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兴安证券投资基金2007年第三季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自至止。
二、基金产品概况
基金简称： 基金兴安
基金运作方式： 契约型封闭式
基金合同生效日： 2000年7月20日
报告期末基金份额总额： 500,000,000份
投资目标： 本基金重点投资于具有核心竞争能力,主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略，在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定的增值。
投资策略： 本基金将重点投资于具有核心竞争能力，主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。
业绩比较基准： 无
风险收益特征： 无
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
本期利润 669,866,340.54元
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 530,849,731.36元
加权平均基金份额本期利润 1.3397元
期末基金资产净值 2,190,364,326.61元
期末基金份额净值 4.3807元
注：基金实施《企业会计准则》后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减公允价值变动损益后的净额/(本期利润/加权平均基金份额本期利润)。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 44.05% 2.83% - - - -
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
兴安证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
（至）
注：1、本基金未规定业绩比较基准。
2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％；持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10％；本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10％；遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
四、管理人报告
1、基金经理简介
先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏基金管理有限公司投资总监、兴安证券投资基金基金经理（2006年5月起任职）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月起任职）。
女士，经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理（2005年4月至2007年2月期间）。现任华夏回报二号证券投资基金基金经理助理（2006年8月起任职）、兴安证券投资基金基金经理（2007年2月起任职）。
2、本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，因市场波动导致本基金于个别交易日投资于股票、债券的比例低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例低于基金资产净值的20％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
（1）本基金业绩表现
截至，本基金份额净值为4.3807元，本报告期份额净值增长率为44.05%，同期上证综指上涨45.32 %，深圳成指上涨50.36 %。
（2）行情回顾及运作分析
2007年2季度末，股指借财政部提高印花税的利空消息快速下跌，震荡调整后叠创新高。3季度股市保持强势格局，以航空、钢铁、煤炭和有色金属等行业为代表的主流板块的投资热情持续高涨，主流板块的涨幅远远超过指数的涨幅。
对中国资本市场而言，尚在襁褓中的港股直通车是影响A股市场发展的重要事件。基金管理公司直接推出股票型的QDII产品和港股直通车使得A股和国际资本市场的接轨越来越迫切，最终将产生长远的影响。
本季度的操作中基金兴安始终保持75%左右的仓位，加强了行业和个股的选择，努力通过行业分析和配置提高组合的收益率。
（3）市场展望和投资策略
基金兴安对后市保持谨慎乐观。一方面自2005年中期见底后，中国的A股市场毕竟经历了接近长达两年的上涨，上涨指数从1000点涨到了5000多点，市场估值水平较高，即使经济基本面尚好，但风险在不断积聚，股价泡沫化可能开始；另一方面，在中国经济的强劲增长背景下，国民财富有了实质性的积累，长期的牛市基础依然存在，尤其在财富效应和负利率的背景下，资金推动股市上涨的动力没有发生改变，A股市场仍有获利的机会。在风险和收益并存的A股市场，基金兴安仍将积极进行行业比较和筛选，在有效控制风险的情况下精选行业和个股。
在投资策略方面，基金兴安将继续保持高比例的股票仓位，坚持不断优化股票资产组合，积极参与新的金融产品的投资研究，提高资金使用效率。在保持行业适度均衡的前提下增加股票的集中度，企业的核心竞争力和估值水平始终是基金兴安选股的首要标准。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，基金兴安将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占总资产比例
股票 1,713,659,600.40 77.11%
债券 447,190,112.30 20.12%
权证 8,232,000.00 0.37%
资产支持证券 - -
银行存款和清算备付金合计 46,169,519.18 2.08%
其他资产 7,005,521.40 0.32%
合计 2,222,256,753.28 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 27,254,509.41 1.24%
B 采掘业 218,033,617.29 9.95%
C 制造业 672,840,480.12 30.71%
C0 其中：食品、饮料 77,844,939.78 3.55%
C1 纺织、服装、皮毛 1,193,843.28 0.05%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 71,871,125.84 3.28%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,036,911.41 2.15%
C5 电子 2,177,919.66 0.10%
C6 金属、非金属 433,694,367.93 19.80%
C7 机械、设备、仪表 37,099,531.10 1.69%
C8 医药、生物制品 245,390.60 0.01%
C99 其他制造业 1,676,450.52 0.08%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 26,715,427.11 1.22%
F 交通运输、仓储业 185,350,208.55 8.46%
G 信息技术业 2,067,070.43 0.09%
H 批发和零售贸易 213,843,903.15 9.76%
I 金融、保险业 219,162,318.20 10.01%
J 房地产业 97,510,317.24 4.45%
K 社会服务业 50,881,748.90 2.32%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,713,659,600.40 78.24%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600739 辽宁成大 1,989,056 112,103,196.16 5.12%
2 600348 国阳新能 1,399,927 96,258,980.52 4.39%
3 601699 潞安环能 959,881 86,389,290.00 3.94%
4 600963 岳阳纸业 1,720,228 71,871,125.84 3.28%
5 002024 苏宁电器 1,040,000 71,364,800.00 3.26%
6 600307 酒钢宏兴 2,599,985 71,135,589.60 3.25%
7 600591 上海航空 3,900,000 70,044,000.00 3.20%
8 000877 天山股份 4,708,266 69,446,923.50 3.17%
9 000562 宏源证券 1,599,996 67,951,830.12 3.10%
10 601919 中国远洋 1,485,000 66,914,100.00 3.05%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国 债 444,984,303.10 20.32%
2 金 融 债 - -
3 央行票据 - -
4 企 业 债 - -
5 可 转 债 2,205,809.20 0.10%
合 计 447,190,112.30 20.42%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 99国债⑻ 129,667,174.10 5.92%
2 02国债⒁ 88,650,450.00 4.05%
3 20国债⑽ 76,228,000.00 3.48%
4 02国债⑽ 47,226,244.20 2.16%
5 21国债⒂ 31,702,890.00 1.45%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末基金的其他资产构成
单位：元
应收利息 6,013,095.03
存出保证金 976,627.01
待摊费用 15,123.58
其他应收款 675.78
合计 7,005,521.40
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内获得的权证
权证名称 数量（份） 成本总额（元）
主动投资权证 侨城HQC1 290,000 13,206,629.01
六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
单位：份
期初持有基金份额总额 49,979,877
报告期间买入份额总额 -
报告期间卖出份额总额 -
报告期末基金份额总额 49,979,877
七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
截至3季度末，华夏基金管理资产规模超过2000亿元，累计分红超过230亿元，是国内基金业管理资产规模最大的基金公司之一，也是为投资人分红最多的基金公司之一。
目前，华夏基金旗下共管理着17只证券投资基金，1只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金投资组合。从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金，华夏基金已经初步建立了完善的产品线，可以满足各类风险偏好投资者的需求，是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一。
华夏基金始终坚持维护基金份额持有人利益，不断提高客户服务水平。今年3季度：
华夏基金继续通过增加软硬件系统投入、扩充服务人员等手段，努力为客户提供稳定的人工电话服务、便捷的自助电话、网站服务、短信服务等全方位服务，并新推出电子对账单服务和净值短信订制服务，进一步提高了自助服务水平。
华夏基金网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡/活期账户一本通、ChinaPay CD卡等多种银行卡支付，方便投资人进行网上交易。
为帮助投资人培养健康、理性的基金投资观念，华夏基金在投资者理财服务方面做了大量工作，今年3季度：
华夏基金继续举办 “华夏基金理财大讲堂”、“华夏基金理财等投资者教育系列活动。
中秋佳节之际，华夏基金特举办中秋团拜暨投资者教育报告会，在传递中秋祝福的同时，与广大投资人分享了国内外资本市场的发展及投资机会。
为满足投资人对海外投资知识的渴求，华夏基金在公司网站进一步丰富了与基金投资有关的理财服务内容，特别是开辟了QDII专区。同时在多家报纸开辟《QDII专栏》，以帮助投资者了解海外投资。
今年以来，华夏基金荣获多家权威机构评选的多种奖项：
2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度十大金牛基金公司奖”。
，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。
，公司获得由和讯网评选出的“2006年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。
2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。
2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中，成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司TOP大奖”的基金管理公司。
2007年5月，在《证券时报》2006年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。
2007年8月,在《中国证券报》评选的“2006年度投资者关系管理表现最佳单项奖”中，华夏基金获得“最佳机构投资人奖”。
八、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《兴安证券投资基金基金合同》；
3、《兴安证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人的住所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二○○七年十月二十五日
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