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景顺长城景系列开放式基金2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 08:01 中国证券网-上海证券报
景顺长城景系列开放式证券投资基金 2007年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。 本报告中财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称： ■ 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年10月24日 报告期末基金份额总额： ■ 投资目标：本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下： 1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值； 2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报； 3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略： （1）优选股票基金 优选股票基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，动态调整资产配置和行业偏好，精选个股进行投资。精选个股是基于成长/价值/收益GVI三大选股模型，利用自建SRD“景顺长城股票数据库”作为选股的数量分析基础，并结合基本面定性分析作出选择。在正常情况下，该基金的资产配置比例：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。 （2）货币市场基金 货币市场基金投资着重本金安全性和流动性。深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金的资产配置策略；通过利率预期策略，确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例；通过流动性管理策略，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益；以严谨的研究分析为基础，积极实施时机策略。 （3）动力平衡基金 动力平衡基金通过自建SRD数据库精选个股。同时，运用收益率预测模型、信用级差模型及CBD企业信用数据库优选债券。着重运用80：20战术性资产配置（即根据市场变化动态调整股票和债券的投资比重，股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%），通过两周动力策略获取平稳回报。 两周动力策略，即如果股市在过去两周连续上涨，该基金按照上涨动力，增加基金的股票投资比例；如果股市在过去两周连续下跌，该基金按照下跌动力，减持股票投资比例，增加债券投资，以达到平稳回报与规避风险的双重目标。从模拟组合与历史数据的验证，两周动力策略可有效把握价格上升趋势，并有效防御市场下跌风险。 业绩比较基准： 优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%＋中国债券总指数×20％。 货币市场基金：税后一年期定期存款利率。 动力平衡基金：一年期银行定期存款年利率的2倍。 风险收益特征： 优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 邮政编码：518031 客户服务热线： 4008888606 网址： www.invescogreatwall.com 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 ■ 注：（1）2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”= 第2项/（第1项/第3项）。 （2）货币基金的收益分配方式为按月结转份额。 （二）基金的净值表现 优选股票基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 优选股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 （2003年10月24日至2007年9月30日） ■ 备注： （1）本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期满截至报告期末，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 （2）经基金管理人董事会审议通过，同意杨兵兵女士自2007年9月15日起辞去本系列基金基金经理职务，聘任邓春鸣先生为本系列基金基金经理，与毛从容女士、涂强先生共同管理本系列基金。 货币市场基金的净值表现 1、本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表 ■ 2、自基金转变以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 （2005年7月15日至2007年9月30日） ■ 备注： （1）经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 （2）截至本报告期末，本基金的投资范围符合基金合同第十九节之（三）规定的投资范围，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之（八）规定的投资组合比例限制。 （3）经基金管理人董事会审议通过，同意杨兵兵女士自2007年9月15日起辞去本系列基金基金经理职务，聘任邓春鸣先生为本系列基金基金经理，与毛从容女士、涂强先生共同管理本系列基金。 动力平衡基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 动力平衡基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 （2003年10月24日至2007年9月30日） ■ 备注： （1）本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金在本报告期内实施分红，于2007年9月10日完成权益登记，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。 （2）经基金管理人董事会审议通过，同意杨兵兵女士自2007年9月15日起辞去本系列基金基金经理职务，聘任邓春鸣先生为本系列基金基金经理，与毛从容女士、涂强先生共同管理本系列基金。 四、 管理人报告 （一）基金经理小组成员简介 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金，由基金经理小组负责投资管理，聘任基金经理如下： （1）毛从容女士，华中理工大学经济学硕士。拥有9年金融、证券从业经验，1997年进入交通银行深圳分行工作，2000年7月加入长城证券金融研究所，负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任投资部研究员。具有基金从业资格。 （2）涂强先生，南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司，历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理等职务。2005年3月起加入景顺长城基金管理有限公司。具有基金从业资格。 （3）邓春鸣先生，复旦大学国际金融学硕士。6年证券、基金从业经历。曾任职于招商证券，2005年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理；2007年3月加入本公司，曾任投资分析师。 （二）报告期内本系列基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本系列基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 （1）行情回顾和分析 股票市场 本季度市场在经历5.30后经过约两个月调整，重拾升势，HS300指数从3764.08点上升至5580.81点，上升1816.73点，涨幅达48.26％。 居民资金持续以基金的形式涌入市场，是行情上升的主要动力。尽管面临持续加息、提高存款准备金率、降低利息税、发行特别国债、QDII成行、个人投资港股有望放开、大盘股融资速度加快等政策的负面影响，但因宏观经济持续高增长，CPI加速上升，实际利率持续为负，居民的投资热情难以抑制；加上人民币升值渐有加快之势，市场流动性源源不断，推动市场不断突破估值压力，创出新高。 结构方面，因增量资金重回基金渠道，市场结构分化十分明显：大盘蓝筹、行业龙头、以及地产、银行保险、钢铁、有色金属、煤炭、航空及海运等行业、资产注入等板块持续领涨。在估值结构方面，由于三季度没有明显的行业盈利超预期，这些领涨行业和板块的相对估值水平明显上升。 债券和货币市场 三季度宏观数据显示经济进一步趋热，贸易顺差继续加大，8月份CPI达到6.5%，导致央行紧缩政策频繁出台，加息、特别国债和定向票据发行，债市出现先扬后抑。三季度债券收益率曲线有所平坦化。短端收益率上升幅度较大，中长端上升幅度较小。回购利率受新股影响波动很大，1年期央票发行利率上升至3.44%。 （2）基金运作情况回顾 优选股票基金 本基金基于市场仍然持续强势、结构向大盘蓝筹转换的判断，认为大盘蓝筹股在第三季度将有较好表现，因此，在保持高股票仓位的情况下，加大了对银行、保险、钢铁、地产、机械等行业大盘股的配置比例，并继续保持食品饮料、商业零售等消费品的仓位比例，较好地把握了市场快速上涨过程中的热点。 动力平衡基金 根据上市公司中报数据，3季度本基金进行了较大幅度的持仓结构调整，虽然零售、消费品行业景气依旧，但相对于金融、钢铁等行业的增长速度和估值，其吸引力相对下降，因此我们大幅降低了零售、消费品和医药的配置比例，同时大幅增持了银行、保险、钢铁、有色等行业的个股。动力平衡基金在9月11日进行了大比例分红，每基金份额派发现金1.45元，其后进行了持续营销活动，基金份额从月初的约7亿份扩大到月末的约70亿份。在此期间，我们采取了快速建仓的策略，季末股票仓位达到68%左右。下阶段，我们将进一步提高股票仓位到基金合同的上限80%左右，并坚持以蓝筹股为主要投资对象。 货币市场基金 由于事先对紧缩政策和利率趋势的把握，适当缩短了组合剩余期限至90天以内，增加了流动性高的央行票据和金融债的配置比例，从而使得货币市场基金静态收益随加息而稳步提高。特别是9月以来，大盘股发行回购利率大幅飚升，动态增加了回购的比例，获取了超额收益。 2、本系列基金业绩表现 截至报告期末，优选股票基金的基金份额净值为1.7041元。本报告期优选股票基金的份额净值增长率为35.97%，同期业绩比较基准增长率为34.87%。 截至报告期末，动力平衡基金的基金份额净值为1.0074元。本报告期动力平衡基金的份额净值增长率为29.28%，同期业绩比较基准增长率为1.50%。 本报告期货币市场基金净值收益率为0.9768%，同期业绩比较基准收益为0.7634%。 3、市场展望和投资策略 股票市场 （1）市场展望 在目前的较高估值水平下，对市场影响最重要的因素在于两点：上市公司的业绩增长速度，市场资金供给的增速。目前这个两个因素仍然支持市场的强势。 关于上市公司的业绩增速，由于GDP高速增长态势未见改变，宏观调控政策也仅限于市场化手段，目前市场对于企业盈利增速的预期仍然良好。虽然利率多次上调，但仍不足弥补CPI的上升，仍然没有影响到企业盈利和投资。另外，节能减排政策在多个行业有利于行业结构改善和控制总供给增加，对目前的各行业龙头反而有利，这在很大程度上有助于形成很多周期性行业的景气长期延续的预期。 关于资金供求，我们密切关注实际利率的走向和人民币汇率的升值进程。尽管存款准备金率和利率不断上调，但大量顺差和人民币升值预期导致了大量基础货币供给，实际利率为负则加速了货币扩张。在流动性充裕的环境下，增加股票供给及分流资金的政策措施只能一定程度上缓解资产价格的膨胀，而不能改变资产价格膨胀的趋势。因此，在看到资金供给增速明显下降的信号前，我们仍然看好市场。 （2）下阶段投资策略 下阶段我们将重点关注企业盈利增长的可持续性、盈利模式及核心竞争力。我们将坚持在消费品及服务、金融服务、优势制造类企业的核心投资，结合行业景气周期的变化，关注行业政策对行业周期的影响，积极调整对周期性行业的投资比例；同时我们也将自下而上挖掘具有强大股东背景和整体资产注入潜力、通过外延式扩张获得高速成长的优质个股。 债券和货币市场 （1）市场展望 主要基于后期信贷调控力度较大将导致信贷增速的回落，以及美国次级债问题导致美国实体经济放缓进而影响到我国外贸出口，我们预计前期的宏观调控效果将在四季度逐步显现，但整体经济回落的幅度有限。出于对通胀的担心，下一步政策包括加息和定向票据发行等。不排除一些控制投资和信贷的行政措施出台。 资金面上，预计四季度贷款增速下降，信贷的放缓意味着银行存贷差将有明显上升，投资于债券市场的资金也会同步上升。考虑到剩余特别国债可能向市场发行，资金宽裕程度将有所减弱。但特别国债发行对央票起到了替代作用，整体看四季度债券市场的资金面将较宽裕。 （2）下阶段投资策略 债券方面我们认为四季度市场面临反弹，出于流动性和配置需要，久期控制在1年以内，重点配置央票和短期金融债，以及适度配置浮息债。 货币市场操作方面，我们认为市场预期年内还有一次加息，但资金面整体宽裕，四季度市场可能面临反弹。资产配置方面，前期收益率上升较快的短期品种以及一年定存、Shibor浮动利率债券有投资机会，久期保持在120天左右，继续保持央行票据的较高配置比例以保持流动性，如果期间有IPO发行时会使回购利率有较大波动，保持部分回购仓位获取超额收益。 五、 投资组合报告 优选股票基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ■ (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细 本基金在本报告期内未投资资产支持证券。 (七)报告期末权证投资明细 1、本报告期末本基金未持有权证。 2、本报告期内本基金未获得因股权分置改革被动持有的权证，无主动投资的权证 3、报告期内无因认购新发行的分离交易可转债而获得的权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 货币市场基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期债券回购融资情况 ■ 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内，本基金没有债券正回购投资。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 ■ 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 (五) “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ (六)投资组合报告附注 1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.00元。 2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 ■ 动力平衡基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细 本基金在本报告期内未投资资产支持证券。 (七)报告期末权证投资明细 1、本报告期末本基金未持有权证。 2、本报告期内本基金未获得因股权分置改革被动持有的权证，无主动投资的权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末没有处于转股期的可转换债券。 六、 开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况如下：单位：份 ■ 七、 备查文件目录 1．中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件。 2．《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》。 3．《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》。 4．《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》。 5．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》。 6．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 7．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 以上备查文件存放在本系列基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2007年10月25日 基金名称 基金简称 基金代码 景顺长城优选股票证券投资基金 优选股票基金 260101 景顺长城货币市场证券投资基金 货币市场基金 260102 景顺长城动力平衡证券投资基金 动力平衡基金 260103 基金名称 优选股票基金 货币市场基金 动力平衡基金 期末基金份额总额： 4，512，395，631.68 400，412，521.08 7，070，079，190.49 主要财务指标 优选股票基金 货币市场基金 动力平衡基金 1．本期利润 2，373，913，073.29 2，626，713.59 489，128，126.81 2．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1，478，948，776.31 / 611，098，381.92 3．加权平均基金份额本期利润 0.4536 / 0.2659 4．期末基金资产净值 7，689，720，630.60 400，412，521.08 7，122，684，374.67 5．期末基金份额净值 1.7041 1.0000 1.0074 6．本期净值收益率 / 0.9768% / 7．累计净值收益率 / 4.8603% / 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 35.97% 1.76% 34.87% 1.56% 1.10% 0.20% 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 0.9768% 0.0076% 0.7634% 0.0013% 0.2134% 0.0063% 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 29.28% 1.56% 1.50% 0.01% 27.78% 1.55% 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 6，029，831，051.80 77.75% 债券 1，563，435，500.00 20.16% 银行存款和清算备付金合计 112，882，364.09 1.45% 资产支持证券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 应收证券清算款 9，201，408.73 0.12% 其它资产 40，257，314.35 0.52% 资产总计 7，755，607，638.97 100.00% 行业 数量（股） 市值（元） 市值占资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 3，837，000 228，390，630.00 2.97% C 制造业 90，601，336 2，643，285，009.78 34.37% C0 食品、饮料 1，905，005 286，646，102.35 3.73% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 67，289，200 1，707，098，356.81 22.20% C7 机械、设备、仪表 21，407，131 649，540，550.62 8.45% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 2，194，829 45，015，942.79 0.59% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 5，941，368 234，089，899.20 3.04% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 8，756，002 403，552，406.35 5.25% I 金融、保险业 35，663，870 1，713，537，162.72 22.28% J 房地产业 18，772，031 609，598，448.96 7.93% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 4，660，800 152，361，552.00 1.98% M 综合类 0.00 0.00% 合计 170，427，236 6，029，831，051.80 78.41% 行业 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 600036 12，887，480 493，203，859.60 6.41% 000002 万 科Ａ 15，710，024 474，442，724.80 6.17% 000825 12，235，338 374，523，696.18 4.87% 600000 6，954，803 365，127，157.50 4.75% 601628 5，766，752 359，902，992.32 4.68% 600005 19，954，311 352，592，675.37 4.59% 601318 2，500，000 337，375，000.00 4.39% 600519 1，905，005 286，646，102.35 3.73% 600019 13，300，000 241，927，000.00 3.15% 600009 5，941，368 234，089，899.20 3.04% 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比 国家债券投资 0.00 0.00% 央行票据投资 633，334，000.00 8.24% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 930，101，500.00 12.10% 可转换债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 1，563，435，500.00 20.33% 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 06农发14 5，000，000 499，800，000.00 6.50% 07央行票据04 2，500，000 243，100，000.00 3.16% 07进出01 2，200，000 215，512，000.00 2.80% 05农发15 1，150，000 114，896，500.00 1.49% 06央行票据76 1，000，000 97，290，000.00 1.27% 项目 金额(元) 存出保证金 5，182，249.52 应收股利 0.00 应收利息 29，816，015.08 应收申购款 5，259，049.75 合计 40，257，314.35 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例 债券投资 182，880，994.69 45.32% 买入返售证券 60，000，675.03 14.87% 其中：买断式回购的买入返售证券 0 0.00% 银行存款和清算备付金合计 1，569，320.74 0.39% 其中：定期存款 0 0.00% 其他资产 159，069，017.14 39.42% 资产总计 403，520，007.60 100.00% 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 项目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 序号 平均剩余期限 基金资产净值 的比例 基金资产净值 的比例 1 30天内 18.93% 0.00% 2 30天(含)－60天 12.73% 0.00% 3 60天(含)－90天 4.93% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.93% 0.00% 4 90天(含)－180天 23.02% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 4.99% 0.00% 合计 64.60% 0.00% 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值 的比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 49，762，142.22 12.43% 其中：政策性金融债 49，762，142.22 12.43% 3 央行票据 113，118，852.47 28.25% 4 企业债券 20，000，000.00 4.99% 合计 182，880，994.69 45.67% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19，723，978.51 4.93% 序号 债券 名称 债券数量（张） 成本 (元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 07央行票据02 500，000 49，590，702.93 12.38% 2 04国开17 300，000 30，038，163.71 7.50% 3 07华能CP01 200，000 20，000，000.00 4.99% 4 07央行票据04 200，000 19，815，375.05 4.95% 5 05国开07 200，000 19，723，978.51 4.93% 6 07央行票据18 180，000 17，768，689.02 4.44% 7 06央行票据80 100，000 9，974，739.00 2.49% 8 06央行票据82 100，000 9，967，930.35 2.49% 9 05央行票据31 50，000 5，004，940.56 1.25% 10 07央行票据89 10，000 996，475.56 0.25% 项 目 偏离度 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1587% 报告期内偏离度的最低值 -0.0238% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值简单平均值 0.0885% 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 482，052.26 2 应收证券清算款 14，220，426.25 3 应收申购款 144，366，538.63 合计 159，069，017.14 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 4，851，594，656.12 67.90% 债券 1，414，840，200.00 19.80% 银行存款和清算备付金合计 559，743，338.40 7.84% 资产支持证券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 应收证券清算款 35，594，167.71 0.50% 其它资产 282，916，402.55 3.96% 资产总计 7，144，688，764.78 100.00% 行业 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 1，802，700 54，387，459.00 0.76% B 采掘业 3，091，981 244，685，587.30 3.44% C 制造业 55，384，476 1，756，863，722.75 24.67% C0 食品、饮料 1，168，230 175，783，568.10 2.47% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 1，275，055 39，654，210.50 0.56% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2，440，857 141，716，157.42 1.99% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 42，291，185 1，054，259，593.89 14.80% C7 机械、设备、仪表 5，014，706 257，999，003.18 3.62% C8 医药、生物制品 3，194，443 87，451，189.66 1.23% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 7，759，910 195，113，654.00 2.74% G 信息技术业 1，015，203 56，232，094.17 0.79% H 批发和零售贸易 8，920，051 340，961，763.20 4.79% I 金融、保险业 30，990，560 1，735，958，138.84 24.37% J 房地产业 13，099，926 467，392，236.86 6.56% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 122，064，807 4，851，594，656.12 68.11% 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比 600030 3，713，463 359，129，006.73 5.04% 600036 招商银行 9，129，860 349，399，742.20 4.91% 600005 武钢股份 19，261，072 340，343，142.24 4.78% 600000 浦发银行 6，449，928 338，621，220.00 4.75% 000002 万 科Ａ 9，299，933 280，857，976.60 3.94% 600019 宝钢股份 14，740，527 268，130，186.13 3.76% 601318 中国平安 1，519，817 205，099，304.15 2.88% 000878 2，209，805 205，025，707.90 2.88% 600519 贵州茅台 1，168，230 175，783，568.10 2.47% 601166 3，099，990 174，901，435.80 2.46% 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比 国家债券投资 0.00 0.00% 央行票据投资 1，245，141，200.00 17.48% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 169，699，000.00 2.38% 可转换债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 1，414，840，200.00 19.86% 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比 07央行票据18 3，600，000 349，668，000.00 4.91% 07央行票据04 2，700，000 262，548，000.00 3.69% 07央行票据01 2，100，000 204，225，000.00 2.87% 07国开17 1，400，000 139，776，000.00 1.96% 07央行票据06 1，000，000 97，230，000.00 1.37% 项目 金额（元） 存出保证金 747，575.50 应收利息 22，998，850.92 应收申购款 259，169，976.13 合计 282，916，402.55 基金简称 优选股票 货币市场 动力平衡 期初基金份额总额 6，160，410，094.34 145，301，086.35 704，805，857.57 本期基金总申购份额 237，542，458.02 861，579，566.42 6，615，299，887.04 本期基金总赎回份额 1，885，556，920.68 606，468，131.69 250，026，554.12 期末基金份额总额 4，512，395，631.68 400，412，521.08 7，070，079，190.49 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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