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招行：全球经济将陷衰退 期间美元维持强势(6)
http://www.sina.com.cn 2008年10月28日 11:32 新浪财经
金融市场数据简报
(2008 年10 月27 日)
一、 每周汇市表现
| 即期汇率 | 最近价 | 52周最高价 | 最高价日期 | 52周最低价 | 最低价日期 | 上周收盘价 | 上月收盘价 | 上年收盘价 | 自年初升值幅度 |
| 欧元 | 1.2446 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.2335 | 2008-10-27 | 1.2624 | 1.4093 | 1.4591 | -14.698 |
| 日元 | 92.39 | 115.92 | 2008-11-1 | 90.93 | 2008-10-24 | 94.32 | 106.11 | 111.72 | 20.917 |
| 人民币 | 6.8523 | 7.4875 | 2008-10-29 | 6.8037 | 2008-10-8 | 6.8441 | 6.8460 | 7.2971 | 6.491 |
| 英镑 | 1.5377 | 2.1162 | 2008-11-9 | 1.5270 | 2008-10-24 | 1.5897 | 1.7807 | 1.9850 | -22.533 |
| 澳元 | 0.6062 | 0.9849 | 2008-7-15 | 0.6025 | 2008-10-27 | 0.6224 | 0.7925 | 0.8752 | -30.737 |
| 加元 | 1.2900 | 1.2940 | 2008-10-27 | 0.9059 | 2007-11-7 | 1.2775 | 1.0644 | 0.9984 | -22.607 |
| 港币 | 7.7508 | 7.8177 | 2008-6-12 | 7.7499 | 2008-10-24 | 7.7533 | 7.7651 | 7.7994 | 0.627 |
| 新加坡元 | 1.5130 | 1.5163 | 2008-10-24 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.5080 | 1.4354 | 1.4400 | -4.825 |
| 台币 | 33.520 | 33.5650 | 2008-10-24 | 29.951 | 2008-3-26 | 33.410 | 32.245 | 32.428 | -3.258 |
| 韩元 | 1442.85 | 1485.00 | 2008-10-9 | 899.70 | 2007-10-31 | 1412.90 | 1186.50 | 936.05 | -35.125 |
| 卢布 | 27.327 | 27.4874 | 2008-10-27 | 23.057 | 2008-7-15 | 27.199 | 25.645 | 24.635 | -9.852 |
| 美元 | 87.376 | 87.8550 | 2008-10-27 | 70.698 | 2008-3-17 | 86.440 | 79.448 | 76.695 | 13.927 |
二、主要远期汇率
| 主要远期汇率 | 最近价 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 欧元 | 1.2446 | 1.2444 | 1.2441 | 1.2443 | 1.2444 | 1.2447 | 1.2457 | 1.2419 | 1.2468 | 1.2476 | 1.2506 |
| 日元 | 92.39 | 92.36 | 92.19 | 91.71 | 91.19 | 90.74 | 90.27 | 88.62 | 86.32 | 83.80 | 81.23 |
| 人民币 | 6.8523 | 6.8723 | 6.9246 | 7.0073 | 7.0573 | 7.0797 | 7.1606 | 7.2534 | 7.2834 | 7.4034 | 7.5534 |
| 英镑 | 1.5377 | 1.5369 | 1.5356 | 1.5325 | 1.5274 | 1.5243 | 1.5225 | 1.5122 | 1.5041 | 1.4957 | 1.4774 |
| 澳元 | 0.6062 | 0.6058 | 0.6047 | 0.6034 | 0.6010 | 0.5985 | 0.5959 | 0.5830 | 0.5717 | 0.5632 | 0.5625 |
| 加元 | 1.2900 | 1.2901 | 1.2895 | 1.2863 | 1.2846 | 1.2837 | 1.2829 | 1.2823 | 1.2731 | 1.2671 | 1.2582 |
| 港币 | 7.7508 | 7.7519 | 7.7547 | 7.7651 | 7.7824 | 7.7959 | 7.8129 | 7.7734 | 7.7223 | 7.6478 | 7.5353 |
| 新加坡元 | 1.5130 | 1.5131 | 1.5127 | 1.5099 | 1.5023 | 1.5000 | 1.4960 | 1.4818 | 1.4747 | - | - |
| 台币 | 33.520 | 33.628 | 33.695 | 33.625 | 33.540 | 33.411 | 33.320 | 32.795 | 32.495 | 32.020 | 31.670 |
| 韩元 | 1442.85 | 1456.00 | 1450.00 | 1426.85 | 1434.50 | 1427.84 | 1421.10 | 1399.30 | 1378.30 | 1383.30 | 1388.30 |
| 卢布 | 27.327 | 27.717 | 28.638 | 30.527 | 32.681 | 33.590 | 33.646 | 41.806 | 51.647 | 62.486 | 73.236 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2008 年10 月27 日)
| 期限 | 人民币NDF最近价 | 人民币升值幅度 | 人民币升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民币货币互换回报率 | 人民币掉期利率 |
| 现价 | 6.8523 | 1.250% | 2.300% | |||
| 7天 | 6.8575 | -0.076% | -3.957% | 2.163% | 6.119% | 2.922% |
| 1个月 | 6.9250 | -0.061% | -12.731% | 3.240% | 15.971% | - |
| 3个月 | 6.9900 | -2.010% | -8.038% | 3.516% | 11.554% | 2.706% |
| 6个月 | 7.0473 | -2.846% | -5.692% | 3.528% | 9.219% | 2.700% |
| 1年期 | 7.0975 | -3.578% | -4.771% | 3.513% | 8.284% | 2.640% |
| 2年期 | 7.1498 | -4.342% | -4.342% | 3.509% | 7.850% | 2.543% |
| 3年期 | 6.3740 | 6.980% | 3.431% | 2.716% | -0.715% | 2.544% |
| 4年期 | 7.4300 | -8.431% | -2.893% | 3.087% | 5.980% | 2.554% |
| 5年期 | 7.4000 | -7.993% | -2.061% | 3.370% | 5.431% | 2.564% |
编制说明：
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR 和SWAP 利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。
4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF 市场保持一致。通过人民币NDF 市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF 市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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