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亚洲汇市8日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低http://www.sina.com.cn 2006年08月08日 15:11 世华财讯
因交易员押注美联储很可能暂停加息这一因素已被现货市场所消化,亚洲汇市8日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。 综合外电8月8日报道,因交易员押注美联储(Fed)很可能暂停加息这一因素已被现货市场所消化,亚洲汇市8日,美元/日圆外汇期权隐含波动率小幅走低。1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率为8.55%/8.75%,低于7日纽约汇市的8.70%/9.30%和东京汇市7日的8.75%/9.00%。 1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.85%/1.00%,纽约汇市7日为0.70%/1.10%。 Fed定于8日晚间召开利率政策会议,许多经济学家预计Fed将维持5.25%的现行利率水平不变,两年多以来首次停止加息步伐。 交易商称,现货市场的交易员已经预计Fed将会暂停加息,因此Fed利率决策公布后美元很可能持稳于115.00日圆附近。 期权交易商表示,外汇期权隐含波动率可能还会继续走低,因本周公布的日本和美国经济数据可能不会对美元/日圆汇率造成很强烈的冲击。 以下是格林威治时间03:27的1个月期外汇期权隐含波动率: 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 8日 7日 7日 美元/日圆 8.55%/8.75% 8.70%/9.30% 8.75%/9.00% 欧元/美元 8.00%/8.30% 8.00%/8.50% 7.95%/8.15% 欧元/日圆 6.40%/6.70% 6.45%/6.75% 6.20%/6.50% 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.85%/1.00%,纽约汇市7日为0.70%/1.10%。 以下是格林威治时间03:27的现货市场汇率: 东京汇市 纽约汇市 8日 7日 美元/日圆 115.18 115.12 欧元/美元 1.2816 1.2841 欧元/日圆 147.60 147.82 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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