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招商银行：对G20峰会不要抱有幻想(3)
金融市场数据简报
(2009年3月30日)
一、 每周汇市表现
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即期 |
最近价 |
52周最高价 |
最高价日期 |
52周最低价 |
最低价日期 |
上周收盘价 |
上月收盘价 |
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欧元 |
1.3200 |
1.6038 |
2008-7-15 |
1.2330 |
2008-10-28 |
1.3288 |
1.2669 |
|
日元 |
96.29 |
110.66 |
2008-8-15 |
87.13 |
2009-1-21 |
97.86 |
97.58 |
|
人民币 |
6.8372 |
7.0231 |
2008-4-2 |
6.8061 |
2008-9-23 |
6.8325 |
6.8400 |
|
英镑 |
1.4170 |
2.0157 |
2008-7-15 |
1.3503 |
2009-1-23 |
1.4321 |
1.4318 |
|
澳元 |
0.6783 |
0.9850 |
2008-7-15 |
0.6009 |
2008-10-27 |
0.6942 |
0.6390 |
|
加元 |
1.2507 |
1.3065 |
2009-3-9 |
0.9820 |
2008-5-21 |
1.2421 |
1.2763 |
|
港币 |
7.7502 |
7.8176 |
2008-6-12 |
7.7478 |
2008-10-31 |
7.7502 |
7.7553 |
|
新加坡元 |
1.5213 |
1.5582 |
2009-3-3 |
1.3451 |
2008-7-15 |
1.5146 |
1.5469 |
|
台币 |
33.997 |
35.2530 |
2009-3-3 |
30.175 |
2008-6-3 |
33.768 |
34.933 |
|
韩元 |
1391.30 |
1597.45 |
2009-3-6 |
971.35 |
2008-4-4 |
1348.18 |
1534.35 |
|
卢布 |
34.052 |
36.5584 |
2009-2-18 |
23.058 |
2008-7-15 |
33.785 |
35.914 |
|
美元 |
85.562 |
89.6240 |
2009-3-4 |
71.191 |
2008-4-22 |
85.111 |
88.008 |
二、主要远期汇率
|
主要远 |
最近价 |
1周 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
9个月 |
1年 |
2年 |
3年 |
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|
欧元 |
1.3200 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3202 |
1.3209 |
1.3217 |
1.3226 |
1.3245 |
1.3250 |
|
日元 |
96.29 |
96.28 |
96.25 |
96.14 |
95.94 |
95.69 |
95.46 |
94.22 |
92.20 |
|
人民币 |
6.8372 |
6.8367 |
6.8349 |
6.8329 |
6.8229 |
6.8189 |
6.8149 |
6.8071 |
6.9009 |
|
英镑 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4171 |
1.4175 |
1.4182 |
1.4190 |
1.4195 |
1.4181 |
1.4125 |
|
澳元 |
0.6783 |
0.6779 |
0.6769 |
0.6746 |
0.6718 |
0.6690 |
0.6662 |
0.6507 |
0.6358 |
|
加元 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2506 |
1.2493 |
1.2472 |
1.2455 |
1.2436 |
1.2382 |
1.2343 |
|
港币 |
7.7502 |
7.7498 |
7.7486 |
7.7457 |
7.7421 |
7.7387 |
7.7354 |
7.7162 |
7.6784 |
|
新元 |
1.5213 |
1.5216 |
1.5226 |
1.5232 |
1.5229 |
1.5231 |
1.5231 |
- |
- |
|
台币 |
33.997 |
33.990 |
33.996 |
33.948 |
33.873 |
33.766 |
33.693 |
- |
- |
|
韩元 |
1391.30 |
1391.18 |
1395.50 |
1393.00 |
1389.00 |
1373.20 |
1374.50 |
1342.12 |
1313.06 |
|
卢布 |
34.052 |
34.113 |
34.383 |
35.067 |
36.045 |
37.695 |
38.696 |
44.720 |
51.370 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2009年3月30日)
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期限 |
人民币NDF最近价 |
人民币升值幅度 |
人民币升值幅度折年率 |
美元掉期利率 |
人民币货币互换回报率 |
人民币掉期利率 |
|
现价 |
6.8372 |
|
|
0.250% |
|
0.814% |
|
7天 |
6.8366 |
0.009% |
0.450% |
0.461% |
0.011% |
0.947% |
|
1个月 |
6.8349 |
0.033% |
0.395% |
0.518% |
0.123% |
1.010% |
|
3个月 |
6.8329 |
0.062% |
0.249% |
1.220% |
0.971% |
0.995% |
|
6个月 |
6.8229 |
0.208% |
0.417% |
1.763% |
1.346% |
1.046% |
|
1年期 |
6.8189 |
0.267% |
0.356% |
1.866% |
1.510% |
1.086% |
|
2年期 |
6.8149 |
0.325% |
0.325% |
2.010% |
1.685% |
1.150% |
|
3年期 |
6.8071 |
0.440% |
0.220% |
1.434% |
1.214% |
1.450% |
|
4年期 |
6.9405 |
-1.511% |
-0.506% |
1.735% |
2.241% |
1.750% |
|
5年期 |
7.1129 |
-4.033% |
-1.024% |
2.013% |
3.037% |
2.065% |
编制说明：
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。
4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。
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