东京汇市23日美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续下跌

　　[世华财讯]受股市持续走稳影响，东京汇市23日美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续下跌，市场关注美国住房数据以寻求指引。

　　综合外电3月23日报道，东京汇市23日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续下跌，因股市持续走稳，从而缓解了有关美元突然下滑的担忧。一名期权交易员称，在这种情绪作用下，一些市场人士在8.5%的隐含波动率水平抛售面值为1亿美元的1周期平价跨式期权。

　　这表明这些人士预计现货市场将在近期保持平静。一位期权交易员称，随后隐含波动率可能会进一步下跌，短线可能跌至7%下方。

　　期权交易员称，市场人士目前关注将于23日晚些时候公布的美国住房市场数据，从中判断美国货币政策未来取向以及寻找美元可能走势的线索。据接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计，美国2月份成屋销售月降2%，而预售屋销售下降16.6%。

　　一位期权交易员称，如果上述数据大大低于预期，则可能拖累美元走低，从而导致期权隐含波动率上升。

　　他说，美元稳步下跌不太可能对期权隐含波动率构成影响，但如果上述数据导致美元突然大幅跌至116日圆左右，则隐含波动率可能会升至9%以上。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　23日22日22日

　　美元/日圆 7.70%/8.35%8.30%/8.70%8.50%/8.70%

　　欧元/美元 6.00%/6.20%6.10%/6.40%6.30%/6.50%

　　欧元/日圆 7.80%/8.10%8.00%/8.40%8.40%/8.65%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　美元/日圆 7.40%/7.70%7.55%/7.85%7.80%/8.15%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.40%/1.70%，纽约汇市22日为1.30%/1.80%。

　　(孙海琴 编辑)