东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平

　　东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平，市场等待美国经济数据。

　　综合外电4月2日报道，东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率在新财年伊始持平，市场交易人士在美国经济数据出炉前不愿调整头寸，因数据或将导致美元下跌。

　　交易员不肯抛售期权，因为他们担心，如果6日公布的美国3月份非农就业人数表现弱于预期，美元或将因此大幅下挫。市场普遍预期美国3月份非农就业人数将增加14.2万人，增幅远高于2月份的9.7万人。

　　东京某银行的期权交易商称，其认为上述数据不会令美元突破近期的波动区间，不过，现在还不急于进行期权交易。

　　另一位期权交易商也持类似观点，但他认为在当前水平抛售期权是安全之举。

　　他称，若现货市场对即将公布的美国非农就业人数反应不大，1个月期美元兑日圆外汇期权隐含波动率将最终跌至9%下方。

　　从伽玛系数方面来看，交易人士已经持有短期期权的多头伽玛头寸，因此，由于投资者可能减持多头伽玛头寸，隐含波动率或将微幅走低。当交易人士预计美元/日圆即期

　　日本央行(Bank of Japan)2日早间公布的企业短观调查没有令现货市场出现较大波动，交易人士预计美元本周将处在117-118.50日圆区间。

　　由于交易人士普遍持观望态度，东京汇市截至目前，尚未发现有给市场带来显著影响的交易。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　2日30日30日

　　美元/日圆9.30%/9.60%9.30%/9.60%8.80%/9.20%

　　欧元/美元6.00%/6.20%5.80%/6.10%5.60%/5.80%

　　欧元/日圆8.30%/8.60%8.30%/8.60%8.30%/8.70%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆8.15%/8.40%8.15%/8.30%8.00%/8.30%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.60%/1.80%，纽约汇市30日为1.60%/2.10%。