亚洲汇市9日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低

　　因美元稳步走高，亚洲汇市9日美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走低，短期品种跌幅居前。

　　综合外电8月9日报道，因大多数期权投资者认为美国与日本的利差将在短线内对美元/日圆汇率构成支撑，东京汇市9日，美元/日圆外汇期权隐含波动率全线走低，短期品种跌幅居前。

　　交易商称，1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率为8.15%/8.35%，低于纽约汇市8日的9.00%/9.70%和东京汇市8日的8.55%/8.75%。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.75%/0.95%，纽约汇市8日为0.70%/1.10%。

　　美元兑日圆现汇在9日亚洲交易时段走高。

美联储8日的利率决定和会后声明基本符合预期，日本以外的对冲基金回补美元空头头寸。美元在9日亚洲交易时段一度触及115.75日圆，较纽约汇市8日上涨0.64日圆。

　　一位交易商称，由于美国与日本的利差在短期内不会收窄，投资者预计美元兑日圆不会很快步入长期下跌趋势。

　　交易商称，有投资者在10%的隐含波动率水平以115.00日圆的执行价格卖出了面值5，000万美元的隔夜美元看跌/日圆看涨期权。这些投资者还在9%的隐含波动率水平以115.30日圆的执行价格卖出了面值5，000万美元的隔夜美元看跌/日圆看涨期权。

　　上述交易表明，投资者预计美元兑日圆现汇未来不会出现大幅下跌。

　　东京汇市，6个月期美元/日圆外汇期权隐含波动率为8.40%/8.65%，1年期美元/日圆外汇期权隐含波动率为8.40%/8.65%。

　　以下是格林威治时间03:46的1个月期外汇期权隐含波动率：

　　　　　　　　　　东京汇市　　　　　纽约汇市　　　　　　东京汇市

　　　　　　　　　　　9日　　　　　　　8日　　　　　　　　　　8日

　　美元/日圆 　　8.15%/8.35% 　　　9.00%/9.70%　　　　　 8.55%/8.75%

　　欧元/美元　　 7.90%/8.10% 　　　8.50%/9.00% 　　　　　8.00%/8.30%

　　欧元/日圆 　　6.40%/6.65% 　　　6.40%/6.70% 　　　　　6.40%/6.70%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.75%/0.95%，纽约汇市8日为0.70%/1.10%。

　　以下是格林威治时间03:46的现货市场

汇率：

　　　　　　　　　东京汇市　　　纽约汇市

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　7日　　　　　8日

　　美元/日圆　　115.67　　　　115.11

　　欧元/美元　　1.2792　　　　1.2848

　　欧元/日圆　　147.98　　　　147.77

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