周四东京汇市,美元/日元外汇期权隐含波动率走高,因股市的低迷走势和商品价格的走低推动投资者买进避险货币日元,汇价再度下挫,投资者对对冲美元下跌风险期权的需求增加。
交易商们表示,一周和两周期美元看跌外汇期权的市场需求上升非常明显,他们相信即使美元下跌,下跌周期将不会超过两周。
某日本交易商指出,由于近期美元/日元快速上涨,所以预计美元目前的修正走势不会持续过长时间。
北京时间10:30,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.35%/14.05%,周三为12.75%/13.45%;纽约汇市周三为12.75%/13.45%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.65%/11.65%,周三为10.40%/11.40%;纽约汇市周三为10.30%/11.30%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.95%/14.95%,周三为12.15%/14.15%;纽约汇市周三为12.65%/14.65%。
东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.85%/14.45%;周三为13.20%/13.80%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.10%/1.75%,周三东京汇市为0.65%/1.40%。