国泰沪深300指数证券投资基金基金合同

　　一、前言

　　(一)订立《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则

　　1、订立本基金合同的目的

　　订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范国泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作，保护基金份额持有人的合法权益。

　　2、订立本基金合同的依据

　　订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)及其他法律法规的有关规定。

　　3、订立本基金合同的原则

　　订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。

　　(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

　　(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，若与本基金合同有冲突，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

　　二、释义

　　本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

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　　三、基金的基本情况

　　(一)基金名称

　　国泰沪深300指数证券投资基金

　　(二)基金的类别

　　股票型指数基金

　　(三)基金的运作方式

　　契约型、开放式

　　(四)基金投资目标

　　本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

　　(五)集中申购期基金份额面值

　　人民币1.00元

　　(六)基金存续期限

　　不定期

　　四、本基金的历史沿革

　　本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2004］140号)和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函［2004］109号)的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004年11月10日正式生效。募集基金份额共计803，489，881.73份。

　　国泰金象保本增值混合证券投资基金基金管理人为国泰基金管理有限公司、基金托管人为中国银行股份有限公司、基金担保人为上海国有资产经营有限公司。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于基金合同生效日(即2004年11月10日)开始保本周期，保本周期自基金合同生效之日起三年后对应日(即2007年11月10日)止。

　　根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，经基金份额持有人大会表决通过，并经中国证监会核准(证监基金字［2007］307号)，对《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》进行修改，国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型为国泰沪深300指数证券投资基金。

　　五、基金的存续

　　(一)基金份额的变更登记

　　《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效后，由国泰金象保本增值混合基金转入的基金份额，将通过基金份额拆分，与集中申购本基金的基金份额合并。本基金管理人作为本基金的注册登记机构，负责对由国泰金象保本增值混合基金转入的基金份额持有人的基金份额实施变更登记。

　　(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

　　法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

　　六、基金份额的申购、赎回与转换

　　(一)申购与赎回的场所

　　本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额集中申购公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

　　(二)申购与赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并至少在一种中国证监会指定媒体上公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换时间所在开放日的价格。

　　2、申购与赎回的开始时间

　　本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来，本基金合同生效后，将开放集中申购，集中申购期间仅开放申购、不开放赎回，最长不超过一个月。集中申购期结束后，根据申购规模情况，适时开放申购、赎回(最长不超过3个月)。

　　在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　(三)申购与赎回的原则

　　1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

　　4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；

　　5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。

　　(四)申购与赎回的程序

　　1、申购与赎回申请的提出

　　基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

　　投资者提交赎回申请时，其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。

　　2、申购与赎回申请的确认

　　基金管理人应自身或要求注册登记机构在T＋1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在T＋2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。

　　3、申购与赎回申请的款项支付

　　申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投资者账户。

　　投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

　　(五)申购与赎回的数额限制

　　1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。

　　2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　(六)申购份额与赎回金额的计算方式

　　1、申购份额的计算方式：本基金采用外扣法计算申购费用及申购份额，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　本基金申购份额的计算方法如下：

　　净申购金额＝申购金额／(1 ＋ 申购费率)

　　申购费用＝申购金额 - 净申购金额

　　申购份额＝净申购金额／ 申购当日基金份额净值

　　注：对于适用固定数额申购费的申购：净申购金额＝申购金额-申购费用

　　2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

　　赎回金额＝赎回份数×Ｔ 日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　净赎回金额＝赎回金额-赎回费用

　　(七)申购和赎回的费用及其用途

　　1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%。

　　2、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。

　　3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。

　　4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　(八)申购与赎回的注册登记

　　1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

　　2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

　　3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

　　4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。

　　(九)巨额赎回的认定及处理方式

　　1、巨额赎回的认定

　　单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%，为巨额赎回。

　　2、巨额赎回的处理方式

　　出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

　　(1)接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　　(2)部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　二〇〇七年 十一 月

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