东京汇市17日短期美元兑日圆期权隐含波动率走低

　　受美元汇率小幅上扬影响，东京汇市17日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率大幅走低。

　　综合外电5月17日报道，受日本公布的国内生产总值(GDP)数据引发美元汇率小幅上扬影响，东京汇市17日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率大幅走低。

　　由于美元在14日当周多数重大事件过后仍维持稳步上扬态势，预计未来数日隐含波动率可能进一步小幅下挫，随后或持稳。

　　一位期权交易员表示，暂时可能没有什么因素能够使美元

　　日本公布的第一季度GDP数据与市场预期基本一致，但显示商业投资下降；数据推动美元走高。 但由于市场认为GDP数据不大可能影响日本央行(Bank of Japan)的利率政策，美元升势在121日圆处受阻。

　　一位期权交易员表示，要使隐含波动率上升，美元兑日圆必须迅速升至至少122或123日圆的水平。

　　出于这种考虑，一些市场人士在6.6%的隐含波动率水平卖出了面值1.5亿美元的1年期平价美元兑日圆跨式期权，说明他们认为美元兑日圆汇率长期内将保持稳定。

　　市场人士可能将在一定程度上关注定于185日在德国召开的为期两天的八国集团(Group of Eight， 简称G8)

　　一位期权交易员称，来自G8会议方面的风险的确不是很大，但与以往一样，市场人士将对此保持关注，以防出现意外情况。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权引申波幅：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　17日16日16日

　　美元/日圆6.05%/6.30%6.40%/6.80%6.35%/6.50%

　　欧元/美元5.15%/5.40%5.10%/5.40%5.35%/5.55%

　　欧元/日圆6.50%/6.80%6.70%/7.10%6.60%/6.85%

　　3个月期外汇期权引申波幅：

　　美元/日圆6.30%/6.50%6.35%/6.55%6.45%/6.60%

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　　上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.95%/1.10%，纽约汇市16日为1.00%/1.40%。