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上投摩根双息平衡混合型基金2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:01 中国证券网-上海证券报
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2007年第三季度报告 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务数据未经审计。 二、基金产品概况 （一）基金概况 基金名称：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 基金简称：双息平衡 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2006年4月26日 报告期末基金份额总额：3，544，578，262.09 份 （二）基金投资概况 1、基金投资目标： 本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。 2、投资策略： 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。 3、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。 4、风险收益特征： 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。 （三）基金管理人 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 （四）基金托管人 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标、基金净值表现（未经审计） 注：数据涉及期间为2007年07月01日至2007年09月30日。 （一）主要财务指标单位：人民币元 ■ 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： ■ 注：本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2007年09月30日。 四、基金管理人报告 （一）基金经理介绍 芮崑，经济学硕士，博士在读， CPA。曾任东北证券金融与产业研究所电力、能源行业高级研究员，湘财证券研发中心总经理助理、首席分析师。2004 年加入上投摩根基金管理有限公司， 担任上投摩根中国优势基金经理助理，同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究。 李颖，管理学博士，中国注册会计师。曾任上海金信证券研究所研究员；湘财证券资产管理总部投资经理；长信基金管理公司长信利息收益基金基金经理；现兼任上投摩根基金管理有限公司上投摩根货币市场基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。 （三）基金经理报告 三季度，市场持续活跃，特别是有色、煤炭等周期性行业表现良好。截止到9月30日，本基金的份额净值为2.2825元。 展望四季度，我们认为“十七大”的召开、股指期货的推出等将对市场产生重大的影响。此外，在宏观调控下，上市公司的盈利增长水平能否持续也值得投资者密切关注。 在投资主线上，我们继续关注国企整合、整体上市带来的投资机会，并且对消费行业进行适度的布局。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年09月30日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产净值为8，090，626，139.46 元，基金份额净值为2.2825元，累计基金份额净值为2.6405元。其资产组合情况如下： ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细： 无 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2007年09月30日，本基金的其他资产项目包括： ■ 4、截至2007年09月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细： ■ 5、截至2007年09月30日，本基金持有的权证明细如下： ■ 6、报告期内本基金管理人没有运用自有资产投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式证券投资基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2007年10月26日 1 本期利润 2，188，908，614.01 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 1，502，006，041.85 3 加权平均基金份额本期利润 0.6097 4 期末基金资产净值 8，090，626，139.46 5 期末基金份额净值 2.2825 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007/07/01-2007/09/30 36.45% 1.50% 28.14% 1.09% 8.31% 0.41% 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票 5，518，616，581.09 67.89% 2 债券 1，804，973，715.40 22.21% 3 权证 139，782，082.31 1.72% 4 资产支持证券 0.00 0.00% 5 银行存款及清算备付金 605，877，771.79 7.45% 6 其他资产 59，032，296.42 0.73% 合计 8，128，282，447.01 100.00% 序号 分类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 76，025，126.18 0.94% 2 B 采掘业 368，119，918.68 4.55% 3 C 制造业 2，643，432，957.06 32.67% C0 食品、饮料 215，307，948.62 2.66% C1 纺织、服装、皮毛 10，659，254.45 0.13% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 57，834，048.56 0.71% C4 石油、化学、塑胶、塑料 544，142，209.26 6.73% C5 电子 33，642，539.33 0.42% C6 金属、非金属 593，134，522.42 7.33% C7 机械、设备、仪表 899，272，917.95 11.11% C8 医药、生物制品 228，621，914.30 2.83% C99 其他制造业 60，817，602.17 0.75% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 89，840，205.22 1.11% 5 E 建筑业 169，126，176.23 2.09% 6 F 交通运输、仓储业 670，482，068.13 8.29% 7 G 信息技术业 123，331，084.66 1.52% 8 H 批发和零售贸易 290，046，603.69 3.58% 9 I 金融、保险业 565，706，515.42 6.99% 10 J 房地产业 339，925，857.69 4.20% 11 K 社会服务业 110，627，030.58 1.37% 12 L 传播与文化产业 19，241.07 0.00% 13 M 综合类 71，933，796.48 0.89% 合计 5，518，616，581.09 68.21% 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600299 6，167，557 345，383，192.00 4.27% 2 600030 2，833，050 273，984，265.50 3.39% 3 601919 5，967，917 268，914，340.02 3.32% 4 600031 5，477，986 263，821，185.30 3.26% 5 601111 7，132，110 168，246，474.90 2.08% 6 600089 6，914，030 167，734，367.80 2.07% 7 600997 3，344，463 167，691，374.82 2.07% 8 600748 3，001，244 144，059，712.00 1.78% 9 600266 6，000，000 132，120，000.00 1.63% 10 600104 4，463，344 131，847，181.76 1.63% 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 企业债 658，226，306.30 8.14% 3 金融债 499，655，000.00 6.18% 4 可转债 88，627，409.10 1.10% 5 央行票据 558，465，000.00 6.90% 合计 1，804，973，715.40 22.31% 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 07农发12 349，895，000.00 4.32% 2 07国开17 149，760，000.00 1.85% 3 07央行票据28 126，139，000.00 1.56% 4 06振华CP01 116，520，000.00 1.44% 5 07央行票据18 106，843，000.00 1.32% 序号 其他资产项目 金额（元） 1 交易保证金 2，537，894.77 2 应收证券清算款 12，799，587.10 3 应收利息 21，991，693.35 4 应收申购款 21，703，121.20 其他资产项目合计 59，032，296.42 债券代码 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 期末市值（元） 128031 巨轮转债 94，324 13，225，130.85 20，303，241.00 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 主动持有 030002 2，999，873 110，187，436.55 合计 2，999，873 110，187，436.55 报告期期初基金份额总额 3，730，354，085.62 报告期间基金总申购份额 450，274，749.75 报告期间基金总赎回份额 636，050，573.28 报告期期末基金份额总额 3，544，578，262.09 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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