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亚洲汇市10日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低http://www.sina.com.cn 2006年08月10日 15:19 世华财讯
因越来越多市场人士认为未来几周公布的重大经济数据并不能推动美元走出近期交易区间,亚洲汇市10日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。 综合外电8月10日报道,因越来越多市场人士认为,未来几周公布的重大经济数据并不能推动美元走出近期交易区间,亚洲汇市10日,美元/日圆外汇期权短期品种引申波幅下跌。1个月期美元/日圆平价期权引申波幅为7.80%/8.10%,低于纽约汇市前夜的7.80%/8.40%和东京汇市9日的8.15%/8.35%。 1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.75%/1.00%,纽约汇市9日为0.6%/1.10%。 外汇市场本周将要面对的重大经济事件有:美国6月份贸易逆差、美国7月份零售额及日本国内生产总值(GDP)数据。下周市场将迎来美国7月份消费者价格指数以及住房市场数据。 本周早些时候的美联储(Fed)会议未能使美元摆脱进入8月份以来一直所在的114-116日圆区间,因此期权交易商们预计,即将公布的这一连串数据对该汇率的影响也不会很大。 一些投资者们卖出了2个月期美元看涨/日圆看跌期权,执行价格为115.00日圆,面值5,000万美元,引申波幅7.95%。 其他一些投资者卖出了1周期美元看涨/日圆看跌期权,执行价格为115.00日圆,面值1亿美元,引申波幅8%。这些交易活动表明,期权投资者们正在减持头寸,因为他们预计现货市场至少会在未来几周将保持相对稳定。 期权投资者们还指出,10日格林威治时间0600有价值9亿美元、执行价115日圆的美元/日圆普通期权到期。另据交易商们介绍,价值3亿美元、执行价114.55日圆的美元/日圆普通期权也将在同一时间到期。 但交易商们表示,这些期权的到期可能不会对现货市场产生很大影响。 以下是格林威治时间04:16的1个月期外汇期权隐含波动率: 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 10日 9日 9日 美元/日圆 7.80%/8.10% 7.80%/8.40% 8.15%/8.35% 欧元/美元 7.90%/8.10% 7.70%/8.20% 7.90%/8.10% 欧元/日圆 6.40%/6.65% 6.25%/6.55% 6.40%/6.65% 上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.75%/1.00%,纽约汇市9日为0.60%/1.10%。 以下是格林威治时间04:16的现货市场汇率: 东京汇市 纽约汇市 10日 9日 美元/日圆 115.10 115.11 欧元/美元 1.2880 1.2848 欧元/日圆 148.26 147.77 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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