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东京汇市9日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平

http://www.sina.com.cn 2007年03月09日 15:26 世华财讯

  东京汇市9日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平,市场交投淡静等待美国就业数据的公布。

  综合外电3月9日报道,东京汇市9日,美元兑日圆外汇期权隐含波动率与纽约汇市持平,市场交投淡静,美元的反弹使得美元/日圆意外下跌的风险降低,导致期权需求下降。

  市场交易人士在美国2月份非农就业数据于全球交易时段晚些时候出炉前仍选择离场观望,以观察这些数据对现汇的影响。据接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计,美国2月份非农就业数据将显示私营部门就业人数增加10万人。

  某期权交易员称,若现汇市场对美国2月份非农就业数据反应强烈,期权隐含波动率或将走高,尽管如此,但即便美元/日圆跌至116日圆也不太可能对隐含波动率产生太大影响。

  他补充称,若美元跌破116日圆,至115日圆附近,隐含波动率将会走高,不过,可能依然不会突破10%的水平。

  他还称,若美元上涨,则至少要升至119日圆才会对隐含波动率构成影响。

  以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权隐含波动率:

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  东京汇市纽约汇市东京汇市

  9日8日8日

  美元/日圆8.90%/9.20%8.90%/9.20%9.05%/9.25%

  欧元/美元5.80%/6.00%5.70%/6.00%5.80%/6.10%

  欧元/日圆8.90%/9.30%9.10%/9.40%9.25%/9.50%

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  3个月期外汇期权隐含波动率:

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  美元/日圆7.85%/8.15%8.00%/8.25%8.30%/8.40%

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  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.35%/1.55%,纽约汇市8日为1.20%/1.60%。

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