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刘东亮：金融市场数据简报
http://www.sina.com.cn 2008年08月25日 10:29 新浪财经
金融市场数据简报
(2008年8月22日)
一、每周汇市表现
| 即期 汇率 |
最近价 | 52周最高价 | 最高价日期 | 52周最低价 | 最低价日期 | 上周收盘价 | 上月收盘价 | 上年 收盘价 |
自年初 升值幅度 |
| 欧元 | 1.4793 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.3552 | 2007-9-4 | 1.4793 | 1.5603 | 1.4589 | 1.397 |
| 日元 | 110.08 | 117.95 | 2007-10-15 | 95.78 | 2008-3-17 | 110.08 | 107.91 | 111.72 | 1.485 |
| 人民币 | 6.8340 | 7.5670 | 2007-8-27 | 6.8110 | 2008-7-16 | 6.8340 | 6.8319 | 7.3037 | 6.873 |
| 英镑 | 1.8527 | 2.1161 | 2007-11-9 | 1.8506 | 2008-8-22 | 1.8527 | 1.9841 | 1.9851 | -6.669 |
| 澳元 | 0.8665 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.8052 | 2007-8-29 | 0.8665 | 0.9423 | 0.8751 | -0.986 |
| 加元 | 1.0470 | 1.0729 | 2008-8-12 | 0.9058 | 2007-11-7 | 1.0470 | 1.0246 | 0.9984 | -4.645 |
| 港币 | 7.8057 | 7.8176 | 2008-6-12 | 7.7500 | 2007-10-31 | 7.8057 | 7.8017 | 7.8001 | -0.072 |
| 新加坡元 | 1.4124 | 1.5304 | 2007-8-29 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.4124 | 1.3674 | 1.4401 | 1.967 |
| 台币 | 31.369 | 33.1300 | 2007-9-19 | 29.955 | 2008-3-26 | 31.369 | 30.629 | 32.432 | 3.390 |
| 韩元 | 1062.55 | 1063.35 | 2008-8-22 | 899.69 | 2007-10-31 | 1062.55 | 1012.15 | 935.37 | -11.969 |
| 卢布 | 24.384 | 25.7809 | 2007-8-29 | 23.058 | 2008-7-15 | 24.384 | 23.432 | 24.601 | 0.888 |
| 美元 | 1.4793 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.3552 | 2007-9-4 | 1.4793 | 1.5603 | 1.4589 | 1.397 |
二、主要远期汇率
| 主要远 期汇率 |
最近价 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 欧元 | 1.4793 | 1.4788 | 1.4769 | 1.4721 | 1.4655 | 1.4599 | 1.4552 | 1.4474 | 1.4469 | 1.4495 | 1.4668 |
| 日元 | 110.08 | 110.04 | 109.89 | 109.49 | 108.80 | 108.19 | 107.51 | 104.49 | 101.20 | 97.94 | 95.16 |
| 人民币 | 6.8340 | 6.8335 | 6.8320 | 6.7920 | 6.7300 | 6.6785 | 6.6313 | 6.4850 | 6.4321 | 6.3796 | 6.3270 |
| 英镑 | 1.8527 | 1.8517 | 1.8482 | 1.8403 | 1.8295 | 1.8206 | 1.8129 | 1.7913 | 1.7748 | 1.7674 | 1.7640 |
| 澳元 | 0.8665 | 0.8657 | 0.8630 | 0.8569 | 0.8490 | 0.8415 | 0.8343 | 0.8123 | 0.7958 | 0.7779 | 0.7667 |
| 加元 | 1.0470 | 1.0472 | 1.0476 | 1.0482 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0485 | 1.0461 | 1.0445 | 1.0405 | 1.0369 |
| 港币 | 7.8057 | 7.8046 | 7.8009 | 7.7919 | 7.7806 | 7.7729 | 7.7677 | 7.7307 | 7.6890 | - | - |
| 新加坡元 | 1.4124 | 1.4120 | 1.4105 | 1.4066 | 1.4015 | 1.3974 | 1.3922 | - | - | - | - |
| 台币 | 31.369 | 31.356 | 31.359 | 31.259 | 31.124 | 31.002 | 30.874 | - | - | - | - |
| 韩元 | 1062.55 | 1064.40 | 1064.88 | 1066.25 | 1067.15 | 1069.55 | 1069.30 | 1063.10 | 1056.70 | 1052.70 | 1049.70 |
| 卢布 | 24.384 | 24.401 | 24.473 | 24.580 | 24.760 | 24.924 | 25.127 | 26.020 | 27.170 | 28.995 | 31.240 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2008年8月22日)
| 期限 | 人民币NDF最近价 | 人民币升值幅度 | 人民币升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民币货币互换回报率 | 人民币掉期利率 |
| 现价 | 6.8340 | 2.063% | 2.570% | |||
| 7天 | 6.8310 | 0.044% | 2.289% | 2.418% | 0.129% | 3.081% |
| 1个月 | 6.8320 | 0.029% | 0.351% | 2.472% | 2.121% | - |
| 3个月 | 6.7920 | 0.615% | 2.458% | 2.810% | 0.352% | 3.101% |
| 6个月 | 6.7300 | 1.522% | 3.044% | 3.114% | 0.070% | 3.139% |
| 1年期 | 6.6785 | 2.275% | 3.034% | 3.153% | 0.119% | 3.174% |
| 2年期 | 6.6313 | 2.966% | 2.966% | 3.213% | 0.246% | 3.217% |
| 3年期 | 6.4850 | 5.107% | 2.522% | 3.411% | 0.889% | 3.340% |
| 4年期 | 6.3300 | 7.375% | 2.400% | 3.743% | 1.342% | 3.435% |
| 5年期 | 6.2995 | 7.821% | 1.900% | 3.969% | 2.068% | 3.517% |
编制说明：
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。
4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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