亚洲汇市9日美元兑日圆期权隐含波动率持平

　　[世华财讯]亚洲汇市9日美元兑日圆期权隐含波动率持平，因目前许多交易人士仍在复活节假期中，且现汇市场的波动区间也非常狭窄。预计在G7会议前可能进一步下降。

　　综合外电4月9日报道，亚洲汇市9日美元兑日圆期权隐含波动率持平，因目前许多交易人士仍在复活节(Easter)假期中，且现汇市场的波动区间也非常狭窄。

　　一期权交易员说，在6日美国公布良好的就业数据后，本周隐含波动率可能进一步小幅回落，然后在七大工业国(Group of Seven， 简称G7)会议前企稳。

　　他说，由于美元很可能进一步走高（日本投资者买入美元投资于外国债券），这将推动隐含波动率下降。

　　一名期权交易员说，6日公布的强劲的美国3月份就业数据以及向上修正的2月份数据，打消了市场对美国经济正在放缓的担忧，并可能激励融资套利交易。

　　这种观点也在市场中得到了印证。一些交易人士卖出面值5，000万美元、隐含波动率为7.80%的2个月期平价美元/日圆跨式期权合约，这说明他们预计短期内该汇率仍将表现平稳。

　　一期权交易员说，在G7会议前隐含波动率可能小幅走高。交易人士正在关注任何可能引起现汇市场突然波动的言论。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　9日6日6日

　　美元/日圆7.80%/8.20%7.80%/8.20%8.05%/8.30%

　　欧元/美元5.50%/5.80%5.50%/5.80%5.70%/5.90%

　　欧元/日圆7.20%/7.60%7.10%/7.50%7.20%/7.45%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.40%/7.70%7.50%/7.70%7.55%/7.75%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.45%/1.75%，纽约汇市6日为1.30%/1.80%。

　　(潘海涌 编辑)