预计美国抵押贷款损失将达2000至3000亿美元

　　OECD公布报告称，美国抵押贷款相关市场损失总计或将达2,000亿美元至3,000亿美元，关注银行和对冲基金在债务抵押债券方面的风险很重要。

　　综合外电11月21日报道，经合发展组织(the Organization for Economic Cooperation and Development)21日公布一份报告称，美国次级债和Alt-A极抵押贷款市场环境恶化,可能会使债务抵押债券(collateralized debt obligation，CDO)市场产生2,000亿美元至3,000亿美元的损失。该报告称这些损失或更高水平的损失正在被金融机构的市场资本消化。

　　该组织称关注银行和对冲基金在债务抵押债券方面的风险很重要，因为银行在经济中发挥着中间借贷机构的作用，而对冲基金从银行借钱担当机构经纪的角色。

　　根据该报告，抵押相关资产占资产支持CDO的56%。美国次级债市场抵押贷款违约正在加速增长，已经超出了2001年复苏阶段的水平。并称其利率重置、违约和抵押贷款最终损失并未达到最糟糕的情况。可调整利率抵押贷款的应付重置利率08年将达到高峰。

　　该组织援引一份投资

银行调查称，据估计CDO市场包括综合CDO在内，在6月份时总值为3万亿美元，对冲基金买入风险最大的CDO达6,300亿美元，银行买入1,500亿美元。自6月CDO市场规模可能开始缩减，据估计2,000亿至3,000亿美元的损失似乎较合理。该预估数据是基于08年次级抵押贷款利率重新设定的情况下亏损率为14%的水平计算，也将Alt-A贷款利率重置以及经济放缓和

房价下跌因素考虑在内。

　　大型投资银行、抵押借贷方和其他受美国抵押市场影响较大的金融机构市值损失自6月以来总计将达3,080亿美元。

　　经合发展组织称，银行在08年实行SFAS157会计规定之前，正面对勾销难以评估资产的压力。主要问题在于大量勾销将限制这些机构经纪和银行发展资产收益表的能力，也对经济产生潜在影响。

　　该报告称，计划中的MLEC超级SIV基金将提供一种机制，为所有的股份调整价格提供完成时间。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。