东京汇市10日美元兑日圆期权隐含波动率基本持平

　　[世华财讯]东京汇市10日美元兑日圆期权隐含波动率基本持平，预计在G7会议召开之前，隐含波动率可能停留在目前水平。

　　综合外电4月10日报道，东京汇市10日美元兑日圆期权隐含波动率基本持平，现汇市场微幅下跌，但依然在区间内波动。

　　一位期权交易员表示，由于没有重大消息引起美元明显波动，预计在13日七大工业国(Group of Seven， 简称G7)

　　这位期权交易员补充说，10日晚些时候，期权交易员的关注焦点是日本央行(Bank Of Japan)行长福井俊彦(Toshihiko Fukui)的讲话，以便从中寻找有关该行未来加息时机的线索。

　　他表示，如果福井俊彦的评论显示，加息时间可能早于预期，即选择在8月份或9月份以前，这将令市场感到意外，并可能导致日圆暂时上升。

　　不过他指出，即使这样，隐含波动率可能也不会受到明显影响，因为只有美元跌至118日圆下方后才会使隐含波动率出现明显上升。

　　欧元兑日圆10日创历史新高，美元由于缺乏新线索的支撑而微幅走低。

　　一位期权交易员表示，欧元兑日圆隐含波动率依然基本持平，因为该

　　该期权交易员表示，如果欧元兑日圆进一步攀升，涨至160日圆上方，可能引起隐含波动率大幅走高。

　　东京交易时段尚未发现有较大影响力的期权交易。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

　　-----------------------------------------------------

　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　10日9日9日

　　美元/日圆8.00%/8.30%7.80%/8.20%7.80%/8.20%

　　欧元/美元5.75%/6.00%5.60%/5.90%5.50%/5.80%

　　欧元/日圆7.30%/7.60%7.10%/7.50%7.20%/7.60%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.45%/7.70%7.50%/7.70%7.40%/7.70%

　　-----------------------------------------------------

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.45%/1.75%，纽约汇市9日为1.30%/1.80%。

　　(潘海涌 编辑)