中国证券投资基金2006年业绩统计报告

　　注：1、2007年1月初，53家基金管理公司披露了321只基金截至2006年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值。中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2006年业绩统计报告》，旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告计算数据由"中国银河证券基金研究分析系统"自动计算生成，中国银河证券不对基金业绩作出价值判断。

　　2、在执行中国证监会确定的基金业务规则基础上，对于过去几年基金信息和数据存在的标准和规则不统一等问题，监管部门未做出明确规定的，则执行中国银河证券基金研究中心的业务规则和计算标准。主要有以下几点：基金实施份额分级视为产生新基金，债券基金实施份额分级，B类基金或C类基金以份额分级之日做为成立之日，原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据；29只转制的封闭式基金，其初始份额净值确定为1.0000元，基金扩募完成变更为规范意义的证券投资基金的时间点确定为成立日期，而过去“老基金”时代的信息和数据不做跟踪；满足13周基本建仓期要求后，基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价，ETF基金份额计算区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。

　　3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系》（2006年版），该分类体系对开放式基金分类细分到三级。对外公布的业绩评价和统计分析则采取二级分类体系，将开放式基金分为"

　　4、不同类别基金2006年平均业绩如下（算术平均）：统计54只封闭式基金，由于基金兴业当年转为开放式基金，因此53只基金平均业绩为106.49％；统计100只股票型基金，其中53只纳入统计口径的基金平均业绩为121.40％；统计16只指数型基金，其中10只纳入统计口径的基金平均业绩为125.83％；统计41只偏股型基金，其中26只纳入统计口径的基金平均业绩为112.46％；统计20只平衡型基金，其中10只纳入统计口径的基金平均业绩为108.88％；统计8只偏债型基金，平均业绩为57.88％；统计18只债券型基金，其中12只纳入统计口径的基金平均业绩为20.92％；统计8只中短债型基金，其中3只纳入统计口径的基金平均业绩为1.72％；统计6只保本型基金，其中5只纳入统计口径的基金平均业绩为35.44％；统计2只特殊策略型基金，该类型基金运作时间较短不计算平均值；统计40只货币市场（A级）基金，其中24只纳入统计口径的基金平均业绩为1.8740％；统计9只货币市场（B级）基金，其中4只纳入统计口径的基金平均业绩为1.9798％。未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求。

　　5、2006年证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证指数上涨130.43％，上证A股指数上涨130.57％，上证国债指数上涨2.14％，沪深300指数上涨121.02％。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封闭式基金股票投资的上限是80％。

　　6、基金业绩分析一般有与基准比较的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。