联系人：权唐 公司网站：www.csc108.com (10) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 客户服务电话：010-6801 6655 电话：010-6656 8587 联系人：吴畏 公司网址：www.chinastock.com.cn (11) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人：兰荣 联系电话：021-6841 9974 业务联系电话：021-68419393-1259 联系人：易勇 公司网站：www.xyzq.com.cn (12) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888-875 联系人：肖中梅 网址： www.gf.com.cn (13) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82960141 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 公司网站：www.newone.com.cn (14) 天相投资顾问有限公司 地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 法定代表人：林义相 电话： 010-66045522 传真： 010-66555507 联系人：陈少震 网址：www.txsec.com (15)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588888 传真：010-84865560 联系人：陈忠 公司网址：www.cs.ecitic.com (16) 山西证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：吴晋安 电话：0351-8686703 传真：0351-8686709 联系人：张治国 网址：www.i618.com.cn (17) 齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 电话：0531-82024184 联系人：傅咏梅 网址： www.qlzq.com.cn (18)东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 联系人：邵一明 电话：021-50586660 传真：021-50586660-8880 公司网络地址：www.longone.com.cn 客户服务热线：0519-8166222 0379-64912266 免费服务热线：400-888-8588 (19)联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：王政 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 联系人：盛宗凌 网址：www.lhzq.com (20) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：平岳 电话：021-68604866 传真：021-50372474 联系人：张静 公司网站：www.bocionline.com (21) 南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表：张华东 联系电话：025-83367888-4101 联系人：胥春阳 传真：025-83320066 公司网站：www.njzq.com.cn (22)中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：汪建熙 电话：010-65051166 传真：010-65051156 联系人：郭敏芳 公司网站：www.cicc.com.cn (23)财富证券有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蒋永明 电话：(0731)4403343 传真：(0731)4403439 联系人：郭磊 客户服务热线：(0731)4403343 网址：www.cfzq.com (24)东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大街138-1号 法定代表人：李树 电话：0431-85096710 联系人：高新宇 网址：www.nesc.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 (二)注册登记机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼 法定代表人：张雅锋 电话：021-6888 0980 联系人：庞大文 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师集团(上海)事务所 住址：上海市南京西路580号南证大厦3104室 法定代表人：吕红兵 电话：021-5234 1668 传真：021-5234 1670 经办律师：宣伟华 屠勰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-6123 8888 传真：021-6123 8800 经办注册会计师：汪棣 陈宇 四、基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 五、基金的类型 混合型开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 八、基金的投资策略 本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿集团的投资管理工具，吸取具有56年历史的富兰克林收益基金投资管理经验，结合中国资本市场的特点，加以融会贯通，使之广泛应用于基金投资的各个环节。 1、资产配置策略 资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。 本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。 在具体管理过程中，资产配置同时采用“自上而下”和“自下而上”的方法。 “自上而下”的配置过程主要使用数量分析方法，按照下表中的因素(由A到E)依次进行分析。 表：影响资产配置的多种因素 - “自下而上”策略主要考虑下表中的决定因素。 表：“自下而上”策略需要考虑的决定因素 - 资产配置策略则在综合考虑“自上而下”和“自下而上”两种策略的基础上，确定最终的选择标准(如下表所示)。 表：资产配置的最终选择标准 - 2、股票选择策略 为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。 3、债券投资策略 本基金债券组合的回报来自于三个方面：组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精细分析，最后确定债券组合的构成。 九、基金的投资程序 投资决策是投资运作的重要环节，通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立公司投资决策运作体系 (1)投资决策委员会会议：公司的最高投资决策层， 对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。 (2)投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终决策。 (3)股票池的构建：根据基金合同中对投资组合的数量要求，确定备选股票，并建立备选股票池。数量标准包括但不限于市值、收益、流通股份、基本面分析等。然后运用基本面分析，分析员进行公司估值的方法，考虑到价值及风险因素，确定买入、持有或卖出的股票，建立核心股票池。凡进入核心股票池的推荐报告需经过研究部负责人审阅、通过并签名；对这些报告的评估分为“通过”与“不通过”；评估为“通过”的推荐报告需符合研究报告质量控制标准。 (4)基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。 (5)风险管理和业绩分析报告会： 风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。 (6)基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。 十、基金的业绩比较基准 本基金的整体业绩基准指数＝40%X新华富时A200指数＋ 55%X汇丰中国国债指数＋5%同业存款息率。 在投资基准选择过程中，本基金考虑所采用的指数应该可以有效地评估本基金投资组合所达到业绩，同时也能反映本基金的风格特点。本基金选择新华富时A200指数衡量股票投资部分的业绩，选择汇丰中国国债指数衡量基金债券投资部分的业绩。 新华富时A200指数由新华富时指数服务公司(新华财经有限公司和富时指数有限公司共同投资设立的合资公司)发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数；在市场代表性，可投资性以及指数的编制与样本股调整情况等方面都能满足本基金的要求。 汇丰中国国债指数由汇丰银行发布，包括了上海证券交易所中所有剩余期限大于1年的固定收益国债，也代表了本基金重点投资的范围；并且该指数计算投资的总收益，更适于量度本基金债券部分的投资业绩。汇丰中国国债指数的公示方式包括汇丰银行官方网www.markets.hsbc.com和彭博分析系统，同时，本基金也将会在基金定期报告中进行披露。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止到2007 年9月30 日，本报告财务资料未经审计。 (1)报告期末基金资产组合情况 - (2)报告期末按行业分类的股票投资组合 - (3)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 - (4)报告期末按券种分类的债券投资组合 (A)宏观因素 (C)新兴市场动态 国内GDP和GNP 相对于美国市场的风险溢价 固定资产投资(政府和个人) 市场周期 对外贸易 (D)技术因素 资本账户和国际收支平衡账户 不同等级资产的相对价值 国内PPI和CPI 资本市场融资要求 财政赤字和政府财务政策 资金流动(国内市场和国外市场) 货币政策和利率 (E)配置决策 (B)美国市场动态 分析现实的变化和趋势 联邦储备利率政策 预测关键的经济指标 货币政策 关注利率政策 其他相关重要指标 关注国内市场动态 衡量尺度 影响因素 影响因素的特点 变化 整体预估业绩 向上调整幅度 如果业绩向上调整的公司数量在增加，那么市场上升的动力会增强。 估值 市场估值水平 当市场估值水平偏低，投资者青睐股票市场。 题材 有明确题材的行业数量 如果市场中有明确题材的行业的数量在增加，那么市场中的行业趋势会走强。 机会 强力买进的公司数量 如果市场中可以被建议强力买入的公司数量在增加，那么市场中的机会会更大，对于股票来说是正面影响。 对市场的判断 机会型 中性 进取型 乐观 股票比例 20%-30% 40% 50% ≥60% 自上而下 低于经济增长 趋势，轻微恶化 中性／趋势性同步 好转 高于经济增长趋势 自下而上 审慎-机会 中性 进取 乐观 结论 市场修正，风险 性市场；趋势向下的经济周期，个别机会。 中性；趋势性 增长 市场向上反转；经济复苏 牛市；经济强劲复苏 项目名称 项目市值 (人民币元) 占基金资产总值比例 股 票 1，993，136，433.72 63.93% 权证 0.00 0.00% 债券 1，078，216，353.20 34.59% 银行存款及清算备付金合计 8，532，131.77 0.27% 其他资产 37，675，256.54 1.21% 资产总值 3，117，560，175.23 100.00% 行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 146，853，618.84 4.78% C 制造业 934，035，844.84 30.40% C0 食品、饮料 87，188，904.40 2.84% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 85，340，000.00 2.78% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 416，084，639.94 13.54% C7 机械、设备、仪表 345，422，300.50 11.24% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 38，640，000.00 1.26% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 148，617，333.84 4.84% G 信息技术业 5，646，518.28 0.18% H 批发和零售贸易 83，500，178.38 2.72% I 金融、保险业 397，307，272.00 12.93% J 房地产业 195，325，943.84 6.36% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 43，209，723.70 1.41% 合计 1，993，136，433.72 64.88% 股票代码 股票名称 数量 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 600030 中信证券 1，333，200 128，933，772.00 4.1969% 000960 1，227，041 122，704，100.00 3.9941% 002048 4，508，535 122，181，298.50 3.9771% 600036 2，800，000 107，156，000.00 3.4880% 000002 万 科A 3，500，000 105，700，000.00 3.4406% 601006 3，535，000 90，036，450.00 2.9307% 601318 650，000 87，717，500.00 2.8553% 000568 1，392，794 87，188，904.40 2.8381% 002024 1，216，849 83，500，178.38 2.7180% 600348 1，200，009 82，512，618.84 2.6858% 债券类别 债券市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 交易所国债投资 334，339，703.60 10.8830% 央行票据投资 553，283，000.00 18.0097% 金融债券投资 99，560，000.00 3.2407% 可转换债投资 91，033，649.60 2.9632% 债券投资合计 1，078，216，353.20 35.0966% 债券代码 债券名称 市 值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 0601080 06央行票据80 233，472，000.00 7.5997% 0701081 07央行票据81 164，611，000.00 5.3582% 0701037 07央行票据37 155，200，000.00 5.0519% 010214 02国债⒁ 135，813，491.10 4.4208% 060218 06国开18 99，560，000.00 3.2407% 其他资产 金额(人民币元) 交易保证金 799，811.21 应收利息 15，133，198.83 应收申购款 4，358，202.64 证券清算款 17，384，043.86 合计 37，675，256.54 阶段 增长率 ① 标准差 ② 基准收益率 ③ 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2005年6月1日 - 2005年12月31日 3.54% 0.33% 5.34% 0.52% -1.80% -0.19% 2006年1月1日 - 2006年12月31日 58.79% 0.69% 40.35% 0.56% 18.44% 0.13% 2005年6月1日 - 2007年9月30日 185.58% 0.93% 116.82% 0.70% 68.76% 0.23% 2007年1月1日 - 2007年9月30日 114.58% 1.26% 74.10% 0.87% 40.48% 0.39% 申购金额(元) 申购费率 100万以下 1.50% 100万(含)-500万 1.20% 500万(含)-1000万 0.75% 1000万(含)以上 1000元／笔 持有时间 赎回费率 1年以下 0.60% 1年(含1年)至2年 0.30% 2年(含2年)至3年 0.10% 3年(含3年)以上 0 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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