周一(8月1日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权走低,此前美国债务上限问题出现喜人进展。
鉴于美国就债务上限达成了一项协议,眼下现汇汇率不大可能大幅走低;不过交易商们表示,如果美国7月份非农就业人数数据显示就业市场保持疲弱,本周晚些时候期权价格可能再次上涨。
北京时间10:00,东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.35%/11.05%,纽约汇市周五为11.20%;东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.20%/13.45%,纽约汇市周五为13.20%;东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.05%/14.05%,纽约汇市周五为12.45%。
东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.40%/11.00%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.70%/2.20%。