东京汇市7日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低

　　因预计美元将反弹，东京汇市7日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率下降。

　　综合外电3月7日报道，东京汇市7日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低，原因是一些交易员预计美元兑日圆近期的跌势可能已结束，因此纷纷抛售此类期权头寸。交易员称，未来几日若美元兑日圆继续持稳，美元兑日圆外汇期权隐含波动率可能扩大跌幅。

　　交易商称，6日全球股市回升及美元兑日圆走高引发了市场的抛售意愿，这令期权交易员相信，外汇市场已趋于稳定，因此对期权进行获利回吐操作风险不大。

　　日本期权交易员称，市场参与者预期股市整体将趋于稳定。交易员表示，处于这种考虑，亚洲交易时段早些时候有市场参与者在8.6%的隐含波动率水平卖出了面值1亿美元的1个月期平价跨式期权，该交易说明，投资者认为美元/日圆近期内不会出现大幅波动。

　　亚洲交易时段早盘时，因日本市场股市转涨为跌，致使美元/日圆外汇期权隐含波动率走高，但为时不长，原因是交易员依旧认为过去几个交易日全球股市的大幅跌势不太可能重演。

　　东京股市日经225指数后市出现反弹，格林威治时间04:52时报16，872.31点，涨0.2%。香港和台湾等其他亚洲股市也收复了失地。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　7日6日6日

　　美元/日圆8.70%/9.00%8.85%/9.05%9.30%/9.60%

　　欧元/美元6.00%/6.50%6.15%/6.35%6.20%/6.40%

　　欧元/日圆8.80%/9.20%9.05%/9.35%9.40%/10.00%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　美元/日圆7.90%/8.20%7.85%/8.05%8.00%/8.40%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.70%/1.90%，纽约汇市6日为1.60%/1.85%。