上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

　　上投摩根货币市场基金

　　招募说明书（更新）摘要

　　基金合同生效日期：2005年4月13日

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　重要提示：

　　1. 投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；

　　2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；

　　3. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　4．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概况

　　本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

　　住所：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

　　办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

　　法定代表人：陈开元

　　总经理：王鸿嫔

　　成立日期：2004年 5 月 12 日

　　实缴注册资本：1.5亿元人民币

　　股东名称、股权结构及持股比例：

　　上海国际信托投资有限公司51%

　　JPMorgan Asset Management (UK) Limited49%

　　上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。

　　2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　基金管理人无任何受处罚记录。

　　(二)主要人员情况

　　1.董事会成员基本情况：

　　陈开元先生，董事长

　　大学本科学历，中共党员，高级经济师。

　　先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长，现任上海国际集团有限公司副总经理。

　　独立董事4名：

　　独立董事：周道炯

　　大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。

　　曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

　　现任PECC中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

　　独立董事：姜波克

　　获英国Sussex University 博士学位，曾就读于上海复旦大学经济学系、上海复旦大学世界经济系。

　　现任复旦大学金融研究院常务副院长，国务院学位委员会学科评议组成员，博士后，教授，博士生导师。

　　独立董事：戴立宁

　　获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

　　历任台湾财政部常务次长。

　　现任台湾东吴大学专任客座副教授。

　　独立董事：Robert Herries

　　获英国剑桥大学文学硕士学位。

　　历任JF集团有限公司董事、南非标准银行（非洲及中东第一大银行）行政总裁。

　　现任Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited营运总监。

　　董事5名：

　　董事：Clive Brown

　　获布里斯托大学理学学士学位。

　　历任JF控股有限公司财务总监，JF投资管理有限公司首席执行官。

　　现任摩根富林明资产管理国际总裁。

　　董事：许立庆

　　获台湾政治大学工商管理硕士学位。

　　历任摩根富林明台湾有限公司董事长。

　　现任JF资产管理亚太区(不包括日本)总裁。

　　董事：蔡奋威

　　获香港理工大学学士学位。

　　历任德勤会计师事务所合伙人等。

　　现任JF资产管理有限公司行政总监。

　　董事：杨德红

　　获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院MBA。

　　现任上海国际集团有限公司总经理助理。

　　董事：林彬

　　获中欧工商管理学院MBA。

　　曾任香港上市的沪光基金副总经理。

　　现任上海国际信托投资有限公司副总经理。

　　2.监事会成员基本情况：

　　监事长：郭平

　　法律专业，本科学历，高级职称。

　　曾任黄浦区人民检察院检察长、浦东新区人民检察院代检察长、上海市人民检察院第二分院检察长。

　　现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。

　　监事：谭伟明

　　香港特许公认会计师工会资深会员，香港特许秘书公会会士，香港会计师公会会士，英国特许秘书及行政人员公会会员。

　　曾任怡富控股有限公司财务董事，JF资产管理有限公司副总裁。

　　现任JF资产管理有限公司总经理。

　　监事：俞楠

　　获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

　　曾任怡富（中国）投资服务有限公司北京办事处资产管理主管、首席代表。

　　现任上投摩根基金管理有限公司北京分公司负责人。

　　3.总经理基本情况：

　　王鸿嫔女士，总经理。

　　毕业于台湾清华大学经济系。

　　历任摩根富林明投资信托股份有限公司电子商务部副总经理，摩根富林明投资顾问股份有限公司总经理。

　　4.其他高级管理人员情况：

　　刘樱女士，副总经理。

　　毕业于复旦大学法律系。

　　历任上海国际集团有限公司法律部总经理，上海国际集团有限公司监事。

　　傅帆先生，副总经理。

　　获伦敦城市大学工商管理学硕士学位。

　　历任上投实业公司副总经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。

　　胡志强先生，副总经理。

　　毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。

　　曾任职于中国银行香港分行、JF资产管理有限公司。

　　刘建平先生，督察长。

　　毕业于北京大学法律系，获法学硕士学位。

　　历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长。

　　5.本基金基金经理情况

　　李颖女士，1975年出生，管理学博士，中国注册会计师，8年证券从业经历。曾任上海金信证券研究所研究员；湘财证券资产管理总部投资经理；长信基金管理公司长信利息收益基金基金经理。2005年9月加入上投摩根基金管理有限公司。

　　历任基金经理张英辉先生，任职时间为2005年4月8日至2005年10月11日；历任基金经理唐建先生，任职时间为2005年10月12日至2006年2月14日。

　　6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

　　王鸿嫔女士，总经理；孙延群先生，投资副总监、基金经理；芮崑先生，基金经理；赵梓峰先生，基金经理；杨安乐，基金经理；许运凯，研究副总监。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人概况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：尹 东

　　联系电话：(010) 6759 5003

　　中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。于2006年末，中国建设银行市值达1，429.94亿美元，跻身于全球十大上市银行之列。截至2006年12月31日止，中国建设银行总资产为人民币54，485.11亿元，客户存款为人民币47，212.56亿元。2006年，中国建设银行实现净利润人民币463.19亿元，较上年增长18.02％，每股盈利为人民币0.21元，平均资产回报率为0.92％，平均股东权益回报率为15％。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100％的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中，名列中国银行业榜首，在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名，列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中，中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位，被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外，在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中，中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室，现有员工80余人。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金销售机构：

　　1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　2.代销机构：

　　（1）中国建设银行

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务统一咨询电话：95533

　　网址：www.ccb.cn

　　（2）交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：方诚国

　　电话：(021)58781234

　　传真：(021)58400370

　　联系人：江永珍

　　客户服务电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　（3）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：(021)62580818转213

　　传真：(021) 62569400

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务咨询电话：400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　（4）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：(021)53594566转4125

　　传真：(021)53858549

　　联系人：金芸

　　客户服务咨询电话：(021)962503

　　网址：www.htsec.com

　　（5）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：(010)65186758

　　传真：(010)65182261

　　联系人：魏明

　　客户服务咨询电话：400-8888-108；

　　网址：www.csc108.com

　　（6）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市九江路111号

　　法定代表人：蒋元真

　　电话：(021)65076608转406

　　传真：(021)65213164

　　联系人：成竹娟 吕劲新

　　客户服务电话800-6200-071

　　网址：www.962518.com

　　（7）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：(0755)26951111（客户服务中心）

　　传真：(0755)82943237

　　联系人：黄健

　　客户服务电话：400-8888-111

　　网址：www.newone.com.cn

　　（8）中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：(010)66568587

　　传真：(010)66568536

　　联系人：郭京华

　　客户服务热线：(010)68016655

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（9）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　咨询电话：（020）87555888转各营业网点

　　传真：（020）87557985

　　公司网站：http://www.gf.com.cn

　　（10）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021-68419125

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：021-68419974

　　兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn）

　　（11）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　法定代表人：王明权

　　客户服务热线：021-68823685

　　网址：www.ebscn.com

　　（12）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：021-962505、021-54033888

　　传真：021- 54038844

　　联系人：胡洁静

　　客户服务电话：(021)962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　（13）国信证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法定代表人：何如

　　咨询电话：8008108868

　　公司网站：www.guosen.com.cn

　　（14）国都证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区华强北路塞格广场45层

　　办公地址：北京市安外大街安贞大厦3层

　　法定代表人：王少华

　　全国业务咨询电话：800-810-8809

　　开放式基金业务传真：010-64482090

　　联系人：马泽承

　　网址：www.guodu.com

　　(15) 东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　　法定代表人：王益民

　　联系人：吴宇

　　电话：021-63325888

　　传真：021-63326173

　　客户服务热线：021-962506

　　东方证券网站：www.dfzq.com.cn

　　(16) 德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

　　法定代表人：王军

　　电话：021-68590808

　　传真：021-68596077

　　客户服务电话：021-68590808-8119

　　公司网址：www.tebon.com.cn

　　(17) 财富证券有限责任公司联系方式如下：

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人：胡军

　　电话：0731-4403343

　　联系人：张治平

　　公司网址：www.cfzq.com

　　(18)湘财证券有限责任公司

　　地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：021-68634518

　　传真：021-68865938

　　联系人：陈伟 021-68634818-8631

　　开放式基金客服电话：021-68865020

　　公司网址：www.xcsc.com

　　（19）深圳发展银行

　　地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　邮政编码： 518001

　　联系人：周勤

　　联系电话： 0755-82088888

　　传真电话： 0755-82080714

　　客户服务电话：95501

　　公司网址: www.sdb.com.cn

　　（20）中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：010-84864818

　　传真：010-84865560

　　联系人：陈忠

　　客户服务热线：010-95558

　　公司网址：www.ecitic.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）基金注册登记机构：

　　上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所与经办律师：

　　名称：方达律师事务所

　　注册地址：上海市南京西路1515号2202-2207室

　　办公地址：上海市南京西路1515号2202-2207室

　　负责人：黄伟民

　　联系电话：021-5298 5566

　　传真：021-5298 5577

　　联系人：黄伟民

　　经办律师：黄伟民、徐雪松

　　（四）会计师事务所：

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：8621-61233277

　　联系人：郁豪伟

　　经办注册会计师：汪棣 陈宇

　　四、基金概况

　　基金名称：上投摩根货币市场基金

　　基金类型：货币市场基金

　　五、基金的投资

　　(一)投资目标

　　通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

　　（二）投资理念

　　本基金采取主动式投资管理策略，积极追求类属资产与个券品种的合理选择与配置。在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与稳健收益，满足投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。

　　（三）投资范围

　　（1）现金；

　　（2）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；

　　（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

　　（4）期限在1年以内（含1年）的债券回购；

　　（5）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；

　　（6）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　（四）投资策略

　　本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。

　　利率预期策略：市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动，本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决策。

　　估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。

　　久期管理：久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。

　　流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。

　　随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。

　　（五）投资决策程序

　　投资决策基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等，拟订基金投资策略及执行投资计划。严格控制风险及资产安全，并追求投资利得的合理增长，最大限度地保障基金持有人的利益。

　　1. 投资决策机制

　　公司投资决策采用集体决策模式，并以投资决策会议的形式加以体现。

　　1)为提高投资决策效率和专业性水平，公司在经营管理层下设投资决策委员会，作为公司投资管理的核心决策机构。

　　2)投资决策委员会以投资管理部核心成员为主体组建，并由投资总监担任主席，其它成员包括部分资深基金经理和研究总监。投资决策委员会成员之间相互无亲属关系。

　　3)投资决策委员会的主要职责是：定期或不定期召开投资决策会议，在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内，分析评价投资操作绩效，并在对现有资产配置进行总结的基础上，作出资产配置决议，确定证券评级模式，决定投资对象备选库，作为基金经理进行投资操作的依据。

　　4)投资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议，无法达成共识时，由投资决策委员会主席做最后裁定。

　　5)投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面报告，向总经理提交，并为监察稽核提供查核依据。

　　2. 投资决策程序

　　1)基金经理对宏观经济和市场状况进行研究，综合分析物价水平变化趋势、货币政策影响、市场环境的变化，重点关注贷款增长和货币供应增长趋势、利率政策动向，制定中短期的宏观经济展望和利率变化趋势。

　　2)对预期市场收益率的变化趋势，调整资产配置比例和组合久期，达到提高基金回报表现。

　　3)建立收益率曲线来进行估值，确定债券价格的变动趋势，以收益率和流动性作为个券选择基础。

　　4)在组合构建的过程，严格监控、分析和控制风险，并持续进行。

　　5)持续进行投资组合的敏感性分析，对组合的收益和流动性进行评估。

　　（六）业绩比较基准

　　6个月定期存款利率（税后）。鉴于本基金产品自身及目标市场定位，特制订此业绩比较基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　（七）风险收益特征

　　本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

　　六、基金的投资组合报告

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　资产组合

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例

　　债券投资

　　1，000，011，692.06

　　29.81%

　　买入返售证券

　　1，741，600，000.00

　　51.91%

　　其中：买断式回购的买入返售证券

　　0.00

　　0.00%

　　银行存款及清算备付金合计

　　568，723，080.66

　　16.95%

　　其他资产

　　44，776，016.44

　　1.33%

　　合计

　　3，355，110，789.16

　　100.00%

　　2、报告期债券回购融资情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金资产净值的比例

　　1

　　报告期内债券回购融资余额

　　0.00

　　0.00%

　　其中：买断式回购融入的资金

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　报告期末债券回购融资余额

　　0.00

　　0.00%

　　其中：买断式回购融入的资金

　　0.00

　　0.00%

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　1）投资组合平均剩余期限基本情况

　　项目

　　天数（天）

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　45

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　65

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　4

　　2）期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金资产

　　净值的比例

　　各期限负债占基金资产净值的比例

　　1

　　30天以内

　　76.57%

　　10.38%

　　2

　　30天（含）—60天

　　3.63%

　　0.00%

　　3

　　60天（含）—90天

　　18.13%

　　0.00%

　　4

　　90天（含）—180天

　　3.29%

　　0.00%

　　5

　　180天（含）—397天（含）

　　8.09%

　　0.00%

　　合计

　　109.71%

　　10.38%

　　4、报告期末债券投资组合

　　1）按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　成本(元)

　　占基金资产净值比例

　　1

　　国家债券

　　0.00

　　0.00%

　　2

　　金融债券

　　157，368，192.76

　　5.22%

　　其中：政策性金融债

　　157，368，192.76

　　5.22%

　　3

　　央行票据

　　842，643，499.30

　　27.93%

　　4

　　企业债券

　　0.00

　　0.00%

　　5

　　其他

　　0.00

　　0.00%

　　合计

　　1，000，011，692.06

　　33.14%

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　0.00

　　0.00%

　　2）基金投资前十名债券明细

　　序号

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　成本（元）

　　占基金资产净值的比例

　　自有投资

　　买断式回购

　　1

　　07央行票据58

　　3，500，000

　　348，210，459.47

　　11.54%

　　2

　　07央行票据52

　　1，000，000

　　99，598，037.50

　　3.30%

　　3

　　07央行票据55

　　1，000，000

　　99，547，654.90

　　3.30%

　　4

　　06央行票据78

　　1，000，000

　　99，151，174.60

　　3.29%

　　5

　　07进出07

　　1，000，000

　　97，607，246.48

　　3.23%

　　6

　　07农发07

　　500，000

　　49，734，998.58

　　1.65%

　　7

　　06央行票据64

　　500，000

　　49，630，235.90

　　1.64%

　　8

　　07央行票据02

　　500，000

　　49，250，690.05

　　1.63%

　　9

　　07央行票据53

　　500，000

　　48，631，757.88

　　1.61%

　　10

　　07央行票据56

　　500，000

　　48，623，489.00

　　1.61%

　　5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　项 目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

　　0

　　报告期内偏离度的最高值

　　0.0638%

　　报告期内偏离度的最低值

　　-0.0755%

　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0.0375%

　　6、投资组合报告附注

　　1)本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　　由于按摊余成本法估值可能会出现被估值对象的市价和成本价偏离，为消除或减少因基金份额净值的背离导致基金持有人权益的稀释或其他不公平的结果，在实际操作中，基金管理人与基金托管人需对基金资产净值按市价法定期进行重新评估，当以摊余成本法计算的基金净值与影子定价的偏差达到或超过基金净值的0.5%，或基金管理人认为发生了其他重大偏差时，基金管理人可以与基金托管人商定后将背离金额确认为估值增值或减值，并在有价债券剩余期间内采用直线法摊销。

　　2)报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

　　3)本基金在报告期内未发生投资组合平均剩余期限违反基金合同规定的情况。

　　4)本基金在报告期内未出现过基金合同约定的“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值产生重大偏离的情况。

　　5)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　6)2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。

　　7) 截至2007年06月30日，本基金的其他资产项目包括：

　　序号

　　其他资产项目

　　金额（元）

　　1

　　交易保证金

　　0.00

　　2

　　应收证券清算款

　　0.00

　　3

　　应收利息

　　839，266.41

　　4

　　应收申购款

　　43，936，750.03

　　5

　　其他应收款

　　0.00

　　6

　　待摊费用

　　0.00

　　7

　　其他

　　0.00

　　合计

　　44，776，016.44

　　七、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　备注：以上比较期间为基金成立日起

　　阶段

　　基金净值收益率①

　　基金净值增长率标准差②

　　比较基准

　　收益率③

　　比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2007/1/1至2007/06/30

　　A

　　1.1140%

　　0.0610%

　　0.9510%

　　0.0003%

　　0.1630%

　　0.0607%

　　B

　　1.2337%

　　0.0665%

　　0.9510%

　　0.0003%

　　0.2827%

　　0.0662%

　　八、费用概览

　　(一) 与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类：

　　1)基金管理人的管理费；

　　2)基金托管人的托管费；

　　3)基金的销售服务费；

　　4)基金合同生效后的信息披露费；

　　5)基金份额持有人大会费用；

　　6)与基金相关的会计师费和律师费；

　　7)基金证券交易费用；

　　8)按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。

　　2、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式：

　　1）基金管理人的基金管理费：

　　在通常情况下，基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。基金管理人的管理费计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2）基金托管人的基金托管费：

　　在通常情况下，基金的托管费按前1日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前1日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3）基金销售服务费

　　基金销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×年基金销售服务费率÷当年天数

　　H为每日应计提的某类基金份额的基金销售服务费

　　E为前一日该类基金份额所代表的基金资产净值

　　A.对于A类基金份额持有人，年基金销售服务费率应为0.25%。对于由B类降级为A类的持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

　　B.对于B类基金份额持有人，年基金销售服务费率为0.01%。对于由A类升级为B类的持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。

　　基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

　　4）若本基金发售失败，发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。

　　本条第1款第4至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　3、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　4、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

　　1）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

　　2）本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。

　　5、税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　本基金的申购费率、赎回费率均为0%。本基金的每基金份额申购价格和每基金份额赎回价格均为人民币1.00元，计算公式如下：

　　1、申购份额的计算公式：

　　本基金申购份额的计算方法如下：

　　本基金的申购费率为0％；

　　申购份额=申购金额／每基金份额申购价格

　　有效申购份额单位为0.01份，计算结果保留到小数点后2位，第3位四舍五入。由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。

　　2、赎回金额的计算公式：

　　本基金赎回金额的计算方法如下：

　　本基金赎回费率为0％；

　　在投资人部分赎回份额的情况下：

　　赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格；

　　在投资人全部赎回份额的情况下：

　　赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格+累积收益

　　赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。

　　九、招募说明书更新部分说明

　　上投摩根货币市场基金于2005年4月13日成立，至2007年10月13日运作满二年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2007年5月28日公告的《上投摩根货币市场基金招募说明书》进行内容补充和更新， 主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、监事、基金经理及投资决策委员会等信息进行了更新。

　　2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

　　3、在“五、相关服务机构”部分，补充了新增代销机构—深圳发展银行、申银万国证券股份有限公司的有关信息。

　　4、在“七、基金份额的申购与赎回”的“基金转换”中，明确了基金转换的具体规则与费用计算。

　　5、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

　　6、在“十、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

　　7、在“十二、基金资产的估值”中，根据我公司在2007年9月28日发布的《上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金合同修改公告》的相关内容进行了更新。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2007年11月28日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。