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兴业可转债混合型基金更新招募说明书摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 08:00 中国证券网-上海证券报
兴业可转债混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2004年3月9日出具的《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]27号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2004年5月11日正式生效。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本招募说明书摘要是根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。 本更新招募说明书所载内容截止日2007年11月10日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 机构名称：兴业基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：郑苏芬 联 系 人：陈静 联系电话：021-58368998 组织形式：有限责任公司 注册资本：9，800万元 兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监基金字[2003]100 号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司（持股比例48.98％）、国家开发投资公司（持股比例25.51％）、中投信用担保公司（持股比例15.31％）和福建省邮政局（持股比例10.2％）共同发起设立，注册资本为9800万元。 截止2007年10月31日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金共四只开放式基金。 兴业基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险控制委员会、研究策划部、基金管理部、监察稽核部、市场部、客户服务中心、机构理财咨询部、运作保障部和综合管理部，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。 （二）主要人员情况 1、董事、监事、经理及其他高级管理人员概况 郑苏芬女士，董事长，1962年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干部，福建省审计厅副处长，福建省广宇集团股份公司财务部经理，兴业证券股份有限公司副总裁。 张训苏先生，董事，1963年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸学院讲师，港澳证券上海总部副总经理、研发总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。现任兴业证券股份有限公司副总裁。 杨东先生，董事、总经理，1970年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴业证券股份有限公司证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。 祝要斌先生，董事，1962年生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任国家原材料投资公司钢铁处副处长、国家开发投资公司处长、国融资产管理有限公司总经理助理、证券投资部、投资银行部副经理、战略发展部战略处处长，现任国家开发投资公司金融投资部副总经理。 孙家骐先生，董事，1942年生，高级会计师，中国注册会计师，中央财经大学兼职教授，硕士生导师。历任北京市第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局局长，北京市财政局局长，北京市地方税务局局长，中国交通银行董事，世界银行住房与社会保障制度改革北京项目办公室主任，北京市证监会主席、中国证监会北京证管办主任。现任中投信用担保有限公司董事长。 董志宏先生，董事，1967年生，工商管理硕士。历任福建省邮电管理局计划财务处会计，福建省南平市邮电局计划财务科科长，福建省福州市邮政局副总会计师兼计划财务科科长，福建省邮电管理局计划财务处副处长，福建省邮政局计划财务处副处长，福建省邮政储汇局副局长，福建省邮政局副总会计师兼计划财务处处长、企业发展处处长、副局长。现任福建省邮政公司副总经理。 夏冬林先生，独立董事，1961年生，注册会计师。历任江西财经大学讲师、副教授，中华财务会计咨询公司经理，清华大学经济管理学院会计系主任。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师。 于宁先生，独立董事，1954年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局干部，中央纪律检查委员会副处长、处长。现任中华全国律师协会会长、北京大学法学院兼职教授。 王连万先生，独立董事，1962年生，马来西亚国籍。历任澳大利亚安保(AMP)总公司精算与投资产品业务助理，新加坡吉宝保险公司(富通 Fortis 附属公司)财务总监兼投资部总经理，新加坡吉宝投资管理有限公司执行董事，法国巴黎银行（BNP Paribas）高级业务经理、太平养老保险有限公司总经理。现任新加坡大东方人寿保险有限公司国际市场发展总经理。 黄亚钧先生，独立董事，1953年生。历任复旦大学世界经济系副主任、经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等。现任复旦大学经济学教授、博士生导师。 严卫先生，监事，1968年生，硕士研究生，注册会计师、律师。历任广东顺德市信德集团财务总监，兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经理。现任兴业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。 苏日庆先生，监事，1962年生，理工硕士和工商管理硕士。历任国家能源投资公司工程师，国投中型水电公司经营部、计划财务部部门副经理、经理，湖北金源水电发展有限公司副总经理、总经理和董事，国融资产管理有限公司部门经理。现任国家开发投资公司金融投资部高级经理、资深经理。 李启航先生，监事，1964年生，经济学研究生毕业。历任华银信托海口营业部咨询部、海通证券海口营业部咨询部经理、人保信托海口证券营业部总经理助理、上海民生投资公司投资部经理、兴业证券资产管理部市场部经理。现任兴业基金管理有限公司市场部副总监。 杜建新先生，督察长，1959年生，经济学学士，经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理，兴业基金管理有限公司监察稽核部总监。 2、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会成员共由6人组成： 杨 东兴业基金管理有限公司总经理 杜昌勇兴业基金管理有限公司投资总监 王晓明兴业基金管理有限公司投资副总监兼兴业趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理 杨 云兴业可转债混合型证券投资基金基金经理 董承非兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理 李友超兴业货币市场证券投资基金基金经理 投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任，投资决策委员会执行委员由投资总监杜昌勇担任。 3、本基金基金经理 杨云先生，1974年生，理学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部研究员、兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理；现任本基金基金经理（2007年2月6日至今）。 本基金历任基金经理：杜昌勇先生，于2004年5月11日至2007年2月6日期间担任本基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334，018，850，026元 联系电话：010-66106912 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至2007年9月末，中国工商银行股份有限公司资产托管部共有员工100人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年9月，托管证券投资基金83只，其中封闭式11只，开放式72只。托管资产规模年均递增超过70%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、履约类产品等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年中国最佳托管银行”称号，《财资》和《全球托管人》评选的“2005年中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。 三、相关服务机构 （一）基金发售机构 1．直销机构 名称：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 法定代表人：郑苏芬 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 客户服务电话：400-678-0099（免长话）、（021）38824536 电话： （021）58368919、58368886 传真： （021）58368915、58368869 联系人：汪净洁、汤凡 公司网站：www.xyfunds.com.cn 2． 代销机构 ●代销银行 1） 中国工商银行股份有限公司 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 田耕 电话： （010）66107900 传真： （010）66107914 客户服务电话： 95588 公司网站： www.icbc.com.cn 2） 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路154 号 法定代表人：高建平 电话： （021）52629999 联系人：苏健 客户服务电话： 95561 公司网站： www.cib.com.cn 3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（0755）82090060 联系人：刘薇 客户服务电话： 95555 公司网站：www.cmbchina.com 4）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533（全国） 联系人：王琳 网址：www.ccb.com ●代销券商 1）兴业证券股份有限公司 办公地址：福州市湖东路99号 法定代表人：兰荣 联系电话： （021）68419974 联系人： 杨盛芳 公司网站： www.xyzq.com.cn 2） 海通证券股份有限公司 办公地址： 上海市淮海中路98 号 法定代表人： 王开国 电话： （021）53594566-4125 传真： （021）53858549 联系人： 金芸 客户服务咨询电话：（021）962503 公司网站： www.htsec.com 3） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路618 号 办公地址： 上海市延平路135 号 法定代表人： 祝幼一 电话： （021）62580818-213 传真： （021）62583439 联系人： 芮敏祺 客户服务咨询电话：400-8888-666 公司网站： www.gtja.com 4）中信建投证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人： 黎晓宏 联系电话： （010）65183888-86073 联系人： 权唐 公司网站： www.csc108.com 5）华泰证券有限责任公司 办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号 法定代表人： 吴万善 电话： （025）84457777-721 联系人： 袁红彬 客户咨询电话： （025）84579897 公司网站： www.htsc.com.cn 6）长江证券有限责任公司 办公地址：武汉市新华路特8号 法定代表人： 明云成 电话： （027）65799560 联系人： 毕艇 客户服务电话： （027）65799883 公司网站： www.cz318.com.cn 7）中国银河证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话： （010）66568613 联系人：赵荣春 公司网站： www.chinastock.com.cn 8）广发证券股份有限公司 办公地址： 广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼 法定代表人： 王志伟 电话： （020）87555888 传真： （020）87557985 联系人： 肖中梅 公司网站： www.gf.com.cn 9）山西证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心 法定代表人：吴晋安 联系电话： （0351）8686766、0351-8686708 联系人：邹连星、刘文康 公司网站：www.i618.com.cn 10）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法定代表人：宫少林 联系电话： （0755）82943511 联系人：黄健 公司网站： www.newone.com.cn 11）德邦证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26层 法定代表人：王军 联系电话：（021）68590808-8119； 联系人：罗芳 公司网站： www.tebon.com.cn 12）国海证券有限责任公司 注册地址：中国广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 开放式基金咨询电话：（0771）96100、（0755）82485852 开放式基金业务传真：（0755）82485852 联系人：张建勋 公司网站： www.ghzq.com.cn 13）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 客户服务热线：（021）962506 联系人：吴宇 开放式基金咨询电话： （021）50367888 开放式基金业务传真：（021）50366868 公司网站： www.dfzq.com.cn 14）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 开放式基金咨询电话：（021）68823685 开放式基金业务传真：021-68815009 公司网站： www.ebscn.com 15）中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市银城中路200号39层 法定代表人：平岳 联系人：张静 开放式基金咨询电话：：（021）68604866 开放式基金业务传真：（021）50372474 公司网站：www.bocichina.com 16）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人：陈学荣 联系人：陈伟 联系电话：（021）68634818-8631 开放式基金客服电话：（021）68865020 公司网站：www.xcsc.com 17）联合证券有限责任公司相关信息： 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马昭明 电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 客户服务电话：400-8888-555，（0755）25125666 公司网站：www.lhzq.com ●其他代销机构 天相投资顾问有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座 法定代表人：林义相 联系电话：（010）84533151-822 联系人：陈少震 公司网站： www.txsec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市（网点），并另行公告。 （二） 注册登记机构 名称：兴业基金管理有限公司 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：郑苏芬 电话： （021）58368998 传真： （021）58368858 （三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人： 廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师： 廖海、田卫红 联系人： 廖海 （四） 审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路989号 法定代表人：沈钰文 电话： （021）63070766 传真： （021）61238800 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 联系人：蒋燕华 四、基金的名称 兴业可转债混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债30%～95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%），股票不高于30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 八、基金的投资策略 （一）投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定； （2）国家宏观经济环境； （3）国家货币政策、利率走势和证券市场政策； （4）地区及行业发展状况； （5）上市公司研究； （6）证券市场的走势。 （二）投资决策程序 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临时会议。 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下： （1）研究策划 研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告，提出本基金股票备选库的构建和更新方案，经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）资产配置 投资决策委员会定期召开会议，并依据基金管理部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。 （3）构建投资组合 基金经理根据对股票市场、可转债市场和利率期限结构的判断确定可转债组合的加权平均内含收益率、久期水平和国债组合的加权平均久期水平。在此基础上根据各种定量和定性标准，以及研究策划部的个券和个股研究报告构建基金组合，并报投资决策委员会备案。 （4）组合的监控和调整 研究策划部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期跟踪，并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。 （5）投资指令下达 基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至集中交易室。 （6）指令执行及反馈 集中交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后，由交易员完成交易日志报基金经理，交易日志存档备查。 （7）风险控制 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 （8）业绩评价 研究策划部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不足，为日后的管理提供客观的依据。 （三）投资组合管理 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券（可转债，下同）和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴业可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率” 十、基金的风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴业可转债混合型证券投资基金2007年第3季度报告，数据截至2007年9月30日，本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 项目 金额 占基金总资产的比例 股票 900，574，982.93 27.97% 债券 1，402，301，397.50 43.56% 权证 16，352，862.98 0.51% 银行存款及清算备付金合计 780，315，888.82 24.24% 其他资产 119，793，310.71 3.72% 资产合计 3，219，338，442.94 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行 业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 — — B 采掘业 171，560，600.00 5.35% C 制造业 423，315，313.49 13.19% C0 其中：食品、饮料 86，275，000.00 2.69% C1 纺织、服装、皮毛 — — C2 木材、家具 — — C3 造纸、印刷 7，370，000.00 0.23% C4 石油、化学、塑胶、塑料 138，893，800.64 4.33% C5 电子 — — C6 金属、非金属 8，065，964.50 0.25% C7 机械、设备、仪表 141，494，445.15 4.41% C8 医药、生物制品 41，216，103.20 1.28% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 — — E 建筑业 — — F 交通运输、仓储业 — — G 信息技术业 — — H 批发和零售贸易 81，961，804.80 2.56% I 金融、保险业 194，002，000.00 6.05% J 房地产业 18，894，000.00 0.59% K 社会服务业 10，841，264.64 0.34% L 传播与文化产业 — — M 综合类 — — 合 计 900，574，982.93 28.08% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600123 2，500，000 123，200，000.00 3.84% 2 600036 招商银行 2，600，000 99，502，000.00 3.10% 3 600000 1，800，000 94，500，000.00 2.95% 4 600686 3，900，000 91，533，000.00 2.85% 5 000895 1，700，000 86，275，000.00 2.69% 6 600309 1，700，000 66，691，000.00 2.08% 7 000061 农 产 品 3，004，192 65，791，804.80 2.05% 8 600096 云 天 化 1，050，000 52，857，000.00 1.65% 9 600765 1，110，995 49，961，445.15 1.56% 10 600348 500，000 34，380，000.00 1.07% 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 央行票据 194，040，000.00 6.05% 可转换债券 1，142，443，495.10 35.62% 可分离可转债 65，817，902.40 2.05% 债券投资合计 1，402，301，397.50 43.72% 5、报告期末债券明细 （1）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 中海转债 363，560，479.80 11.33% 2 216，621，000.00 6.75% 3 锡业转债 211，127，943.60 6.58% 4 07央票31 194，040，000.00 6.05% 5 68，820，583.50 2.15% （2）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 中海转债 363，560，479.80 11.33% 2 桂冠转债 216，621，000.00 6.75% 3 锡业转债 211，127，943.60 6.58% 4 山鹰转债 68，820，583.50 2.15% 5 金鹰转债 53，031，778.00 1.65% 6 51，788，076.00 1.61% 7 澄星转债 46，964，842.50 1.46% 8 巨轮转债 43，050，000.00 1.34% 9 31，907，200.00 0.99% 10 恒源转债 29，593，553.40 0.92% 6、投资组合报告附注 （1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 （3）报告期末基金的其他资产构成 序号 项 目 金 额 1 存出保证金 2，002，972.72 2 应收证券清算款 11，980，972.10 3 应收利息 5，809，095.89 4 买入返售证券 100，000，270.00 合计 119，793，310.71 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值 比例 1 100236 桂冠转债 216，621，000.00 6.75% 2 110036 25，978，038.30 0.81% 3 110232 金鹰转债 53，031，778.00 1.65% 4 110398 凯诺转债 51，788，076.00 1.61% 5 125822 海化转债 31，907，200.00 0.99% 6 128031 巨轮转债 43，050，000.00 1.34% （5）本报告期内获得权证的数量明细 权证 代码 权证名称 本期获得数量（份） 本期获得成本（元） 期末市值（元） 期末市值占净值比例 主 动 投 资 031005 国安GAC1 377，266 1，963，370.33 4，732，801.97 0.15% （6）本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2004年5月11日，基金业绩截止日2007年9月30日。 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年第3季度 29.50% 1.05% 42.98% 1.66% -13.48% -0.61% 2007年上半年 68.28% 1.39% 63.13% 1.88% 5.15% -0.49% 2006年度 71.70% 0.72% 52.91% 0.69% 18.79% 0.03% 2005年度 7.53% 0.49% 4.83% 0.39% 2.70% 0.10% 2004.5.11-2004.12.31 -3.00％ 0.27％ -4.37％ 0.37％ 1.37％ -0.10％ 2004.5.11（基金成立之日）-2007.9.30 290.29% 0.79% 257.34% 0.98% 32.95% -0.19% 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理费 本基金的管理费提取。按前一日的基金资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，计算方法如下： H=E×I÷当年天数 H：为每日应计提的基金管理费 E：为前一日基金资产净值 I：基金的管理费年费率 本基金的管理费年费率为1.3%。 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管费 本基金的托管费，按前一日的基金资产净值乘以托管费年费率来计算，计算方法如下： H＝E×I÷当年天数 H：为每日应支付的基金托管费 E：为前一日的基金资产净值 I：基金的托管费年费率 兴业可转债混合型证券投资基金的托管费年费率为 0.25%。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、与基金运作有关的其他费用 主要包括：基金的证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。该等费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当前基金费用。 4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理人的报酬及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 （1）本基金的申购遵循金额申购的原则，即申购金额中包含申购费用；费用计算原则为单笔单次收费。 本基金的申购费率： 金额（M，含申购费） 申购费率 M＜1000万 1.0% M≥1000万 每笔1000元 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 （2）本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 2、赎回费 本基金的赎回遵循份额赎回的原则，基金赎回费用由投资者承担，在扣除必要的手续费后，赎回费总额的25％归入基金资产。 本基金赎回费率随投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下： 连续持有期限（T） 赎回费率 T≤1年 0.50% 1年＜T≤2年 0.25% T＞2年 0 3、本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定，并在招募说明书或公开说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，如果没有超过上述费率限额，基金管理人可自行调整；若提高本基金上述费率的上限应召开基金份额持有人大会审议。费率上限变更的，最迟将于新的费率开始实施前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金成立前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等不列入基金费用。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2007年6月25日刊登《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下： （一）“重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 （二）“三、基金管理人”部分 1、更新了公司个别董事会、监事会成员的任职情况。 2、更新了公司投委会成员的情况。 （二）“四、基金托管人”部分 对基金托管人主要人员情况和托管业务经营情况进行了更新。 （三）“五、相关服务机构”部分 1、更新了代销机构兴业银行股份有限公司联系电话。 2、增加了“中国建设银行股份有限公司”和“联合证券有限责任公司”为代销机构。 （四）“九、基金的投资”部分 更新了“（十）基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2007年9月30日，所列财务数据未经审计。 （五）“十、基金的业绩”部分 更新了该部分数据，数据内容截止日为2007年9月30日。 （六）“十二、基金资产的估值”部分 更新了基金资产的估值方法及差错处理方法等。 （七）“二十、《兴业可转债混合型证券投资基金基金托管协议》摘要” 部分 更新了基金管理人与托管人每日估值流程。 （八）“二十二、其他应披露事项”部分 更新了自2007年5月11日至2007年11月10日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站的基金公告。 序号 事项名称 披露日期 1 关于修改兴业可转债混合型基金和兴业全球视野股票型基金基金合同部分条款的公告 2007-5-15 2 关于“外扣法”在旗下基金转换业务中适用的补充公告 2007-5-19 3 兴业可转债混合型证券投资基金第二十四次分红公告 2007-5-25 4 关于修改兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书收益分配相关内容的公告 2007-5-25 5 兴业基金管理有限公司关于变更客户服务电话号码的公告 2007-5-31 6 兴业可转债混合型证券投资基金第二十五次分红公告 2007-6-4 7 关于兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2007-6-13 8 关于通过工商银行个人网银申购兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-6-19 9 兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书及摘要 2007-6-25 10 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第一次提示性公告 2007-6-27 11 兴业可转债混合型证券投资基金第二十六次分红公告 2007-6-29 12 兴业基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产 净值公告 2007-7-2 13 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第二次提示性公告 2007-7-11 14 兴业可转债混合型证券投资基金2007年第2季度报告 2007-7-18 15 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第三次提示性公告 2007-7-25 16 关于通过兴业证券网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2007-8-1 17 兴业可转债混合型证券投资基金第二十七次分红公告 2007-8-3 18 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第四次提示性公告 2007-8-8 19 兴业可转债混合型证券投资基金2007年半年度报告及摘要 2007-8-27 20 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第五次提示性公告 2007-9-4 21 兴业可转债混合型证券投资基金第二十八次分红公告 2007-9-11 22 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第六次提示性公告 2007-9-28 23 关于修改旗下四基金基金合同和托管协议部分条款的公告 2007-9-28 24 关于通过工商银行个人网银申购兴业可转债基金申购费率优惠活动展期的公告 2007-9-29 25 关于增加中国建设银行为旗下四基金代销机构的公告 2007-10-12 26 兴业可转债混合型证券投资基金第二十九次分红公告 2007-10-16 27 关于通过海通证券网上交易系统申购兴业全球视野基金和兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2007-10-18 28 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第七次提示性公告 2007-10-29 29 关于通过建设银行办理旗下基金定期定额投资业务的补充公告 2007-11-5 30 关于增加联合证券为旗下基金代销机构的公告 2007-11-8 31 关于旗下基金开通建行龙卡储蓄卡网上交易业务的公告 2007-11-8 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。 签署人：兴业基金管理有限公司 签署日期：2007年12月25日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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