东京汇市短期欧元兑日圆外汇期权隐含波动率走高

　　东京汇市25日，短期欧元兑日圆外汇期权隐含波动率走高，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。

　　综合外电5月25日报道，由于欧元的下跌，促使市场人士买进能够对冲欧元进一步走低风险的期权，东京汇市25日，短期欧元兑日圆外汇期权隐含波动率走高。

　　一名东京的期权交易商表示，由于现汇市场早盘欧元跌至162.20日圆，市场对于能在162日圆之上抛售欧元的期权需求增加；目前为止，一周期期权需求最为强劲，市场人士可能认为欧元的下跌是由头寸调整引起的，而且认为调整很快会结束。

　　但他表示，如果28日当周欧元跌至161.50日圆的关键心理位，那么将意味着该

　　另一名期权交易商表示，有鉴于此，一些市场人士在7.60%的隐含波动率水平买进了面值1.3亿美元、德尔塔值为0.40的1周期欧元看跌/日圆看涨期权，执行价为162日圆，这意味着他们预计欧元在一周内将跌破162日圆。

　　与此同时，由于缺乏需求，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。期权交易商表示，与欧元不同，市场人士预计美元兑日圆不会出现大幅下跌。

　　美元兑日圆25日走低，原因是由于美元21日当周早些时候未能升至122日圆上方，亚洲投资者在前市抛售美元。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　25日24日24日

　　美元/日圆 6.40%/6.60%6.50%/6.80%6.20%/6.40%

　　欧元/美元 5.20%/5.40%5.20%/5.40%5.30%/5.50%

　　欧元/日圆 7.00%/7.30%6.80%/7.10%6.60%/6.90%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆 6.60%/6.75%6.65%/6.85%6.30%/6.50%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.85%/1.05%，纽约汇市24日为1.00%/1.40%。